Трейдерлер сауда-саттық трендтері үшін ССИ-ді (тауар арналарының индексі) қалай пайдаланады
Трейдерлер сауда-саттық трендтерін өткізу үшін CCI-ді (тауар арналарының индексі) қалай қолданады?
СӨП немесе тауар Арна индексі, Дональд Lambert, бір әзірлеген техникалық талдаушы бастапқыда жылы көрсеткішті жарияланғанCommodities журналының (қазірFutures 1980 жылы) , оның атауына қарамастан, СӨП кез келген нарықта пайдаланылатын және жай ғана емес, болуы мүмкін арналған тауарлар.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек
СӨП келесі формуламен есептеледі:
(Типтік баға – қарапайым жылжымалы орташа) / (0,015 х орташа ауытқу)
ССП бастапқыда ұзақ мерзімді трендтің өзгеруін ескеру үшін жасалған, бірақ трейдерлер оны барлық нарықтарда немесе мерзімдерде қолдануға бейімдеді. Бірнеше мерзімдермен сауда жасау белсенді трейдерлерге көбірек сатып алу немесе сату сигналдарын ұсынады. Трейдерлер көп уақытты диаграммада басым тенденцияны белгілеу үшін және қысқа мерзімді диаграммада кері тартуды оқшаулау және сауда сигналдарын жасау үшін ССИ-ді пайдаланады.
Негізгі өнімдер
- СӨП – бұл сатып алуды немесе сатуды көрсетуі мүмкін нарықтық қозғалыстарды бақылау үшін қолданылатын нарық индикаторы.
- ССП белгілі бір уақыт кезеңіндегі ағымдағы бағаны орташа бағамен салыстырады.
- Әр түрлі стратегиялар СӨП-ні әртүрлі тәсілдермен қолдана алады, соның ішінде оны бірнеше тенгеде үстем тенденцияларды, кері шегіністерді немесе сол үрдіске кіру нүктелерін белгілеу үшін қолдана алады.
- Сауда-саттық индексіне негізделген кейбір сауда стратегиялары бірнеше жалған сигналдар тудыруы немесе жағдай күрт өзгерген кезде сауда-саттықты жоғалтуы мүмкін.
Стратегиялар мен индикаторлар ақауларсыз емес, ал стратегия критерийлері мен индикатор кезеңін түзету тиімділікті қамтамасыз етуі мүмкін. Сауда-саттықты жоғалтуға барлық жүйелер сезімтал болғанымен, тоқтату-жоғалту стратегиясын қолдану тәуекелді бастан кешіруге көмектеседі, және Сіздің Сіздің нарықтағы және мерзімдегі кірістілік стратегиясын тексеру сауда-саттықты бастамас бұрын лайықты алғашқы қадам болып табылады.
Сауда-саттықтағы сауда тенденциялары үшін трейдерлердің CCI-ді (тауар арнасының индексі) қалай қолданатынын түсіну
СӨП индикаторы
СӨП салыстырады ағымдағы бағасы бір үшін орташа бағасы уақыт кезеңі ішінде.Индикатор оң немесе теріс аумаққа ауысып, нөлден жоғары немесе төмен ауытқиды.Көптеген құндылықтар, шамамен 75%, -100 мен +100 аралығында болса, шамамен 25% мәндер осы диапазоннан тыс түседі, бұл баға қозғалысының әлсіздігін немесе күшін көрсетеді.
Жоғарыда келтірілген диаграммада ССИ есебінде 30 кезең қолданылады;диаграмма ай сайынғы диаграмма болғандықтан, әрбір жаңа есептеу соңғы 30 айға негізделген.20 және 40 кезеңдеріндегі СӨП жиі кездеседі.
Акезеңі индикаторы оның есептеу қамтиды бағасы барлар қатарына жатады.Баға жолақтары бір минуттық, бес минуттық, күнделікті, апталық, айлық немесе сіздің кестелеріңізде қол жетімді кез-келген мерзім болуы мүмкін.
