Автоматты түрде орындау

Автоматты түрде орындау дегеніміз не?

Автоматты орындау – бұл қолмен енгізуді қажет етпейтін сауда-саттықты орналастыру және орындау әдісі. Автоматтандырылған жүйелер мен сауда алгоритмдері трейдерлерге бұл сигнал анықталған сайын, адамдардың өзара әрекеттесуінсіз активті сатып алу немесе сату сигналдарының артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді.

Автоматты тапсырыстар бірнеше түрлі техникалық индикаторлар негізінде бірнеше сатылатын сауда жүйелерін қолдана отырып жасалуы мүмкін.

Негізгі өнімдер

  • Автоматты орындау деп қолмен енгізуді қажет етпейтін бұйрықтарды айтады; тапсырыс автоматтандырылған сауда бағдарламасымен жасалады және орындалады.
  • Автоматты түрде орындау трейдердің расталуынсыз жүреді, дегенмен трейдер сауда-саттықты орындайтын бағдарламаны жиі басқарады.
  • Автоматты түрде орындалуды стратегиялардың кең массиві негізінде құруға болады, олар негізгі және техникалық критерийлерді біріктіреді.




Автоматты түрде орындалуды түсіну

Автоматты түрде орындау әдеттегі жағдайға айналды, өйткені сауда жүйелері softwre технологиясы мен IT инфрақұрылымының жетістіктерімен бірге жетілдіріліп және күрделі болып келеді. Автоматты түрде орындау автоматтандырылған сауда бағдарламасын басқаратын трейдер болмаған кезде де саудаларды орналастыруға және толтыруға мүмкіндік береді. Егер сауда белгісі пайда болса, тапсырыс бағасы бойынша өтімділік болған жағдайда тапсырыс орналастырылады және автоматты түрде орындалады.

Автоматтандырылған сауда стратегияларын жоғары жиілікті сауда ( HFT ) және маркет-мейкерлер сияқты кәсіби трейдерлер жиі пайдаланады, бірақ кейбір бөлшек саудагерлерге барған сайын қол жетімді. Жылы шетел валютасын (валюта) нарықтарда, ең бөлшек трейдерлер қазірдің өзінде кейбір автоматтандырылған сауда-саттық стратегиялар мен бағдарламаларды толық қол жеткізе алады. Форекс нарығы тәулігіне 24 сағат, аптасына бес күн айналысатын болғандықтан, бұл автоматтандырылған алгоритмдер трейдердің пайдалы мүмкіндіктерді жіберіп алмауын қамтамасыз етуге көмектеседі. Бағаға, көлемге және басқа критерийлерге негізделген сияқты әр түрлі техникалық индикаторлардың нақты сигналдарын іске қосу трейдерлерге өздерінің сауда терминалының алдында отырмаған кезде де мүмкіндіктерді пайдалануға көмектеседі.


Автоматты түрде орындау тапсырыстарды орналастырылғаннан кейін автоматты түрде толтыруға мүмкіндік береді, бұл автоматтандырылған сауда бағдарламалық жасақтамасын басқаратын трейдердің қосымша растамасынсыз. Бұл тапсырыстарды тезірек жасауға мәжбүр етеді, бұл баға тез қозғалған кезде жақсы бағаны алуға көмектеседі; қолмен тапсырыс енгізу бірнеше секунд немесе одан да көп уақытты алуы мүмкін, ал автоматтандырылған тапсырыс миллисекундтарда орналастырылады. Сол сияқты, автоматты түрде орындау қолданушының енгізу қателіктерін, іс қағаздарындағы қателіктерді және « майлы саусақтар » деп аталатындарды айтарлықтай азайтады.

Автоматты сауда-саттықты орнату

Автоматтандырылған жүйелер алуан түрлі стратегиялар мен әдістерге мүмкіндік береді. Көптеген трейдерлер бірнеше индикаторлардың жиынтығын, сондай-ақ техникалық және / немесе іргелі талдаудың басқа түрлерін қолданады. Позициялардың ашылуы мен жабылуын бастау үшін әр түрлі диаграмма үлгілері, бағасы мен көлемі және басқа индикаторлар мен үлгілерді орнатуға және орналастыруға болады.

