Стратегияның тиімділігі туралы есепті түсіндіру
Бүгінгі нарықты талдау платформалары трейдерлерге сауда жүйесін тез қарап шығуға мүмкіндік береді. Гипотетикалық нәтижелерге немесе нақты сауда мәліметтеріне қарамай, қолдануға болатын жүздеген өнімділік көрсеткіштері бар. Бұл өнімділік көрсеткіштері, әдетте, жүйенің жұмысының әр түрлі математикалық аспектілеріне негізделген мәліметтер жиынтығының стратегиясы туралы есепте көрсетіледі. Стратегия туралы есепте не іздеу керектігін білу трейдерлерге жүйенің күшті және әлсіз жақтарын талдауға көмектеседі.
Стратегияның тиімділігі туралы есеп – бұл сауда жүйесінің жұмысын объективті бағалау. Трейдерлер нақты сауда нәтижелерін талдау үшін стратегия туралы есептер жасай алады. Сауда-саттық ережелерінің жиынтығын тарихи деректерге қолданып, жүйенің белгіленген мерзімде қалай жұмыс істейтіндігін анықтауға болады – бұл үдеріс тестілеу деп аталады. Нарықты талдайтын көптеген платформалар трейдерлерге саудалық жүйені нарыққа шығармас бұрын тестілеуден өткізгісі келетін трейдерлер үшін құнды құрал – артқы тестілеу кезінде стратегияның тиімділігі туралы есеп құруға мүмкіндік береді.
Стратегия туралы есеп элементтері
Стратегия туралы есеп берудің «алдыңғы беті» – бұл нәтиже туралы қысқаша ақпарат. 1-суретте өнімділіктің әртүрлі көрсеткіштерін қамтитын өнімділіктің қысқаша мазмұны көрсетілген. Көрсеткіштер есептің сол жағында келтірілген; тиісті есептеулер оң жақта бағандарға бөлініп табылған. Есептің бес негізгі көрсеткіші сызылған; біз оларды кейінірек егжей-тегжейлі талқылаймыз.
1-сурет – Стратегия туралы есеп берудің «алдыңғы беті» – бұл нәтиже туралы қысқаша ақпарат. Осы мақалада анықталған негізгі көрсеткіштердің асты сызылған көрінеді.
1-суретте көрсетілген өнімділіктің қысқаша сипаттамасынан басқа, стратегия нәтижелері туралы есептерде сауда тізімдері, мерзімді кірістер және нәтижелік графиктер болуы мүмкін. Сауда-саттық тізімі сауда-саттық түрі ( ұзақ немесе қысқа ), күні мен уақыты, бағасы, таза пайда, жинақталған пайда және пайыздық пайда сияқты ақпаратты қоса отырып, алынған әрбір сауданың есебін ұсынады. Сауда-саттық тізімі трейдерлерге әр сауда кезінде не болғанын нақты көруге мүмкіндік береді.
Жүйенің мерзімді кірістерін қарау трейдерлерге өнімділікті күнделікті, апталық, айлық немесе жылдық сегменттерге бөлуге мүмкіндік береді. Бұл бөлім нақты уақыт кезеңіндегі пайда немесе шығынды анықтауда пайдалы. Трейдерлер жүйенің күнделікті, апталық, айлық немесе жылдық көрсеткіштерін қалай тез бағалай алады. Сауда-саттықта жиынтық пайда (немесе шығын) маңызды болатынын есте ұстаған жөн. Бір сауда күніне немесе бір сауда аптасына қарау айлық және жылдық деректерді қарау сияқты маңызды емес.
Стратегия тиімділігін талдаудың жылдам әдістерінің бірі – өнімділік графигі. Бұл сауда деректерін ай сайынғы таза кірісті көрсететін штрих-графиктен меншікті капитал қисығына дейінгі әр түрлі тәсілдермен көрсетеді. Қалай болғанда да, өнімділік графигі осы кезеңдегі барлық сауда-саттықтың визуалды көрінісін ұсынады, бұл трейдерлерге жүйенің стандарттарға сәйкес келетіндігін немесе болмайтындығын тез анықтауға мүмкіндік береді. 2-суретте өнімділіктің екі графигі көрсетілген: біреуі ай сайынғы таза пайданың штрих-кестесі ретінде; екіншісі – меншікті капитал қисығы.
2-сурет – Әр өнімділік графиктері әртүрлі форматтарда көрсетілген бірдей сауда деректерін көрсетеді.
