Сауда индикаторларын тиімді пайдалану
Көптеген инвесторлар мен белсенділік таныта пайдалануға техникалық сауда көрсеткіштерін жоғары ықтималдығы сауда анықтауға көмектесу үшін жазбаны және шығу нүктелерін. Көптеген сауда алаңдарында жүздеген индикаторлар қол жетімді; сондықтан тым көп индикаторларды пайдалану немесе оларды тиімсіз пайдалану оңай. Бұл мақалада бірнеше индикаторларды қалай таңдауға болатындығы, ақпараттың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу және осы техникалық талдау құралдарын тиімді пайдалану үшін индикаторларды оңтайландыру туралы айтылады.
Бірнеше индикаторларды қолдану
- Көрсеткіштердің түрлері : Техникалық көрсеткіштер дегеніміз – сауда құралының өткен және ағымдағы бағасы немесе көлемдік белсенділігінегізінде математикалық есептеулер. Техникалық талдаушылар бұл ақпаратты тарихи өнімді бағалау және болашақ бағаны болжау үшін пайдаланады. Индикаторлар сатып алу – сату сигналдарын арнайы қамтамасыз етпейді; трейдер өзінің жеке сауда стиліне сәйкес келетін сауда-саттыққа кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін сигналдарды түсіндіруі керек. Индикаторлардың бірнеше түрлері бар, соның ішінде тренд, импульс, құбылмалылық және көлемді түсіндіретіндер.
- Артықтаудан аулақ болу : « Мультиколлинеарлық » – бұл бір ақпаратты бірнеше рет санауды білдіретін статистикалық термин. Бұл бір диаграммаға көрсеткіштердің бірдей түрлері қолданылған кезде пайда болатын техникалық анализдегі жиі кездесетін мәселе. Нәтижелер адастыруы мүмкін артық сигналдар жасайды. Кейбір трейдерлер бағалардың күтілетін жылжуы үшін растауды табу үшін бір типтегі бірнеше индикаторларды әдейі қолданады. Алайда, шын мәнінде, мультиколлинеарлық басқа айнымалылардың маңыздылығын аз сезінуі мүмкін және нарық конъюнктурасын дұрыс бағалауды қиындата алады.
1-сурет
Диаграмма TradeStation көмегімен жасалған
- Қосымша индикаторларды қолдану : Мультиколлинеарлыққа байланысты проблемаларды болдырмау үшін трейдерлер артық нәтиже берместен бір-бірімен жақсы жұмыс жасайтын немесе толықтыратын индикаторларды таңдауы керек. Бұған диаграммаға көрсеткіштердің әртүрлі түрлерін қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Трейдер бір импульс пен бір тренд индикаторын қолдана алады; мысалы, стохастикалық осциллятор (импульс индикаторы) және орташа бағытты индекс немесе ADX (тренд индикаторы). 1-суретте осы екі көрсеткіш қолданылған диаграмма көрсетілген. Көрсеткіштер әртүрлі ақпаратты қалай беретінін ескеріңіз. Әрқайсысы нарық конъюнктурасын әр түрлі түсіндіретіндіктен, екіншісін растау үшін қолданылуы мүмкін.
Сауда-саттық кестелерін таза ұстаңыз
- Диаграммаларды таза ұстау : трейдерлердің диаграмма платформасы оның нарықтағы порталы болғандықтан, диаграммалар трейдерлердің нарық талдауларына кедергі келтірмей, жақсартуы маңызды. Диаграммалар мен жұмыс кеңістігін оқуға ыңғайлы (бүкіл экран, оның ішінде диаграммалар, жаңалықтар лентасы, тапсырыс беру терезелері және т.б.) трейдердің ахуалды хабардарлығын жақсарта алады, бұл трейдерге жылдам ашуға және нарықтың белсенділігіне жауап беруге мүмкіндік береді. Сауда алаңдарының көпшілігідиаграмма түсі мен дизайны бойынша фонның түсі мен жылжымалы орташа мәнерден және диаграммада пайда болған сөздердің өлшеміне, түсіне және қаріпіне дейінүлкен дәрежеде теңшеуге мүмкіндік береді. Таза және көрнекі диаграммалар мен жұмыс орындарын орнату трейдерлерге индикаторларды тиімді пайдалануға көмектеседі.
- Ақпараттың шамадан тыс жүктелуі : көптеген трейдерлер бірнеше диаграммаларды көрсету және терезелерге тапсырыс беру үшін бірнеше мониторларды пайдаланады. Егер алты монитор пайдаланылса да, экранның әрбір шаршы дюймін техникалық көрсеткіштерге бөлу үшін жасыл шам деп санауға болмайды. Ақпараттың шамадан тыс жүктелуі трейдерлер көптеген деректерді интерпретациялауға тырысқанда пайда болады, олардың барлығы жоғалады. Кейбіреулер бұны талдаудың сал ауруы деп атайды; егер тым көп ақпарат берілсе, трейдер жауап бере алмауы мүмкін. Ақпараттың шамадан тыс болуын болдырмаудың бір әдісі – жұмыс кеңістігінен кез-келген бөгде көрсеткіштерді жою; егер сіз оны қолданбайтын болсаңыз, оны жоғалтыңыз – бұл тәртіпсіздіктерді азайтуға көмектеседі. Трейдерлер диаграммаларды мультиколлинеарлықтың ауыртпалықсыз екенін растау үшін қарастыра алады; егер бір диаграммада бір типтегі бірнеше индикаторлар болса, бір немесе бірнеше индикаторларды жоюға болады.
- Ұйымдастыруға арналған кеңестер: тек тиісті талдау құралдарын қолданатын жақсы ұйымдастырылған жұмыс кеңістігін құру. Трейдер қолданатын техникалық индикаторлардың квиттері нарық конъюнктурасына, қолданылатын стратегияларға және сауда стиліне байланысты мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін.
