Сауда-саттық стратегияларын Backtesting-тің маңыздылығы
Backtesting – бұл сауда жүйесін тиімді дамытудың негізгі компоненті. Ол өткен уақыттағы сауда-саттықты белгілі бір стратегиямен анықталған ережелерді қолдана отырып, тарихи деректермен қайта құру арқылы жүзеге асырылады. Нәтиже стратегияның тиімділігін анықтайтын статистиканы ұсынады.
Негізінде жатқан теория – бұрын жақсы жұмыс істеген кез-келген стратегия болашақта жақсы нәтиже беруі мүмкін және керісінше, бұрын нашар орындалған кез-келген стратегия болашақта нашар нәтиже беруі мүмкін. Бұл мақалада артқы тестілеуде қандай қосымшалар қолданылатындығы, қандай мәліметтер алынатындығы және оларды қалай пайдалануға болатындығы қарастырылады.
Деректер мен құралдарды пайдаланып сауда стратегиясын қалай резервтеуге болады
Артқа тестілеу берілген жүйе туралы көптеген құнды статистикалық кері байланыс бере алады. Кейбір әмбебап Backtesting статистикасы мыналарды қамтиды:
- Таза пайда немесе зиян: алынған немесе жоғалған таза пайыз
- Волатильділік шаралары: Төмен және төмен деңгейдің максималды пайызы
- Орташа көрсеткіштер : Орташа пайда мен орташа шығынның пайыздық мөлшері, ұсталған орташа штангалар
- Экспозиция : салынған капиталдың пайызы (немесе нарыққа ұшыраған)
- Коэффициенттер : Жеңістер мен шығындардың арақатынасы
- Жылдық кірістілік: бір жыл ішіндегі пайыздық кірістер
- Тәуекелге байланысты кірістілік : Пайыздық тәуекелдік функциясы ретінде
Backtesting бағдарламалық жасақтамасы
Әдетте, тестілеу бағдарламалық жасақтамасында екі маңызды экран болады. Біріншісі AmiBroker-те осындай экранның мысалы келтірілген :
Екінші экран – бұл нақты тестілеу нәтижелері туралы есеп. Мұнда сіз жоғарыда аталған статистиканы таба аласыз. Тағы да AmiBroker-те осы экранның мысалы келтірілген:
Жалпы, позицияны автоматты түрде өлшеу, оңтайландыру және басқа да жетілдірілген функцияларды орындау үшін қосымша функционалдылық кіреді.
Сауда-саттық стратегияларын Backtesting 10 ережесі
Трейдерлер сауда стратегияларын кері тексерген кезде көптеген факторларға назар аудару керек. Міне, тестілеу кезінде есте сақтау керек ең маңызды заттар тізімі:
- Берілген стратегия тексерілген уақыт аралығында кең нарықтық тенденцияларды ескеріңіз. Мысалы, егер стратегия 1999-2000 жылдар аралығында ғана сынақтан өткен болса, ол аюлар нарығында жақсы болмауы мүмкін. Нарықтық конъюнктураның бірнеше түрін қамтитын ұзақ уақыт аралығында артқа тестілеу жүргізу өте жақсы.
- Backtesting болған ғаламды ескеріңіз. Мысалы, егер кең нарық жүйесі технологиялық қорлардан тұратын әлеммен сыналса, ол әр түрлі секторларда сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Жалпы ереже бойынша, егер стратегия қордың белгілі бір жанрына бағытталған болса, Әлемді сол жанрмен шектеңіз; барлық басқа жағдайларда сынақ мақсаттары үшін үлкен ғаламды сақтаңыз.
- маржалық қоңырауларға ұшырайтын левередждік шоттарға қатысты. Трейдерлер қауіп-қатерді азайту және берілген акцияларға оңай еніп кету үшін құбылмалылықты төмендетуге тырысуы керек.