Стратегия туралы есеп берудің негізгі көрсеткіштері
Стратегияның тиімділігі туралы есеп сауда жүйесінің жұмысына қатысты көптеген ақпаратты қамтуы мүмкін. Барлық статистика маңызды болғанымен, алғашқы ауқымды бес негізгі көрсеткіштерге дейін қысқарту пайдалы:
- Жалпы таза пайда
- Пайда факторы
- Пайыздық пайыз
- Сауда-саттықтың орташа пайдасы
- Максималды шығын
Осы бес көрсеткіш потенциалды сауда жүйесін тестілеу немесе тірі сауда жүйесін бағалау үшін жақсы бастама болып табылады.
Жалпы таза пайда
Жалпы таза пайда белгілі бір уақыт кезеңіндегі сауда жүйесі үшін төменгі сызықты білдіреді. Бұл көрсеткіш барлық жеңілген сауда-саттықтардың жалпы пайдасынан барлық жоғалған сауда-саттықтардың (комиссияларды қоса алғанда) жалпы шығынын шегеру арқылы есептеледі. Формула:
Сонымен, 1-суретте жалпы таза пайда келесі түрде есептеледі:
Көптеген трейдерлер жалпы таза пайданы сауда өнімділігін өлшеудің негізгі құралы ретінде қолданғанымен, тек метриканың өзі алдамшы болуы мүмкін. Бұл көрсеткіш сауда-саттық жүйесінің тиімді жұмыс істеп жатқанын анықтай алмайды және ол туындаған тәуекел мөлшеріне негізделген сауда жүйесінің нәтижелерін қалыпқа келтіре алмайды. Жалпы таза пайда басқа өнімділік көрсеткіштерімен қатар бағалануы керек.
Пайда факторы
Пайда коэффициенті бүкіл сауда кезеңіндегі жалпы шығынға (комиссиялық сыйақыны қосқанда) бөлінген жалпы пайда ретінде анықталады. Бұл өнімділіктің көрсеткіші тәуекел бірлігіне шаққандағы пайда мөлшерімен байланысты, ал оның мәні тиімді жүйені көрсетеді. Мысал ретінде, 1-суретте көрсетілген стратегияның тиімділігі туралы есепте тексерілген сауда жүйесінің пайда коэффициенті 1,98 болатындығы көрсетілген. Бұл жалпы пайданы жалпы залалға бөлу арқылы есептеледі:
$ 149,020 ÷ $ 75,215 = 1,98
Бұл пайданың ақылға қонымды факторы және осы жүйенің пайда әкелетіндігін білдіреді. Біз бәріміз білеміз, кез-келген сауда-саттық жеңімпаз бола бермейді және біз шығынға ұшырауымыз керек. Пайда коэффициентінің көрсеткіші трейдерлерге жеңістердің шығындардан үлкен дәрежесін талдауға көмектеседі.
$ 149,020 ÷ $ 159,000 = 0,94
Жоғарыда келтірілген теңдеу алғашқы теңдеумен бірдей жалпы табысты көрсетеді, бірақ жалпы шығынның гипотетикалық мәнін ауыстырады. Бұл жағдайда жалпы залал жалпы пайдадан үлкен болады, нәтижесінде пайда коэффициенті біреуден аз болады. Бұл жүйені жоғалту болар еді.
Пайыздық пайыз
Пайыздық көрсеткіштер ұтылу ықтималдығы деп те аталады. Бұл көрсеткіш ұтылған сауда-саттық санын белгілі бір кезеңдегі сауда-саттықтың жалпы санына бөлу арқылы есептеледі. Теңдеу ретінде:
Wменnnменnж Траг.eсТoтал Траг.eс=%Pрofментаблe\ frac {Winning \ Trades} {Total \ Trades} = \% ТиімдіТотал Trades
1-суретте көрсетілген мысалда кірісті пайыздар келесідей болады:
102 (жеңімпаз сауда-саттық) ÷ 163 (сауда-саттықтың жалпы саны) = 62.58% (пайыздық пайда)
Пайыздық көрсеткіштің идеалды мәні трейдердің стиліне байланысты өзгереді. Әдетте үлкен кірістерге баратын үлкен трейдерлер жеңіске жету жүйесін сақтау үшін тек төмен пайыздық құнды талап етеді, өйткені жеңіске жететін сауда-саттық, әдетте, өте үлкен. Әдетте бұл тренд саудасы деп аталатын стратегиямен жүреді. Осы тәсілді ұстанатындар көбінесе сауда-саттықтың 40% -дан аз бөлігі ақша тауып, өте тиімді жүйені жасай алады деп санайды, өйткені жеңіске жеткен сауда-саттық үрдісті ұстанады және әдетте үлкен жетістіктерге жетеді. Жеңіске жетпейтін сауда-саттық, әдетте, аз шығынға жабылады.
