Сүзгілер мен триггерлермен кірудің нақты нүктелері
Нарыққа шығу үшін жүйелі және шешуші әдісі дәл сауда анықтау арқылы қол жеткізуге болады енгізу ережелерін. Көптеген трейдерлер сауда-саттыққа келгенде өздерін табиғи түрде тым консервативті немесе агрессивті сезінуі мүмкін. Тым консервативті адамдар бірнеше деңгейдегі растауды күте отырып, шетте отыра алады, бұл әдеттегідей сауда-саттықты жоғалтуға алып келеді. Керісінше, агрессивті трейдерлер нарыққа кірудің кез-келген мүмкіндігінде секіруі мүмкін, кейде сауда-саттық ниетінен басқа себепсіз. Бұл, әрине, жиі сауда-саттықты жоғалтуға әкеледі. Барлық трейдерлер, консервативті, агрессивті немесе ортасында болса да, шешуші сауда жазбаларын құру үшін сауда триггерлері мен сауда сүзгілерін қолданудан пайда көре алады.
Сауда сүзгілері
Сауда-саттық сүзгілері сауда-саттыққа кірудің алдындағы орнату шарттарын анықтайды, сондықтан сауда триггеріне дейін болуы керек. Сауда сүзгілерін сауда триггері үшін «қауіпсіздік» деп санауға болады. Сауда сүзгілері үшін барлық шарттар орындалғаннан кейін, қауіпсіздік өшіріліп, сауда триггері белсенді болады. Сауда-саттық сүзгілері тәуліктен бастап бағаға дейін әртүрлі факторларды қамтуы мүмкін. Мысалы, 1-суреттегі диаграммаға арналған сауда сүзгілеріне мыналар кіреді:
- Уақыты 9:30 мен 13:00 EST аралығында
- Бағалар шегі 20 және 50 кезеңдік орташа мәндерден жоғары жабылды
- 20 периодты (көк) жылжымалы орташа мән 50 периодты (күлгін) жылжымалы орташадан жоғары
Осы сауда фильтрінің барлық шарттары 9: 30-да шындыққа айналады, бұл сауда триггерінің іске қосылуын қамтамасыз етеді. Сауда-саттық сүзгілері сауда триггері үшін ең жақсы нарықтық жағдайларды анықтайды. Бұл сүзгілер бақылау және кері тестілеу арқылы жиі орнатылады. Мысалы, трейдер таңертең жақсы жұмыс істейтін, бірақ түсте қанағаттанарлықсыз өнімділікке ие сауда жүйесін жасаған болуы мүмкін. Содан кейін трейдер сауда жазбаларын белгілі бір уақыт аралығында шектеу үшін уақыт сүзгісін қолдана алады; бұл жағдайда, 9: 30-дан 13: 00-ге дейін EST. (Сондай-ақ қараңыз: Сүзілген толқындармен серфинг.)
1-сурет: Сауда-саттық фильтрлері орындалды (сары шеңберде) және сауда триггері баға алдыңғы жолақтан жоғары болған кезде бір сатыға көтеріліп, саудаға нақты кіруге мүмкіндік береді.
Ақпарат көзі – TraderStation
Сауда-саттық сүзгілерін таңдау кезінде маңызды мәселе – сауда жоспарындағы «еркіндік дәрежесін» шектемеу. Басқаша айтқанда, тым көп сүзгілер статистикалық тұрғыдан мүмкін емес сауда-саттықты құруы мүмкін, бұл сирек болса да, шындыққа сәйкес келеді. Бұл сауда жоспарының берік, дәйекті және пайдалы болу мүмкіндігін едәуір шектейді. Бұл шамадан тыс консервативті трейдер тап болатын жағдай: көптеген сауда мүмкіндіктерін маңызды түрде сүзіп алу. (Сондай-ақ қараңыз: Орташа нақты ауқыммен пайдалы аумаққа кіріңіз.)
Трейдерлердің саудалық жоспарды артық сүзгілеуінің бір себебі, олар тарихи backtesting жүргізгеннен кейін барлық жоғалған саудаларды жоюға тырысады. Backtesting дегеніміз бұл идея нақты өмірдегі сауда-саттықта тиімді бола алатындығын анықтау үшін сауда жоспарын немесе идеясын тарихи деректер бойынша тексеруді білдіреді. Backtesting пайдалы жүйелерді дамытудағы құнды құрал болғанымен, оны дұрыс пайдаланбауға болады, әсіресе әрбір (немесе көп) жоғалып кететін сауда-саттықты болдырмау жолдарын анықтаған жағдайда. Бұл шынайы өмірде нашар жұмыс істейтін шынайы емес жүйені құра отырып, тарихи деректерді жақсарту үшін сауда шарттарын басқаратын қисық фитингтің түрі. Сауда сүзгілерін анықтаған кезде трейдерлер белгілі бір сауда-саттыққа емес, жалпы жүйеге пайдалы сүзгілерді құруға ұмтылуы керек.
Сауда-саттық сүзгі шарттары орындалғаннан кейін, трейдерлер сауда-саттыққа кіруді бастау үшін сауда триггерінің пайда болуын қадағалайды. 2-суретте осы негізгі прогрессия көрсетілген.
