Стохастика: дәл сатып алу-сату индикаторы

1950 жылдардың аяғында Джордж Лейн стохастиканы дамытты, бұл шығарылымның жабылу бағасы мен оның алдын-ала белгіленген уақыт кезеңіндегі баға диапазоныарасындағы байланысты өлшейді.  Бүгінгі күнге дейін стохастика қолайлы техникалық индикатор болып табылады, өйткені оны түсіну оңай және бағалы қағазды сатып алудың немесе сатудың уақыты келді ме, соны көрсететін дәлдік жоғары.

Баға әрекеті

Стохастиканың алғышарты — акциялардың өсу үрдісі жоғарылағанда, оның жабылатын бағасы тәулік диапазонының немесе баға әрекетінің жоғарғы сатысында саудаға түседі. Баға әрекеті дегеніміз — акциялар күнделікті сессия барысында сатылатын бағалар диапазоны. Мысалы, егер акциялар 10 доллардан ашылса, 9,75 доллардан төмен және 10,75 долларға дейін сатылып, содан кейін бір күнге 10,50 доллардан жабылса, баға әрекеті немесе диапазоны 9,75 доллардан (күннің төменгі бөлігі) және 10,75 долларға дейін (ең жоғары) күн). Керісінше, егер баға төмендеу қозғалысқа ие болса, жабылатын баға күндізгі сауда сессиясының төменгі диапазонында немесе сол маңда сауда жасауға бейім.

Стохастика қордың шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған жағдайға көшуін көрсету үшін қолданылады. Он төрт — уақыт режимінде жиі қолданылатын математикалық сан. Техниктің мақсатына байланысты ол күндерді, апталарды немесе айларды білдіре алады. Диаграмма маманы бүкіл секторды тексергісі келуі мүмкін. Сектордың ұзақ мерзімді көрінісі үшін диаграмма маманы бүкіл саланың сауда аймағы бойынша 14 айға қарап бастайды.

Салыстырмалы күш индексі

Джек Д.Швагер, Fund Seeder кеңесінің мүшесі және техникалық талдау бойынша бірнеше кітаптардың авторы «нормаланған» терминін жоғары және төменгі жағында шекаралары алдын-ала белгіленген стохастикалық осцилляторларды сипаттау үшін қолданады.  мұндай мысал осциллятор болып салыстырмалы беріктік индексі Ол әдетте, не 20-дан 80 диапазонында орнату немесе 30 болып 100 техникалық талдау-0 бірқатар бар пайдаланылатын -a танымал импульс көрсеткіш (RSI) 70 диапазон. Сіз секторды немесе жеке мәселені қарастырсаңыз да, стохастика мен RSI-ді бір-бірімен байланыстыра қолдану өте тиімді болады.

Формула

Стохастика K сызығымен және D сызығымен өлшенеді. Бірақ біз D сызығын мұқият қадағалаймыз, өйткені ол диаграммадағы кез-келген негізгі сигналдарды көрсетеді. Математикалық тұрғыдан K сызығы келесідей:

Маңызды D жолының формуласы келесідей:

Д.=100(H3L3)WHеRе:H3=HIгHэлектрондықст оF тсе тсRее рRеVМеноус тRаDМенNг сессіонсL3=LOWест рRМенсе тRаDэлектрондықD DURМенNг тсе саме тсRее-едімбіру  period\ begin {aligned} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {мұндағы:} \\ & H3 = \ text {Алдыңғы үш сауда сессиясының ең жоғарысы } \\ & L3 = \ text {Сол үш күндік сауда-саттықтың ең төменгі бағасы} \\ & \ qquad \ text {\, period} \ end {aligned}Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburg.Д.=100(L3

Біз сізге мына формулаларды тек қызығушылық үшін көрсетеміз. Бүгінгі диаграмма бағдарламалық жасақтамасы барлық есептеулерді жүргізеді, бұл бүкіл техникалық талдау процесін едәуір жеңілдетеді және осылайша қарапайым инвестор үшін қызықтырады.

Кестені оқу

K сызығы D сызығына қарағанда жылдамырақ; D сызығы — екеуінің баяулауы. Инвесторға D сызығы мен шығарылымның бағасы өзгеріп, қайта сатып алу (80 жолдан жоғары) немесе артық сату (20 жол бойынша) позицияларына ауыса бастағанын қарау керек. Индикатор 80 деңгейден асқанда инвестор акцияны сатуды қарастыруы керек. Керісінше, инвестор 20-сызықтан төмен және көлемнің ұлғаюымен өсе бастаған мәселені сатып алуды ойластыруы керек.

Көптеген жылдар бойы көптеген мақалалар осы көрсеткішті «өзгерту» туралы зерттеді. Бірақ жаңа инвесторлар стохастика негіздеріне назар аударуы керек.

Ақпарат көзі: TradeStation

Жоғарыдағы eBay диаграммасында 2001 жылдың көктем-жаз айларында сатып алудың бірқатар нақты мүмкіндіктері ұсынылды. Сонымен қатар қысқа мерзімді трейдерлердің назарын аударатын бірқатар сату индикаторлары бар. Сәуір айының басында сатып алудың күшті сигналы инвесторларға да, трейдерлерге де 30 доллардың ортасынан 50 доллардың ортасына дейінгі 12 күндік керемет жүгіріс сыйлаған болар еді.

Майкрософт корпорациясының ( MSFT ) қоры да осы өлшемдерге мысал ретінде қолданылады.

Төменгі сызық

Стохастика — бұл сүйікті техникалық индикатор, өйткені оның дәлдігі. Ол оңай тәжірибелі ардагерлері және жаңа техниктер де қабылданады, және ол барлық инвесторлар олардың жақсы кіру және шығу шешім қабылдауға көмектесу үшін ұмтылады отыр холдингтер.