Күндізгі трейдерлер, және, атап айтқанда, scalpers ұқсас соманы қатерге тігіп, ал кез-келген бір сауда туралы аз мөлшерін алу үшін қарап, ұтымды жүйесін құру метрикалық тиімді жоғары пайызын талап етеді. Бұл жеңімпаз сауда-саттықтың мәні бойынша ұтылған сауда-саттыққа жақын болуына байланысты; «алға» шығу үшін айтарлықтай жоғары пайыздық пайда болу керек. Басқаша айтқанда, көп сауда-саттық жеңімпаз болуы керек, өйткені әрбір жеңіс салыстырмалы түрде аз.
Сауда-саттықтың орташа пайдасы
Сауда-саттықтың орташа таза пайдасы жүйенің күтілетін уақыты болып табылады: Бұл бір саудаға ұтылған немесе жоғалған ақшаның орташа сомасын білдіреді. Сауда-саттықтың орташа таза пайдасы жалпы таза пайданы сауда-саттықтың жалпы санына бөлу арқылы есептеледі. Теңдеу ретінде:
Біздің 1-суреттегі мысалымызда сауданың орташа таза пайдасы:
$ 73,805 (жалпы таза пайда) ÷ 166 (сауда-саттық #) = 452,79 $ (орташа таза пайда)
Басқаша айтқанда, уақыт өте келе біз осы жүйемен жасалған әрбір сауда-саттық орташа есеппен 452,79 долларды құрайды деп күтуге болады. Бұл сауда-саттықтың ұтатын және ұтылмайтынын ескереді, өйткені ол жалпы таза пайдаға негізделген.
Бұл санды әдеттегі сауда-саттықтан бірнеше есе көп пайда (немесе залал) жасайтын жалғыз сауда-саттық бұрмалай алады. Сыртқы сатушы орташа саудалық таза кірісті шамадан тыс көбейту арқылы шындыққа сәйкес келмейтін нәтижелер жасай алады. Сыртқы жүйенің біреуі жүйені статистикалыққа қарағанда айтарлықтай көп (немесе аз) тиімді етіп көрсете алады. Нақтырақ бағалауға мүмкіндік беру үшін бағаны алып тастауға болады. Егер саудалық жүйенің артқы тестілеудегі жетістігі әлдеқайда көп тәуелді болса, жүйені одан әрі жетілдіру қажет.
Максималды шығын
Ең отыруы метрика сауда мерзімге «ең нашар сценарий» сілтеме жасап. Бұл алдыңғы капитал шыңынан ең үлкен қашықтықты немесе шығынды өлшейді. Бұл көрсеткіш жүйеге келтірілген тәуекел мөлшерін өлшеуге және шоттың өлшеміне сүйене отырып, жүйенің практикалық екендігін анықтауға көмектеседі. Егер трейдер тәуекелге баруға болатын ең көп ақша сомасы максималды шығыннан аз болса, сауда жүйесі трейдер үшін қолайлы емес. Максималды тартылудың кішігірім мөлшері бар басқа жүйені жасау керек.
Бұл көрсеткіш өте маңызды, себебі бұл трейдерлер үшін шындықты тексеру. Кез-келген трейдер шамамен миллион доллар жасай алады, егер олар 10 миллион долларға қауіп төндірсе. Сыйымдылықтың максималды көрсеткіші трейдердің тәуекелге төзімділігі мен сауда шотының мөлшеріне сәйкес келуі керек.
Төменгі сызық
Стратегияның тиімділігі туралы есептер, тарихи немесе тірі сауда нәтижелеріне қатысты болсын, трейдерлерге олардың сауда жүйелерін бағалауға көмектесетін күшті құрал бола алады. Төменгі сызыққа немесе жалпы таза пайдаға назар аудару оңай болғанымен (бәріміз қанша ақша жасап жатқанымызды білгіміз келеді), қосымша өнімділік көрсеткіштерін ескере отырып, жүйенің тиімділігі мен оның қабілеттілігі туралы жан-жақты көрініс табуға болады. сауда мақсаттарымызға жету.