Меншікті капитал қисығы
Меншікті капитал қисығы – бұл белгілі бір уақыт аралығында сауда шотының құнының өзгеруінің графикалық көрінісі. Әрдайым оң көлбеуі бар меншікті капитал қисығы, әдетте, есепшоттың сауда стратегиялары тиімді екенін көрсетеді, ал теріс көлбеу олардың теріс пайда әкелетіндігін көрсетеді.
Меншікті капитал қисығын бұзу
Ол өнімділік туралы мәліметтерді графикалық түрде ұсынғандықтан, меншікті капитал қисығы стратегияның қалай орындалғанын тез талдау үшін өте қолайлы. Әр түрлі сауда стратегияларының тиімділігі мен тәуекелін бағалау үшін меншікті капиталдың қисық сызықтарын пайдалануға болады.
Меншікті капитал қисығын есептеу
Саудагердің бастапқы капиталы 25000 АҚШ долларын құрайды және оның 100 акциялардан тұратын алғашқы сауда-саттығы кіру бағасы $ 50 және шығу бағасы $ 75 болды деп есептеңіз. Сауда бойынша комиссия – $ 5
Сауда электрондық кестеде келесі түрде жазылады:
Бастапқы капитал = бастапқы капитал – ((акциялардың кіру бағасы х саны) – комиссия)
- $ 25,000 – (($ 50 x 100) – $ 5)
- $ 25,000 – ($ 5,000 – $ 5)
- 25000 доллар – 4.995 доллар
- 20 005 доллар
Бастапқы капитал = бастапқы капитал – (( акциялардың шығу саны x сан ) – комиссия)
- $ 20,005 + (($ 75 x 100) – $ 5)
- $ 20,005 + ($ 7,500 – $ 5)
- 20 005 доллар + 7 495 доллар
- 27 500 доллар
Әрбір жаңа сауда үшін жоғарыдағы процедураны қайталаңыз.
Меншікті капитал қисығының сауда-саттығы
Сауда-саттықтың барлық стратегиялары ұтылған және ұтылған кезеңдері бар меншікті капитал қисығын құрайды. Көрнекі көрініс қор кестесіне ұқсас. Трейдерлер меншікті капитал қисығына жылжитын орташа мәнді жай немесе экспоненциалды қолдана алады және оны индикатор ретінде қолдана алады.
Егер меншікті капитал қисығы жылжымалы орташадан төмен түссе, стратегиялық сауданы тоқтату үшін қарапайым ереже енгізуге болады. Меншікті капитал қисығы жылжымалы орташадан жоғары қозғалғаннан кейін, трейдер қайтадан стратегиямен сауда жасауды бастауы мүмкін. Сауда-саттықты автоматтандыруға арналған бағдарламалық жасақтама трейдерлерге өздерінің стратегияларын тарихи деректерде қалай жұмыс істегенін көру үшін кері сынауға мүмкіндік береді. Бұл, әдетте, әрбір қолданылатын стратегия үшін меншікті капитал қисығын қалыптастыру мүмкіндігін қамтиды.
Сауда-саттық сигналдарының ережелерін меншікті капитал қисығына тағы бір жылжымалы орташа мән қосу арқылы және стратегияны тоқтату немесе бастау туралы шешім қабылданғанға дейін екі сызықтың кроссоверін күту арқылы күшейтуге болады. Мысалы, егер жылдам қозғалатын орташа жылдамдық баяу қозғалатын мәннен асып кетсе, онда трейдер олардың стратегиясын бастайды немесе ұсыныс жасайды, ал егер жылдам орташа жылдамдық баяу орташадан төмен болса, олар өз стратегияларын тоқтатады.