Backtesting және алға тестілеу: корреляцияның маңыздылығы

Тірі нарығында сауда идеясын көріңіз ұмтылуда Трейдерлер жиі толығымен артуға қателескен Бэктэстинг жүйесі тиімді болады анықтау үшін нәтижелері. Backtesting трейдерлерге құнды ақпарат бере алатынымен, бұл көбінесе жаңылыстырады және бұл бағалау процесінің бір бөлігі ғана.

Үлгіден тыс тестілеу және форвардтық нәтижелік тестілеу жүйенің тиімділігіне қатысты қосымша растауды қамтамасыз етеді және нақты қолма-қол ақша желіге келгенге дейін жүйенің шынайы түстерін көрсете алады. Сауда-саттық жүйесінің өміршеңдігін айқындау үшін тестілеудің, үлгіден тыс және нәтижелі тестілеудің нәтижелері арасындағы жақсы корреляция өте маңызды.

Backtesting негіздері

Backtesting дегеніміз – жүйенің белгіленген уақыт аралығында қалай жұмыс істегенін тексеру үшін тарихи деректерге сауда жүйесін қолдану. Бүгінгі сауда алаңдарының көпшілігі бэк-тестілеуді қолдайды. Трейдерлер бірнеше басу арқылы идеяларды тексере алады және сауда шотындағы қаражатқа қауіп төндірмей идеяның тиімділігі туралы түсінік алады. Backtesting қарапайым идеяларды бағалай алады, мысалы, қозғалыстағы орташа кроссовердің тарихи деректерде қалай орындайтындығы немесе әртүрлі кірістер мен триггерлер бар неғұрлым күрделі жүйелер.

Идеяны санмен анықтауға болады, оны кері тестілеуге болады. Кейбір трейдерлер мен инвесторлар білікті бағдарламашының идеясын сыналатын түрге айналдыру үшін тәжірибе сұрауы мүмкін. Әдетте, бұл идеяны сауда платформасында орналастырылған жеке тілге кодтайтын бағдарламашыны қамтиды. Бағдарламалаушы трейдерлерге жүйені «өзгертуге» мүмкіндік беретін пайдаланушы анықтаған кіріс айнымалыларын қоса алады.

Бұған мысал ретінде жоғарыда көрсетілген қарапайым қозғалмалы орташа кроссовер жүйесінде келуге болады: трейдер жүйеде қолданылатын екі қозғалмалы орташа мәннің ұзындығын енгізе (немесе өзгерте алады). Саудагер қандай орташа жылжымалы ұзындықтардың тарихи деректер бойынша ең жақсы нәтиже көрсететіндігін анықтай алады.

Оптимизациялық зерттеулер

Көптеген сауда алаңдары оңтайландыруды зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл көрсетілген енгізу ауқымын енгізуге және компьютердің «математиканы» шығаруға мүмкіндік беріп, қандай кіріс ең жақсы нәтиже беретіндігін анықтауға мүмкіндік береді. Көп айнымалы оңтайландыру екі немесе одан да көп айнымалылар үшін математиканы жасай отырып, қандай комбинациялар жақсы нәтижеге қол жеткізгенін анықтай алады.

Мысалы, трейдерлер өздерінің стратегиясына қандай кірістерді қосқысы келетінін бағдарламаға айта алады; содан кейін олар тексерілген тарихи деректерді ескере отырып, өздерінің идеалды салмақтарына қарай оңтайландырылған болар еді.

Артқа тестілеу қызықты болуы мүмкін, өйткені пайдасыз жүйені сиқырлы түрде бірнеше оңтайландырулармен ақша табуға айналдыруға болады. Өкінішке орай, өткен рентабельділіктің ең жоғары деңгейіне жету үшін жүйені өзгерту көбінесе нақты сауда-саттықта нашар жұмыс істейтін жүйеге әкеледі. Бұл шамадан тыс оңтайландыру тек қағазда жақсы көрінетін жүйелер жасайды.