Сурет 2 – Бұл «уақыт шкаласы» сауда сүзгілерінің, триггерлердің және жазбалардың прогрессиясын көрсетеді. Алдымен сауда-саттық сүзгілері орындалуы керек, содан кейін сауда триггері сауда-саттыққа кірудің нақты мүмкіндігін ұсынады.
Ақпарат көзі – TraderStation
[Тиімді кіру және шығу нүктелерін анықтау сіздің трейдер ретіндегі жетістігіңізге ықпал етуі мүмкін. Техникалық талдау бойынша курстық Investopedia академиясының сіздің сауда дағдыларын арттыруға көмектеседі интерактивті мазмұны мен мысалдарымен кіреді.]
Сауда триггерлері
Сауда триггерлерін саудаға қашан кіретінін анықтайтын құмдағы сызық деп санауға болады. Әр түрлі факторларды қамтуы мүмкін сауда сүзгілерінен айырмашылығы, триггерлер трейдерге нақты қашан әрекет ету керектігін айтады. Сауда триггерлері мүлдем объективті және сауда жоспарында нақты анықталған болуы керек. Екіұштылыққа орын болмауы керек. Мысалы, «жылжымалы орташа мәндер қиылысқан кезде ұзақ жүріңіз» дегенді «барлық сауда сүзгілері орындалғаннан кейін, баға алдыңғы штрихтан жоғары болған кезде ұзақ позицияны енгізіңіз» деп анықтауға болады. Бұл құмдағы сызықты қамтамасыз етеді, ол бізге нақты сауда жолын анықтау керек. Сауда триггері күшіне енуі үшін барлық сауда сүзгілері шындыққа сай болуы керек.
1-суретте құмдағы сызық барлық сауда сүзгілері орындалғаннан кейін салынғанын көреміз: уақыт таңғы 9: 30-дан 13: 00-ге дейін; жолақ 20 және 50 периодты жылжымалы орташа мәндерден жоғары жабылды; және 20 кезеңдік қозғалмалы орташа мән 50 кезеңдік жылжымалы орташадан жоғары. Демек, триггер сауда сүзгілері дұрыс болғаннан кейін іске қосылады. 9: 30-да барлық сүзгілер шынайы болды. Триггер баға 9: 30-дан жоғары бір белгіге жеткенде пайда болады. Баға бұл триггерге жетеді, сондықтан көрсетілген баға бойынша ұзақ сауда басталады. Нақты тапсырыс түрі трейдерге байланысты болады. Жүйелік трейдер, мысалы, сауда-саттықтағы нақты бағаны анықтау үшін сатып алуды тоқтату туралы тапсырыс бере алады. Дискреционалды трейдер, керісінше, сауда-саттыққа қол жетімді баға бойынша нарыққа тапсырыс бере алады.
Сауда триггерлері әр түрлі шарттарға негізделуі мүмкін, мысалы, индикатор мәндерінен баға шегін кесіп өтуге дейін, мысалы қолдау немесе қарсылық деңгейі. Көптеген трейдерлер нарықтағы ықтималдықты орнатуды анықтау үшін индикаторлар сияқты техникалық талдау құралдарын пайдаланады. Индикаторлар сауда-саттыққа объективті кірісті қамтамасыз ете алады, өйткені дәл шектерді оңай орнатуға болады. Мысалдарға «5,3 стохастикалық деңгей 30-ға жеткенде ұзақ позицияны енгізу» сияқты көріністер жатады. немесе « орташа шынайы диапазон 0,5-ке жеткенде қысқа позицияны енгізіңіз.» Сүзгілер осы сауда-саттықты орнатуды қамтамасыз етеді; индикатор деңгейлері іске қосуды қамтамасыз етеді. (Сондай-ақ қараңыз: Қолдау және қарсылық негіздері.)
Сауда триггерлерінің маңызды аспектісі – олар әрекет ету үшін қарапайым болуы керек. Сауда триггерлерінің тым көп болуы немесе тым күрделі триггерлері ауыр болып, жүйенің орындалуын қиындатуы мүмкін. Бұл сонымен қатар жиі сауда қателіктеріне әкелуі мүмкін, себебі трейдерлер өз жүйелері туралы шатастырады. Сауда триггерлері компанияның миссиясының мәлімдемесіне ұқсайды : олар жадынан оңай айтылатындай айқын болуы керек. Триггерлер объективті және тез танылатын болуы керек, сондықтан триггер орындалды ма жоқ па деген сұрақ туындамауы керек.
Төменгі сызық
Сауда-саттық сүзгілері трейдерлерге нарық позицияларына енуге қолайлы жағдайларды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл сауда сүзгілері орнатуды қамтамасыз етеді. Сауда триггерлері – бұл құмдағы сызық – бұл бір рет кездескеннен кейін сауда мүмкіндігін «іске қосатын» табалдырық. Сауда сүзгілері мен сауда триггерлерін қалай пайдалану керектігін түсіну трейдерлерге пайдалы сауда қондырғыларын табуға және анықтауға көмектеседі. (Қосымша оқу үшін мына сілтемені қараңыз: Сіз қандай трейдерсіз? )