Трейдерлер бұл жүйелерді пайдалану кезінде абай болу керек. Егер іргелі жағдайлар кенеттен өзгерсе, техникалық көрсеткіштер жарамсыз болуы мүмкін. Белгілі бір нарықта сауданы болдырмауға мүмкіндік беретін оқиғалар болған кезде, автоматтандырылған тапсырыстар әлі де адамның араласуынсыз өңделеді,

Автоматты түрде орындалатын бірнеше параметрлерге мыналар жатады:  

  • Шектік тапсырыс  – бұл белгілі бір шекті бағамен немесе одан да жоғары сату-сату операциялары.
  • Стопты тоқтату туралы бұйрық  инвестордың құнды қағаздағы жағдай бойынша шығынын шектеуге арналған және қысқа және ұзақ позициялармен немесе холдингтермен жұмыс істей алады.
  • Фибоначчидің коэффициенттеріне  трейдерлер басқа техникалық талдаудың расталуын іздеу үшін қолдануы мүмкін трекрециялар, доғалар және желдеткіштер кіреді.
  • Стохастикалық осцилляторлар  – бұл жабылу бағасын белгілі бір кезеңдегі бағалар диапазонымен салыстыратын импульс индикаторлары.

Автоматты түрде орындау критерийлері

Стратегияны автоматтандыру қиын жұмыс болуы мүмкін. Автоматтандырылған сауда-саттық тек сенімді стратегияны қажет етпейді, сонымен қатар бұл стратегия компьютерлік қатесіз түсінетін ережелер ретінде бағдарламалық кодқа айналдырылуы керек. Мұндай ережелер сапалы талдауға немесе субъективтілікке жол бермейді, және көптеген сауда стратегиялары кем дегенде ішінара субъективті болып табылады. Автоматтандырылған сауда-саттыққа тек объективті өлшемдерді қолдану арқылы рұқсат етіледі. Егер бұл шарттар бағдарламалау кодында айқын анықталмаса, стратегия мақсатқа сай сауда жасай алмайды.

Автоматтандырылған орындауды орнату кезінде ескеру керек нәрселер:

  • Қауіп-қатерлер. Бұл барлық сауда-саттықтағы шығындарды тоқтату туралы бұйрықтарды қамтуы мүмкін. Мысалы, тоқтату шығыны белгіленген доллар немесе пип сомасын кіру нүктесінен немесе белгілі бір пайыздан алыс орналастырылуы мүмкін.
  • Кіру критерийлері. Ұзақ сауданы немесе қысқа сауданы бастау үшін қандай жағдайлар болуы керек екенін дәл анықтаңыз. Қарапайым мысал қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән (MA) ұзақмерзімді MA-ден асқанда болуы мүмкін.
  • Пайда алу. Стоп-залал төмендеу қаупін бақылайды, бірақ пайда да алынуы керек. Стоп-шығынға қол жеткізілмесе, сауда-саттықтан қалай шығуға болатындығын анықтаңыз. Бұл доллардың немесе пиптің белгіленген мөлшері, пайызы немесе белгіленген сыйақы болуы мүмкін: тәуекелге негізделген тәуекел. Мысалы, егер сауданың тәуекелі 5% болса, 15% пайда алыңыз (3: 1 сыйақы: тәуекел).
  • Шарттар бойынша шектеулер. Бағдарламаның қашан сатылатынын және қашан болмайтынын анықтаңыз. Мысалы, биржалық стратегия нарыққа дейінгі немесе кейінгі нарықта сауда жасай ала ма, әлде тек жұмыс уақытында бола ма? Ол үлкен жаңалықтар басталғанға дейін сауданы орналастыра ала ма? Шешіңіз, содан кейін шектеулерді анықтаңыз.

Осы негізгі ойлардың арасында олардың қалай бағдарламаланғандығы туралы шексіз мүмкіндіктер бар. Автоматтандырылған сауда-саттыққа келетін болсақ, бұл үлкен икемділік береді; сонымен бірге, жүйе қаншалықты күрделі болған сайын, оның дұрыс емес болған кезде оның қандай бөлігі жұмыс істемейтінін білу қиындай түседі.

Автоматты түрде орындаудың бұзылуы

Автоматтандырылған орындау жылдам тапсырыстар қажет болғанда немесе трейдер нарықты бақылай алмайтын кезде трейдерлерге пайда табуға көмектесе алады, ал кейбір жағдайларда автоматтандыру бұзылуы мүмкін. Автоматтандырылған сауда-саттық өте тез жүргізілуі мүмкін болғандықтан, нарықтар қатты бұзылулар мен ауытқуларға ұшырауы мүмкін.

Мысалы, 2010 жылдың 6 мамырында Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) он минут ішінде шамамен 9 пайызға төмендеді.Дегенмен, нарық жабылу алдында құлдыраудың көп бөлігін өшірді.Бұл бұзылу 2010 жылғы Flash Crash деп аталып кетті және оған көбіне домино эффектін тудыратын басқа бағдарламалар сатыла бастаған автоматты сауда бағдарламалары себеп болды деп саналады.