- Сауда жүйесін дамытқан кезде өткізілетін барлардың орташа саны өте маңызды. Backtesting бағдарламалық жасақтамасының көпшілігі соңғы есептеулерге комиссиялық шығындарды қосқанымен, бұл сіз бұл статистиканы елемеуіңіз керек дегенді білдірмейді. Мүмкін болса, барлардың орташа санын көбейту комиссия шығындарын азайтуға және жалпы кірісті жақсартуға мүмкіндік береді.
- Экспозиция – екі жақты қылыш. Экспозицияның жоғарылауы үлкен пайдаға немесе үлкен шығындарға әкелуі мүмкін, ал экспозицияның төмендеуі төмен пайданың немесе аз шығындардың пайда болуын білдіреді. Тұтастай алғанда, тәуекелді азайту және берілген акцияларға оңай еніп кету үшін экспозицияны 70% -дан төмен ұстаған жөн.
- Жеңілістер мен шығындар коэффициентімен үйлескен орташа пайда / залал статистикасы позициялардың оңтайлы өлшемін анықтауда және Келли Критерион сияқты әдістерді қолданып ақшаны басқаруда пайдалы болуы мүмкін. Трейдерлер орташа позицияларын жоғарылату және жеңістер мен шығындар арасындағы қатынасты арттыру арқылы үлкен позицияларға ие бола алады және комиссиялық шығындарды азайтады.
- Жылдық кірістілік жүйенің кірісін басқа инвестициялық объектілермен салыстыру құралы ретінде қолданылады. Жалпы жылдық кірісті қарау ғана емес, сонымен бірге жоғарылаған немесе төмендеген тәуекелді ескеру маңызды. Мұны әр түрлі тәуекел факторларын ескеретін тәуекелге бейімделген кірісті қарау арқылы жасауға болады. Сауда-саттық жүйесі қабылданды, ол алдында керек асып тең немесе кем тәуекел барлық өзге инвестициялық нысан.
- Backtesting теңшелімі өте маңызды. Көптеген Backtesting қосымшаларында комиссия сомалары, дөңгелек (немесе бөлшек) лоттар мөлшері, белгілер мөлшері, маржа талаптары, пайыздық мөлшерлемелер, сырғулар туралы болжамдар, позицияларды өлшеу ережелері, бірдей шығу жолдары ережелері, тоқтату параметрлері және тағы басқалары бар. Backtesting нәтижелерін дәл алу үшін, жүйені іске қосқан кезде пайдаланылатын брокерді имитациялау үшін осы параметрлерді реттеу маңызды.
- Backtesting кейде артық оптимизация деп аталатын нәрсеге әкелуі мүмкін. Бұл өнімділіктің нәтижелері өткенге теңестірілген жағдай, олар болашақта дәл болмайды. Әдетте барлық акцияларға қолданылатын немесе мақсатты акциялардың таңдалған жиынтығын енгізетін және ережелер жасаушы енді түсінбейтін дәрежеде оңтайландырылмаған ережелерді енгізу жақсы.
- Backtesting әрдайым берілген сауда жүйесінің тиімділігін өлшеудің ең дәл әдісі бола бермейді. Кейде бұрын жақсы нәтиже берген стратегиялар қазіргі кезде жақсы нәтиже бере алмайды. Өткен нәтижелер болашақ нәтижелерді көрсетпейді. Көз жеткізіңіз қағаз сауда сәтті көз стратегиясы әлі тәжірибеде қолданылады болуы тірі жүріп бұрын backtested болды жүйесі.
Төменгі сызық
Backtesting – сауда жүйесін дамытудың маңызды аспектілерінің бірі. Егер ол дұрыс құрылып, түсіндірілсе, бұл трейдерлерге стратегияларын оңтайландыруға және жетілдіруге, кез-келген техникалық немесе теориялық кемшіліктерді табуға, сондай-ақ оны нақты әлемдік нарықтарға қолданар алдында өз стратегиясына деген сенімділікке көмектеседі.