Таңдалған кезең неғұрлым ұзағырақ болса (есептеулерде соғұрлым көп жолдар), индикатор -100 немесе +100 мәндерінен аз қозғалады.Қысқа мерзімді трейдерлер қысқа мерзімді (есептеулердегі бағалардың аз болуын) қалайды, өйткені ол сигналдарды көбірек береді, ал ұзақ мерзімді трейдерлер мен инвесторлар 30 немесе 40 сияқты ұзақ мерзімді қалайды. Күнделікті немесе апталық диаграмманы пайдалануұзақ уақытқа ұсынылады. мерзімді трейдерлер, ал қысқа мерзімді трейдерлер индикаторды сағаттық диаграммаға немесе тіпті бір минуттық диаграммаға қолдана алады.
Индикаторлық есептеулер диаграмма бағдарламалық жасақтамасы немесе Stockcharts.com, Freestockcharts.com және Thinkorswim және MetaTrader сияқты сауда платформалары CCI индикаторын ұсынады.
СӨП + 100-ден жоғары болғанда, бұл баға көрсеткіштен өлшенген орташа бағадан әлдеқайда жоғары екенін білдіреді.Көрсеткіш -100 төмен болған кезде, баға орташа бағадан едәуір төмен болады.
СӨП негізгі стратегиясы
Сатып алу сигналдарын тудыратын +100-ден жоғары қозғалыс үшін ССП-ны қадағалау үшін негізгі ССП стратегиясы пайдаланылады, ол сату немесе қысқа сауда сигналдарынтудырады. Инвесторлар сатып алу сигналдарын алып, сату сигналдары пайда болған кезде шығуды, содан кейін сатып алу сигналы қайталанған кезде қайта инвестициялауды қалауы мүмкін.
Жоғарыдағы апталық диаграмма 2011 жылы ССИ -100-ге дейін түскен кезде сату сигналын тудырды.Бұл ұзақ мерзімді трейдерлерге ықтимал құлдырау үрдісі жүріп жатқанынайтқан болар еді.Неғұрлым белсенді трейдерлер мұны қысқа сатылым белгісі ретінде қолдануы мүмкін еді.Бұл диаграмма 2012 жылдың басында сатып алу сигналы қалай іске қосылғанын көрсетеді, және ұзақ позиция ССИ -100-ден төмен қозғалғанға дейін ашық болады.
СӨП-нің бірнеше мерзімдері
СӨП бірнеше уақыт шеңберінде де қолданыла алады. Қысқа мерзімді диаграмма құру кезінде ұзақ мерзімді диаграмма, үрдістер басым құру үшін пайдаланылады pullbacks және жазба нүктелерін деп тренд. Неғұрлым белсенді трейдерлер әдетте бірнеше уақыттық стратегияны пайдаланады, және оны күндізгі сауда-саттыққа пайдалануға болады, өйткені «ұзақ мерзімді» және «қысқа мерзімді» трейдер олардың позициялары қанша уақытқа созылғанын қалайды.
СӨС ұзақ мерзімді диаграммада +100 мәнінен жоғары қозғалғанда, бұл өсу үрдісін көрсетеді және сіз тек қысқа мерзімді диаграммада сатып алу сигналдарын көресіз. Тренд ұзақ мерзімді ССИ -100-ге дейін түскенге дейін қарастырылады.
Көрсетіп, жоғарыда көрсеткіш апталық тренд ерте 2012 жылдан бері Егер бұл ұзақ мерзімді диаграмма болса, сіз тек қысқа мерзімді кестеде сатып сигналдарын қабылдайтын болады.
Күнделікті диаграмманы неғұрлым қысқа мерзім ретінде қолданған кезде трейдерлер ССИ -100-ден төмен түсіп, содан кейін -100-ден жоғары митингке шыққанда сатып алады. Сауда-саттық индексі +100-ден жоғары көтеріліп, содан кейін +100-ден төмен түскеннен кейін сауда-саттықтан шығу парасатты болар еді. Сонымен қатар, егер ұзақ мерзімді ССИ-нің тренді өзгерсе, бұл барлық ұзақ позициялардан шығу үшін сату сигналын көрсетеді.