1:35
2-сурет
Диаграмма TradeStation көмегімен жасалған.
Диаграммаларды керісінше, оларды ыңғайлы етіп орнатқаннан кейін сақтауға болады. Сауда алаңы жабылған және қайта ашылған сайын диаграммаларды қайта форматтаудың қажеті жоқ (нұсқаулар үшін сауда платформасының Анықтама бөлімін қараңыз). Сауда белгілері кез-келген техникалық көрсеткіштермен бірге жұмыс кеңістігінің түс схемасы мен орналасуын бұзбай өзгертілуі мүмкін. 2-сурет жақсы ұйымдастырылған жұмыс кеңістігін бейнелейді. Оқуға оңай диаграммалар мен жұмыс кеңістігін құру мәселелеріне мыналар жатады:
- Түстер. Барлық түстер оңай қаралуы үшін түстер оңай көрініп, көптеген контрасттарды қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, бір фон түсі тапсырыс кестесіне (сауда-саттыққа кіру және шығуға арналған диаграмма), ал басқа фон түсі сол таңбаның барлық басқа диаграммаларына қолданыла алады. Егер бірнеше белгілер сатылып жатса, деректерді оқшаулауды жеңілдету үшін әр таңба үшін әр түрлі фон түсін пайдалануға болады.
- Орналасу. Бірнеше монитордың болуы қарапайым жұмыс кеңістігін құруға көмектеседі. Бір мониторды тапсырыс енгізу үшін, ал екіншісін баға диаграммасы үшін пайдалануға болады. Егер бірдей индикатор бірнеше диаграммада қолданылса, онда бірдей түстерді қолданып, әр диаграммада бір жерде ұқсас индикаторларды орналастырған жөн. Бұл жекелеген диаграммалардан нарықтық белсенділікті табуды және түсіндіруді жеңілдетеді.
- Өлшемдер мен қаріптер. Қою және айқын қаріптер трейдерлерге сандар мен сөздерді оңай оқуға мүмкіндік береді. Түстер мен орналасу тәрізді қаріп стилі де артықшылық береді, және трейдерлер әртүрлі стильдер мен өлшемдермен тәжірибе жасай алады, олар ең жағымды нәтиже жасайтын тіркесімді таба алады. Ыңғайлы әріптер табылғаннан кейін, үздіксіздікті қамтамасыз ету үшін барлық кестелерде бірдей стиль мен өлшемді қаріптерді қолдануға болады.
Көрсеткіштерді оңтайландыру
- Пайдаланушы анықтайтын енгізу айнымалылары : қандай техникалық индикаторларды қолдануды, сонымен қатар индикаторларды қалай жақсы пайдалану керектігін әр трейдер шешеді. Жылжымалы орташа мәндер мен осцилляторлар сияқты жалпы қол жетімді индикаторлар индикатордың әрекетін өзгертетін пайдаланушы анықтайтын айнымалыларды енгізу мәндерін өзгерту арқылы баптау элементіне мүмкіндік береді. Өткен кезең немесе есептеулер кезінде пайдаланылатын баға деректерінің типі сияқты өзгергіштерді өзгерте отырып, индикаторға әр түрлі мәндер береді және әр түрлі нарық жағдайларын көрсетеді. 3-суретте индикатордың әрекетін өзгерту үшін реттелетін кіріс айнымалы типтерінің мысалы келтірілген.
3-сурет
Диаграмма TradeStation көмегімен жасалған.
- Оңтайландыру : Қазіргі заманғы көптеген кеңейтілген сауда платформалары трейдерлерге оңтайлы нәтижелерге әкелетін кірісті анықтау үшін оңтайландыру зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік береді. Трейдерлер белгілі бір кіріс үшін диапазонды енгізе алады, мысалы, жылжымалы орташа ұзындық, және платформа ең қолайлы нәтиже беретін кіріс табу үшін есептеулер жүргізеді. Көп айнымалы оңтайландыру екі немесе одан да көп енгізуді бір уақытта талдап, айнымалылардың қандай үйлесімділігі ең жақсы нәтижеге әкелетінін анықтайды. Оңтайландыру – бұл сауда-саттыққа кіру, шығу және ақшаны басқару ережелерінанықтайтын объективті стратегияны жасаудағы маңызды қадам.
- Овероптимизация: оңтайландыру зерттеулері трейдерлерге ең пайдалы кірістерді анықтауға көмектесе алады, ал шамадан тыс оңтайландыру теориялық нәтижелер керемет болып көрінетін жағдай туғызуы мүмкін, бірақ тірі сауда нәтижелері зардап шегеді, өйткені жүйе тек белгілі бір тарихи деректер жиынтығында жақсы жұмыс істей алады. Осы мақаланың шеңберінен тыс уақытта, оңтайландыру зерттеулерін жүргізетін трейдерлержалпы стратегияны әзірлеу процесінің бір бөлігі ретіндедұрыс Backtesting және алға тестілеу әдістерінтүсіну және пайдалану арқылы артық оңтайландырудан аулақ болу керек.
Төменгі сызық
Техникалық талдау сенімділікке емес, ықтималдыққа негізделгенін ескеру маңызды. Нарықтардың қозғалысын 100% дәл болжайтын индикаторлар жиынтығы жоқ. Тым көп индикаторлар немесе индикаторлардың дұрыс қолданылмауы трейдерлердің нарықтарға деген көзқарасын бұзуы мүмкін, ал техникалық индикаторларды мұқият және тиімді қолданатын трейдерлер жоғары ықтималдықтағы сауда қондырғыларын дәлірек анықтап, олардың нарықтағы сәттілік коэффициентін жоғарылатады.