Қисық фитинг – бұл тестілеу кезеңінде пайдаланылған тарихи деректер бойынша ең көп пайда алып, жеңімпаз сауда-саттықтың ең көп санын жасау үшін оңтайландыру аналитикасын қолдану. Бұл тестілеу нәтижелерінде әсерлі болып көрінсе де, қисық сызықшалар сенімсіз жүйелерге әкеледі, өйткені нәтижелер нақты деректер мен уақыт кезеңі үшін арнайы жасалған.

Backtesting және оңтайландыру трейдерге көптеген артықшылықтар береді, бірақ бұл әлеуетті сауда жүйесін бағалау кезінде процестің бір бөлігі ғана. Трейдерлердің келесі қадамы – жүйені бастапқы backtesting кезеңінде қолданылмаған тарихи деректерге қолдану.

Үлгі ішіндегі деректерге қарағанда үлгідегі

Тарихи деректер бойынша идеяны сынау кезінде тарихи деректердің уақыт кезеңін тестілеу мақсатында сақтау тиімді. Идея тексеріліп, оңтайландырылған алғашқы тарихи деректер таңдамалы деректер деп аталады. Сақталған деректер жиынтығы таңдамадан тыс деректер ретінде белгілі. Бұл қондырғы бағалау процесінің маңызды бөлігі болып табылады, өйткені ол идеяны оңтайландыру моделінің құрамдас бөлігі болмаған деректер бойынша тексеру әдісін ұсынады.

Нәтижесінде, идеяға таңдамадан тыс деректер ешқандай әсер етпейтін болады және трейдерлер жүйенің жаңа деректерде, яғни нақты сауда-саттықта қаншалықты жақсы жұмыс істей алатындығын анықтай алады.

Кез-келген кері тестілеуді немесе оңтайландыруды бастамас бұрын, трейдерлер тарихи деректердің пайыздық үлесін сынамадан тыс сақтауға қоя алады. Бір әдіс – тарихи деректерді үштен біріне бөлу және үштен бірін сынамадан тыс тестілеуде пайдалану. Бастапқы тестілеу және кез келген оңтайландыру үшін тек үлгідегі деректер пайдаланылуы керек.

Төмендегі суретте тарихи деректердің үштен бір бөлігі таңдамадан тыс тестілеу үшін сақталатын уақыт сызығы көрсетілген, ал үштен екісі сынама ішіндегі тестілеу үшін қолданылады. Төмендегі суретте сынақтың басындағы іріктелмеген деректер бейнеленгенімен, типтік процедуралар үлгерімнен тыс бөлігін форвардты орындау алдында бірден алады.

Корреляция спектакльдер мен екі деректер жиынтығының жалпы тенденцияларының ұқсастығын білдіреді. Корреляциялық көрсеткіштер тестілеу кезеңінде құрылған стратегияның тиімділігі туралы есептерді бағалауда қолданыла алады (көптеген сауда платформалары беретін мүмкіндік). Екеуінің арасындағы байланыс қаншалықты күшті болса, жүйенің форвардтық тестілеуде және тірі сауда-саттықта жақсы нәтиже беру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

Төмендегі суретте іріктелген деректер бойынша тексерілген және оңтайландырылған, содан кейін үлгіден тыс деректерге қолданылатын екі түрлі жүйелер көрсетілген. Сол жақтағы диаграммада үлгі ішіндегі мәліметтерде жақсы жұмыс жасау үшін қисық сызық бар және таңдамадан тыс мәліметтерде толық істен шыққан жүйе көрсетілген. Оң жақтағы диаграммада үлгіден тыс және үлгілік емес мәліметтерде жақсы нәтиже көрсеткен жүйе көрсетілген.

Іріктеме деректерін қолдана отырып, сауда жүйесі жасалғаннан кейін, ол таңдамадан тыс деректерге қолдануға дайын. Трейдерлер өнімділік нәтижелерін таңдалған және таңдамадан тыс деректер арасында бағалап, салыстыра алады.

