Автоматтандырылған сауда жүйелері: оң және теріс жақтары
Автоматтандырылған сауда жүйесі дегеніміз не?
Автоматтандырылған сауда жүйелері – механикалық сауда жүйелері, алгоритмдік сауда, автоматтандырылған сауда немесе жүйелік саудадеп те аталады- трейдерлерге сауда-саттыққа кіру және шығу үшін арнайы ережелер орнатуға мүмкіндік береді, олар бағдарламаланғаннан кейін компьютер арқылы автоматты түрде орындалуы мүмкін.Шын мәнінде, әртүрлі платформалар АҚШ қор биржаларында сатылатын акциялардың 70% -дан 80% -ға дейін немесе одан да көп бөлігі автоматты сауда жүйелерінен шыққандығы туралы хабарлайды.
Трейдерлер мен инвесторлар нақты кіру, шығу және ақшаны басқару ережелерін компьютерлерге сауда-саттықты жүргізуге және бақылауға мүмкіндік беретін автоматтандырылған сауда жүйелеріне айналдыра алады. Стратегияны автоматтандырудың ең қызықты жерлерінің бірі – бұл эмоциялардың бір бөлігін саудадан шығаруы мүмкін, өйткені сауда-саттық белгілі бір критерийлер орындалғаннан кейін автоматты түрде орналастырылады.
Сауда-саттыққа кіру және шығу ережелері жылжымалы орташа кроссовер сияқты қарапайым шарттарға негізделуі мүмкін немесе қолданушының сауда платформасына тән бағдарламалау тілін жан-жақты түсінуді қажет ететін күрделі стратегиялар болуы мүмкін. Олар сондай-ақ білікті бағдарламашының тәжірибесіне негізделуі мүмкін.
Автоматтандырылған сауда-саттық жүйелері әдетте
Автоматтандырылған стратегиямен ES келісімшартының бес минуттық кестесі қолданылады.
Сауда-саттық «ережелерін» құру
Кейбір сауда платформаларында пайдаланушыларға жалпыға қол жетімді техникалық индикаторлар тізімінен таңдаулар жасауға мүмкіндік беретін, содан кейін автоматты түрде сатылатын ережелер жиынтығын құруға мүмкіндік беретін «сиқыршылар» бар. Пайдаланушы, мысалы, ұзақ мерзімді сауда -саттық белгілі бір сауда құралының бес минуттық диаграммасында 50 күндік жылжымалы орташа мәннен 200 күндік орташа мәннен асқаннан кейін енгізілетінін анықтай алады. Пайдаланушылар тапсырыс түрін де енгізе алады ( мысалы, нарық немесе шектеу ) және сауда қашан басталады (мысалы, жолақтың жабылуында немесе келесі жолақтың ашылуында) немесе платформаның әдепкі кірістерін қолдана алады.
Алайда көптеген трейдерлер өздерінің индикаторлары мен стратегияларын бағдарламалауды таңдайды. Олар жүйені дамыту үшін көбінесе бағдарламашымен тығыз жұмыс істейтін болады. Әдетте, бұл платформаның шеберін қолданудан гөрі көп күш жұмсауды қажет етеді, бірақ бұл икемділіктің анағұрлым жоғары деңгейіне мүмкіндік береді және нәтижелер пайдалы болуы мүмкін. Сауда әлеміндегі кез-келген нәрсе сияқты, өкінішке орай, сәттілікке кепілдік беретін тамаша инвестициялық стратегия жоқ.
Ережелер орнатылғаннан кейін, компьютер сауда стратегиясының сипаттамалары негізінде сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін табу үшін нарықтарды бақылай алады. Белгілі бір ережелерге байланысты, сауда-саттық жасалынғаннан кейін, аялдамалардан қорғаныс шығындары, тоқтап тұрған аялдамалар және пайда табуға арналған кез-келген тапсырыстар автоматты түрде жасалады. Жылдам қозғалатын нарықтарда бұл лездік тапсырыс енгізу сауда-саттық трейдерге қарсы қозғалған жағдайда аз шығын мен апатты шығын арасындағы айырмашылықты білдіруі мүмкін.