Жоғарыдағы суретте күнделікті диаграммада үш сатып алу сигналы және екі сату сигналы көрсетілген.Қысқа сауда-саттық басталмайды, өйткені ұзақ мерзімді диаграммадағы ССИ өсу үрдісін көрсетеді.
СӨП ұзақ мерзімді диаграммада -100-ден төмен болғанда, қысқа мерзімді диаграммада қысқа сатылым сигналдарын ғана алыңыз. Төмендеу үрдісі ССИ +100-ден жоғары ұзақ мерзімді митингтерге дейін әрекет етеді. Диаграмма Сауда-саттық индексі +100-ден жоғары болған кезде қысқа сауда-саттықты өткізіп, одан кейін қысқа мерзімді диаграммада +100-ден төмен түсу керектігін көрсетеді. Содан кейін трейдерлер қысқа сауда-саттықтан ССИ -100-ден төмен қозғалғаннан кейін шығады, содан кейін -100-ден жоғары митингке шығады. Сонымен қатар, егер ұзақ мерзімді ССИ-нің тренді өзгерсе, барлық қысқа позициялардан шығыңыз.
СӨП стратегияларының өзгерістері мен қателіктері
Сіз стратегияны неғұрлым қатаң немесе жұмсақ ету үшін стратегия ережелерін түзету үшін ССИ қолдана аласыз. Мысалы, бірнеше тайм-фреймдерді қолданған кезде, ұзақ мерзімді СӨП + 100-ден жоғары болғанда, қысқа мерзімдерде ұзақ позициялар алу арқылы стратегияны қатаң етіңіз. Бұл сигналдар санын азайтады, бірақ жалпы трендтің күшті болуын қамтамасыз етеді.
Қысқа мерзімдерге кіру және шығу ережелерін де реттеуге болады. Ұзақ мерзімді тренд дейін Мысалы, егер, сіз -100 төменде сәтсіздіктен қысқа мерзімді кестеде СӨП мүмкіндік алады, содан кейін топтастыра (орнына -100) нөлден жоғары кері сатып алдында. Бұл, мүмкін, жоғары бағаны төлеуге әкеледі, бірақ қысқа мерзімді кері қайтарудың аяқталғанына және ұзақ мерзімді трендтің қайта басталатындығына көп сенімділік береді.
Шығу кезінде сіз бағаны +100-ден жоғары көтеріп, ұзақ позицияны жаппас бұрын нөлге (+100 орнына) түсіп кетуге рұқсат бергіңіз келуі мүмкін. Бұл кейбір кішкене кері кетулерді ұстап тұруды білдіруі мүмкін болса да, бұл өте күшті үрдіс кезінде кірісті көбейтуі мүмкін.
Жоғарыдағы сандарда апталық ұзақ мерзімді және күнделікті қысқа мерзімді кесте қолданылады.Басқа комбинацияларды сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес пайдалануға болады, мысалы күнделікті және сағаттық диаграмма немесе 15 минуттық және бір минуттық диаграмма.Егер сізде сауда сигналдары өте көп немесе азболса, бұл мәселені түзететін-түзетпейтінін білу үшін СӨП мерзімін реттеңіз.
Өкінішке орай, стратегия бірнеше жалған сигналдар шығаруы мүмкін немесе шарттар бұзылған кезде сауда-саттықты жоғалтады. ССИ сигнал деңгейінде ауытқуы мүмкін, бұл шығындарға немесе қысқа мерзімді бағытқа әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда ұзақ мерзімді диаграмма сіздің кіру бағытыңызды растаған кезде бірінші сигналға сеніңіз.
Стратегия аялдаманы қамтымайды, дегенмен белгілі бір деңгейде тәуекелге кіріктірілген қақпағы болуы ұсынылады. Сатып алу кезінде тұрақсыздықты жақында пайда болған ең төменгі деңгейдің астына қоюға болады; қысқа жүру кезінде тоқтап қалуды жақында орнатылған әткеншектің жоғарғы жағына қоюға болады.