FRM белгілеуіне кіріспе

Қаржының негізгі қағидаларының бірі – тәуекел мен сыйақы арасындағы шынайы есеп айырысу. Инвестициядан түсетін әлеуетті сыйақыны көбейтуді көздейтіндер үшін инвестициямен байланысты тәуекелдер көбінесе үлкен қарқынмен өседі. Дейін жетекші жылдары ипотекалық дағдарысының 2007-2008, инвесторлар, кредиторлар және банкирлер барлық азайтылады, сол уақытта инвестицияларға байланысты тәуекелдер алыс тапқан болуы мүмкін әлеуетті наградалар перевешено болды деп сенген.

Қазір бәріміз білетіндей, тәуекелдер кез-келген адам ойлағаннан әлдеқайда көп болды. Осы уақытқа дейін тәуекелдерді басқару қаржы әлемінде және капитал нарығында бұрын-соңды болмағандай маңызды рөлге ие болды. Көптеген фирмалар тәуекел шараларын және командаларын күшейтуге назар аудара отырып, тәуекелдерді басқару саласы бұрын-соңды болмағандай, демек, бәсекеге қабілетті өріске айналуда. Тәуекел бойынша кәсіби мамандардың саны артып, қаржылық тәуекелдерді басқару жөніндегі менеджер (FRM) тағайындау арқылы тіркелу деректерін одан әрі жетілдіруге тырысады. КӨРІҢІЗ: Белсенді трейдерлерге арналған тәуекелдерді басқару әдістері

Рөл FRM атауы – бұл бүкіләлемдік тәуекелдер қауымдастығы (GARP) ұсынатын кәсіби сертификат. Белгілеу тәуекелдер саласындағы мамандар үшін әлемде танылған алтын стандарт ретінде қарастырылады. 1997 жылы құрылғаннан бастап, FRM атауы тез танымал болды, бағдарламаға тіркелу жылдан-жылға көбейіп, 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысынан кейінгі жылдары жарылды.

ХХІ ғасырдың басында ықтимал нарықтық және несиелік тәуекелдерді дұрыс қолданбау фирма тәуекелдерін нақты және дәл анықтай алған білікті тәуекел мамандарына үлкен сұранысты тудырды. FRM атағын иеленген мамандар көбінесе саладағы ең білікті мамандар ретінде қарастырылады, бұл оқуға қабылдаудың өрлеуіне әкелді.

КӨРІҢІЗ: Субпримнің бұзылуын азайтқан отын

FRM белгісін алу үшін үміткерлерден екі негізгі талапты орындау қажет: екі бөлек FRM емтихандарын табысты тапсырыңыз және қаржылық тәуекелдер саласында немесе онымен байланысты салаларда кем дегенде екі жылдық толық жұмыс тәжірибесін алыңыз. Жұмыс тәжірибесі портфолио менеджменті, салалық зерттеулер, сауда, оқытушыларға академиялық және тәуекел бойынша кеңес беру сияқты салалармен байланысты болуы мүмкін. FRM тағайындауы, ең алдымен, қаржы саласына қатысты болғандықтан, қаржыға байланысты кәсіптер ғана жұмыс тәжірибесі ретінде қарастырылады.

Емтихан Оқу жоспарына қойылатын талап, әдетте, әлеуетті үміткерлерді қызықтыратын алғышарт болып табылады. FRM оқу бағдарламасының талаптарын қанағаттандыратын төрт сағаттық екі емтиханнан тұру оңай мәселе емес. 2009 жылға дейін емтихандар екі бөліктен тұратын, бір күндік емтихан шеңберінде ұсынылса, 2009 жылдың қараша айында GARP жылына екі рет (мамыр мен қараша) бір рет емтихан тапсыруға өзгеріс енгізді. Үміткерлерде екі емтиханға да бір күнде отыру мүмкіндігі бар, бірақ таңертең І бөлім ойдағыдай өтпесе, түстен кейінгі II бөлім бағаланбайды.

100 көп сұрақтан тұратын І бөлім төрт негізгі тақырыптан тұрады: Тәуекелдерді басқару негіздері (20%), сандық талдау (20%), қаржы нарықтары мен өнімдері (30%) және бағалау және тәуекел модельдері (30%). Екі емтиханның біріншісі кіру деңгейі «оңай» болады деп ойлағанымен, бұл онша емес. Екі емтихан 2009 жылы бөлінгендіктен, I бөлімге өту деңгейі II бөлімнен үнемі төмен болды, демек, I емтиханға берілген материал көптеген тест тапсырушылар үшін қиын іс болып табылады. Атап айтқанда, сандық талдау және тәуекелді модельдеу бөлімдері ең күрделі болып саналады.

II бөлім тестілеушілерден тек бірнеше таңдау бойынша 80 сұраққа жауап беруді сұраса, ол бес түрлі тақырыпты қамтиды: нарықтық тәуекелдерді өлшеу және басқару (25%), несиелік тәуекелдерді өлшеу және басқару (25%), операциялық және тәуекелдерді басқару (25%) ), Тәуекелдерді басқару және инвестицияларды басқару (15%) және қаржы нарықтарындағы өзекті мәселелер (10%). Емтиханның І бөліміне сәйкес, үміткерлерге қойылатын сұрақтар оқу бағдарламасын біртұтас бағалауға арналған. Емтихан сұрақтарына бірнеше тақырыптарды қосу арқылы, FRM емтиханы – бұл үміткерлердің материалды түсінуінің толық тексерісі.

Мансап мүмкіндіктері Емтиханды да, жұмыс тәжірибесінің талаптарын да сәтті аяқтаған үміткерлерге ақы төлеу FRM тағайындаушыларына қол жетімді мансаптық мүмкіндіктерден туындайды. Белгілеу FRM иелерін өз салаларында ең білікті деп анық анықтайды. Бағдарламаны аяқтауға деген ұмтылыс пен табандылықты көрсете отырып, сертификат иелері өздерін тағайындауы жоқ басқа тәуекел мамандарынан бөліп ала алады. Оқу жоспары мен тәжірибеге қойылатын талаптардан басқа, сертификатталған FRMлер этикалық мінез-құлық пен жүріс-тұрысқа ықпал ететін қатаң қағидаларды басшылыққа алады деп күтілуде.

Барлық осы факторлар әлемдегі ең беделді ірі банктік мекемелерде, активтер менеджерлерінде, бухгалтерлік фирмаларда және мемлекеттік органдарда сертификатталған ФРМ-дердің жұмысқа орналасуына әкелді. Болашақта тәуекелділіктің білікті мамандарына деген сұраныстың артуы күтілетіндіктен, FRM салада одан да үлкен сұранысқа ие болады.

КӨРІҢІЗ: Іскери тәуекелдерді анықтау және басқару

Төменгі сызық Жоғарыда айтылғандай, сертификатталған FRM болу оңай шаруа емес, бірақ сирек аз күш-жігер жұмсалатын пайдалы іс. Тәуекел саласындағы мамандар мен тәуекелдерді басқару саласында жұмыс істегісі келетіндер үшін мансаптық әлеуетін де, саланы білуді де кеңейтуге ұмтылушылар үшін FRM белгілеуі ескерілуі керек.