Автоматтандырылған жүйелердің артықшылықтары
Компьютердің нарықтағы сауда мүмкіндіктерін қадағалап, сауда-саттықты жүзеге асырудың артықшылықтарының ұзақ тізімі бар, соның ішінде:
Эмоцияларды азайту
Автоматтандырылған сауда жүйелері бүкіл сауда-саттық процесінде эмоцияны азайтады. Эмоцияны бақылауда ұстай отырып, трейдерлер жоспарды ұстануға оңай уақыт алады. Сауда-саттық тапсырыстары сауда ережелері орындалғаннан кейін автоматты түрде орындалатын болғандықтан, трейдерлер бұл сауда-саттықта күмәнданбай немесе сұрақ қоя алмайды. Автоматтандырылған сауда-саттық «триггерді тартуға» қорқатын трейдерлерге көмектесуден басқа, шектен шығуға бейім адамдарды – сатып алынған және сатылатын кез келген мүмкіндікті тежей алады.
Backtesting
Backtesting идеяның өміршеңдігін анықтау үшін сауда ережелерін тарихи нарықтық деректерге қолданады. Автоматтандырылған сауда-саттық жүйесін жобалау кезінде барлық ережелер абсолютті болуы керек, түсіндіруге орын жоқ. Компьютер болжам жасай алмайды және оған не істеу керектігін нақты айту керек. Трейдерлер нақты ережелер жиынтығын қабылдап, оларды тірі сауда-саттықта ақшаға қауіп төндірмес бұрын оларды тарихи деректер бойынша тексере алады. Мұқият Backtesting трейдерлерге сауда идеясын бағалауға және дәл баптауға, сонымен қатар жүйенің күту мерзімін анықтауға мүмкіндік береді – яғни трейдер тәуекел бірлігінде жеңетін (немесе жоғалтатын) орташа соманы.
Тәртіпті сақтау
Сауда ережелері орнатылып, сауданың орындалуы автоматты түрде орындалатын болғандықтан, тұрақсыз нарықтарда да тәртіп сақталады. Тәртіп көбіне эмоционалды факторларға байланысты жоғалады, мысалы, шығынға батудан қорқу немесе саудадан көп пайда табуға деген ұмтылыс. Автоматтандырылған сауда-саттық тәртіптің сақталуына көмектеседі, себебі сауда жоспары дәл орындалады. Сонымен қатар, «пилоттық қателік» барынша азайтылады. Мысалы, егер 100 акция сатып алу туралы бұйрық 1000 акцияны сату туралы бұйрық ретінде қате енгізілмесе.
Сауда-саттықтағы ең үлкен қиындықтардың бірі – сауданы жоспарлау және жоспармен сауда жасау. Сауда-саттық жоспары тиімділікке ие болса да, ережелерді елемейтін трейдерлер жүйенің күтіп отырған кез-келген мерзімін өзгертеді. 100% уақытты жеңіп алатын сауда жоспары деген ұғым жоқ. Ақыр соңында, шығындар ойынның бір бөлігі болып табылады. Бірақ шығындар психологиялық тұрғыдан қатты күйзеліске ұшыратуы мүмкін, сондықтан екі немесе үш сауданы қатарынан өткізетін трейдер келесі сауданы өткізіп жіберуге шешім қабылдауы мүмкін. Егер бұл келесі сауда-саттық жеңімпаз болған болса, трейдер жүйенің кез-келген күтуін жойып жіберді. Автоматтандырылған сауда жүйелері трейдерлерге жоспарға сауда жасау арқылы бірізділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Тапсырыстың кіру жылдамдығын жақсарту
Компьютерлер нарықтық жағдайдың өзгеруіне бірден жауап беретіндіктен, автоматтандырылған жүйелер сауда критерийлері орындалғаннан кейін тапсырыс жасауға мүмкіндік береді. Сауда-саттыққа бірнеше секунд бұрын кіру немесе одан шығу сауданың нәтижесіне үлкен өзгеріс енгізуі мүмкін. Позиция енгізілген бойда барлық басқа тапсырыстар автоматты түрде жасалады, соның ішінде қорғауды тоқтату шығындары мен пайда табудың мақсаттары. Нарықтар тез қозғалуы мүмкін, ал сауда-саттықтың кіріс мақсатына жетуі немесе тоқтап қалу деңгейінен асып кетуі – бұл тапсырыстар енгізілмей тұрып-ақ көңіл-күйді бұзады. Автоматтандырылған сауда жүйесі бұған жол бермейді.