Егер жоғарыдағы суреттегі сол жақ диаграмма сияқты іріктеме мен сынамадан тыс тестілеу арасында аз байланыс болса, онда жүйе шамадан тыс оңтайландырылған және тірі сауда-саттықта жақсы жұмыс істемейді. Егер дұрыс диаграммада көрсетілгендей, өнімділікте үлкен корреляция болса, бағалаудың келесі кезеңі қосымша өнімділікті тестілеу деп аталатын іріктемеден тыс тестілеудің қосымша түрін қамтиды.

Алға қарай өнімділігін тексеру негіздері

Форвардты тестілеу, сонымен қатар қағаз саудасы деп те аталады, трейдерлерге жүйені бағалауға арналған басқа үлгілік емес мәліметтер жиынтығын ұсынады. Форвардты тестілеу – бұл нақты сауданы модельдеу және тірі нарықта жүйенің логикасына сүйенуді білдіреді. Оны қағаз саудасы деп те атайды, өйткені барлық сауда-саттық тек қағаз жүзінде жүзеге асырылады; яғни сауда жазбалары мен шығулары жүйе үшін кез-келген пайда немесе залалмен бірге құжатталады, бірақ нақты сауда-саттық жүргізілмейді.

Алға қарай тестілеудің маңызды аспектісі – жүйенің логикасын дәл сақтау; әйтпесе, процестің осы қадамын дәл бағалау қиын болады, мүмкін емес. Трейдерлер кез-келген сауда-саттыққа және шығуға адал болып, шие жинау сияқты әрекеттерден аулақ болу керек немесе «мен бұл сауда-саттықты ешқашан жасамас едім» деп қағаз бетіне сауданы қоспау керек. Егер сауда-саттық жүйенің логикасына сәйкес орын алса, оны құжаттау және бағалау қажет.

Көптеген брокерлер сауда-саттықты орналастыруға және тиісті пайда мен шығынды есептеуге болатын имитациялық сауда шотын ұсынады. Жасанды сауда-саттық есептік жазбасын пайдалану сауда-саттықпен айналысуға және жүйені одан әрі бағалауға болатын жартылай шынайы атмосфераны құра алады.

Жоғарыда келтірілген суретте екі жүйеде өнімділікті тестілеудің нәтижелері көрсетілген. Тағы да, сол жақ диаграммада ұсынылған жүйе іріктеме деректеріндегі алғашқы тестілеуден асып кете алмайды. Дұрыс диаграммада көрсетілген жүйе барлық кезеңдерде, оның ішінде форвардтық тестілеуді қоса, жақсы нәтиже береді. Іріктеме, іріктемеден тыс және форвардты өнімділікті тексеру арасындағы жақсы корреляциямен оң нәтижелер көрсететін жүйе тірі нарықта енгізуге дайын.

Төменгі сызық

Backtesting – бұл көптеген сауда платформаларында қол жетімді құрал. Үлгілік және үлгіден тыс тестілеуді қамтамасыз ету үшін тарихи деректерді бірнеше жиынтыққа бөлу трейдерлерге сауда идеясы мен жүйесін бағалаудың практикалық және тиімді құралдарын ұсына алады. Көптеген трейдерлер кері тестілеуде оңтайландыру әдістерін қолданатын болғандықтан, жүйені өміршеңдігін анықтау үшін оны таза деректер бойынша бағалау өте маңызды.

Үлгіден тыс тестілеуді форвардтық тестілеуді жалғастыру нарыққа нақты қолма-қол ақшаға қауіп төндіретін жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Оң нәтижелер мен үлгідегі және сынамадан тыс артқы тестілеу мен форвардты өнімділікті тестілеу арасындағы жақсы корреляция жүйенің нақты сауда-саттықта жақсы жұмыс істеу ықтималдығын арттырады.