Сауда-саттықты әртараптандыру
Автоматтандырылған сауда жүйелері пайдаланушыға бір уақытта бірнеше шоттармен немесе әртүрлі стратегиялармен сауда жасауға мүмкіндік береді. Бұл позицияны жоғалтудан қорғаныс құра отырып, әр түрлі құралдар бойынша тәуекелді тарату мүмкіндігіне ие. Адам үшін өте қиын болатын нәрсені компьютер миллисекундта тиімді түрде орындайды. Компьютер бірқатар нарықтардағы сауда мүмкіндіктерін іздеуге, тапсырыстар жасауға және саудаларды бақылауға қабілетті.
Артықшылықтары
-
Эмоционалды сауданы азайтыңыз
-
Артқа тестілеуге мүмкіндік береді
-
Трейдер тәртібін сақтайды
-
Бірнеше есептік жазбаларға мүмкіндік береді
Минус
-
Механикалық ақаулар болуы мүмкін
-
Функционалдылықты бақылауды қажет етеді
-
Нашар өнер көрсете алады
Автоматтандырылған жүйелердің кемшіліктері
Автоматтандырылған сауда жүйелері көптеген артықшылықтарға ие, бірақ кейбір құлдырау бар және трейдерлер шындықты білуі керек.
Механикалық ақаулар
Автоматтандырылған сауданың теориясы қарапайым болып көрінеді: бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз, ережелерді бағдарламалаңыз және оның айналымын қадағалаңыз. Шындығында, автоматтандырылған сауда-саттық – бұл күрделі сауда әдісі, бірақ қателеспейді. Сауда платформасына байланысты сауда тапсырысы серверде емес, компьютерде орналасуы мүмкін. Бұл дегеніміз, егер интернет байланысы жоғалып кетсе, тапсырыс нарыққа жіберілмеуі мүмкін. Сондай-ақ, стратегия тудыратын «теориялық саудалар» мен оларды нақты сауда-саттыққа айналдыратын тапсырыс енгізу платформасы компоненті арасында сәйкессіздік болуы мүмкін. Көптеген трейдерлер автоматтандырылған сауда жүйелерін пайдалану кезінде оқудың қисық сызығын күтуі керек, және, әдетте, процесс нақтыланған кезде сауда-саттықтың кіші өлшемдерінен бастаған жөн.
Мониторинг
Компьютерді қосып, бір күнге қалдыру өте жақсы болғанымен, автоматтандырылған сауда жүйелері бақылауды қажет етеді. Бұл қосылуға қатысты мәселелер, электр қуатын жоғалту немесе компьютердің бұзылуы және жүйенің құлдырауы сияқты технологиялық ақауларға байланысты. Автоматтандырылған сауда жүйесі қате тапсырыстарға, тапсырыстардың болмауына немесе қайталанған тапсырыстарға әкелуі мүмкін ауытқуларды сезінуі мүмкін. Егер жүйе бақыланса, бұл оқиғалар тез анықталып, шешілуі мүмкін.
Артық оңтайландыру
Автоматтандырылған сауда жүйелеріне тән болмаса да, backtesting әдістерін қолданатын трейдерлер қағазға жақсы көрінетін және тірі нарықта өте жақсы жұмыс істейтін жүйелер жасай алады. Шамадан тыс оңтайландыру деп тірі сауда-саттықта сенімсіз сауда жоспарын тудыратын қисық сызықты айтады. Мысалы, ол тексерілген тарихи деректер бойынша ерекше нәтижелерге қол жеткізу стратегиясын өзгертуге болады. Трейдерлер кейде дұрыс емес сауда-саттық жоспары 100% -дық пайдалы сауда-саттыққа ие болуы керек немесе ешқашан өміршең жоспар болуы мүмкін деп ойламайды. Осылайша, параметрлерді «кемелділікке жақын» жоспар құру үшін реттеуге болады – ол тірі нарыққа қолданыла салысымен сәтсіздікке ұшырайды.
Алаяқтықтан аулақ болыңыз
Сізге ұнайтын жүйені іздеу кезінде есіңізде болсын: егер бұл шындыққа сәйкес келмейтін болса, ол мүмкін. Мұнда көптеген алаяқтар айналып өтіп жатыр. Кейбір жүйелер төмен бағамен жоғары пайда табуға уәде береді. Сонымен, жүйенің заңды немесе жалған екенін қалай түсінуге болады? Мұнда бірнеше негізгі кеңестер берілген:
- Сауда-саттық шоты үшін төлем жасамас бұрын немесе ақша қалдырмас бұрын төлеуге тура келетін кез келген нәрсені мұқият тексеріп, әрқашан сұрақтар қойыңыз. Егер олай етпесеңіз, соңында ақшаңызды жоғалтуыңыз мүмкін.
- Зерттеулеріңізді жасаңыз және қарастырылып отырған жүйе туралы бәрін білетіндігіңізге көз жеткізіңіз. Орындамас бұрын міндетті түрде шарттармен танысыңыз.
- Сіз оқи алатын пікірлер бар ма? Пікірлер үшін үшінші тарап сайттарын немесе тіпті қаржылық реттеуші сайттарды тексеріңіз.
- Жүйе сынақ мерзімімен бірге келе ме? Көптеген алаяқтық сайттар сізге сынақ нұсқасын ұсынбайды.
Серверге негізделген автоматика
Трейдерлерде автоматтандырылған сауда жүйелерін серверге негізделген сауда платформасы арқылы іске қосу мүмкіндігі бар. Бұл платформалар сатылымға арналған коммерциялық стратегияларды жиі ұсынады, сондықтан трейдерлер өз жүйелерін немесе серверлік платформада бар жүйелерді орналастыру мүмкіндігін жобалай алады. Ақылы түрде автоматтандырылған сауда жүйесі барлық тапсырыстарды серверде сақтай отырып, сауда-саттықты сканерлеп, орындай және бақылай алады. Бұл көбінесе тезірек және сенімді тапсырыс енгізулеріне әкеледі.
Автоматтандырмас бұрын
«Автоматтандыру» сөзі тапсырманы жеңілдететін сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл жүйелерді қолдануды бастамас бұрын бірнеше нәрсені ескеруіңіз керек.
Автоматтандырылған сауда жүйесін пайдалану керек пе деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ақша табуға сөзсіз уәделер бар, бірақ бұл сіз ойлағаннан да көп уақыт алуы мүмкін. Қолмен саудаласқан жақсы ма? Ақыр соңында, бұл сауда жүйелері күрделі болуы мүмкін және егер сізде тәжірибе болмаса, сіз ұтылып қалуыңыз мүмкін.
Немен айналысатындығыңызды біліп, жүйенің қыр-сырын түсінгеніңізге көз жеткізіңіз. Бұл күрделі сауда стратегияларына ауыспас бұрын сіздің мақсаттарыңыз бен стратегияларыңызды қарапайым ұстауды білдіреді.
Есіңізде болсын, бірыңғай тәсіл жоқ. Сіз өзіңіздің қалаған стратегияңызды, оны қайда қолданғыңыз келетінін және өзіңіздің жеке жағдайыңызға қаншалықты теңшегіңіз келетінін анықтауыңыз керек болады. Мұның бәрі, әрине, сіздің түпкі мақсаттарыңызбен сәйкес келеді
Төменгі сызық
Автоматтандырылған сауда жүйелері әр түрлі себептермен шағымданғанымен, мұқият орындалған сауданың орнын алмастырушы болып саналмауы керек. Технологиялық ақаулар орын алуы мүмкін, сондықтан бұл жүйелер бақылауды қажет етеді. Серверге негізделген платформалар механикалық ақаулар қаупін барынша азайтуды қалайтын трейдерлер үшін шешім ұсына алады. Автоматтандырылған сауда жүйесін пайдалану туралы шешім қабылдағанға дейін сізде сауда тәжірибесі мен білімі болуы керек екенін ұмытпаңыз.