Артқа сауданы игерудің негізгі стратегиялары

Техникалық талдау тұрғысынан кері кетулер, белсенді тренд жоғарылаған немесе төмендегеннен кейін сауда-саттықтың барлық мүмкіндіктерін тудырады, бірақ бұл классикалық стратегиядан пайда табу көрінгенге қарағанда қиынырақ. Жаңадан бастағандар үшін сіз жай ғана сатып алған немесе қарсыласқаннан кейін сатқан қауіпсіздік сіздің позицияңызды айтарлықтай шығындарға мәжбүр ете алады немесе сіз он шақты сауда-саттықты өткізіп жіберген кезде шаң жинап отыра аласыз. Сонымен, сенімді пайданы кері тарту стратегиясымен брондау үшін қандай дағдылар қажет, бұл кірістер қаншалықты агрессивті түрде алынуы керек және сіз банкті бұзбай қателескеніңізді қалай мойындайсыз? Бұл мақалада біз осы ұғымдарды түсіндіру үшін кейбір тарихи мысалдарды қарастырамыз.

(Осыған байланысты оқу үшін қысқа мерзімді кері қайтарулардың сауда мүмкіндіктері бөлімін қараңыз  ).

Кері шегіністер

Қарама-қарсы бағытта тәуекелге барған бойда кері қайтарып алудың тиынды қосуы үшін ең қолайлы техникалық шарттарды көрсетейік. Біріншіден, сізге күшті тренд қажет, сондықтан басқа кері тартқыш ойыншылар дәл сіздің артыңызда тізіліп, өз ойларыңызды сенімді пайдаға айналдыруға дайын болады. Олар сондай-ақ елеулі тыс итеріп кейін бағалы қағаздар жаңа максимумдар көтеру немесе жаңа ойыстарын үшін демпингтік осы талапты орындауға серіппелі  немесе тесіп деңгейде. Шыңға немесе шұңқырға тігінен әрекет ету, сонымен қатар тұрақты пайда алу үшін қажет, әсіресе қалыптыдан жоғары көлемде, өйткені ол сіз позицияны анықтағаннан кейін жылдам қозғалысты қолдайды. Трендтік қауіпсіздік жоғары консолидация немесе сауда ауқымын құрмай, үстіңгі қабаттан немесе түбінен кейін тез ауысқанда жақсы болады. Бұл қажет, себебі аралық диапазон кейінгі серпіліс немесе жылжу кезінде пайда әлеуетін төмендетеді. 

Microsoft ( EMA -да күшті қолдау табады. А түскі жөндеу шағын дожи шығарады шам дейін жоғары тест ішіне екі ұпайдан артық көтеріп, бірнеше күннен кейін қарқын жинайды топтастыру, дабыл, (қызыл шеңбер). Содан кейін акция өзінің жоғары өсу үрдісін қалпына келтіріп, бірнеше жылдық ең жоғары серияларды басып шығарады. 

(Қосымша оқу үшін, қараңыз  Логикалық сауда-саттық үшін Подсвечники жарық жолының. )

Керемет кіру бағасын табу

Кері тартылған кезде кросс-растауды іздеңіз. Бұл термин қолдаудың немесе қарсылықтың бірнеше түрлері қатар жүретін, жылдам тежелу мен негізгі тренд бағытында күшті серпін беретін тар бағалық аймақтарды білдіреді. Секіру немесе жылжу коэффициенті осы аймақ тығыз қысылған кезде және әртүрлі тіреу немесе қарсыласу түрлері қатарласқан кезде жоғарылайды. Мысалы, көлденең биіктіктен сатылымға шығу, сонымен қатар Фибоначчи кілті артта қалуымен  және 50 күндік EMA сияқты аралық жылжымалы орташа деңгеймен сәйкес келеді, бұл сәтті кері сауда үшін коэффициентті айтарлықтай арттырады. Осыған қарамастан, сіз тиімділігі төмен жағдайларда қайшылықты баға деңгейлеріне масштабтау, қолдау мен қарсылықты жіңішке сызықтар емес, бағалық белсенділіктің жолдары ретінде қарастыру арқылы кері кетуге болады.

(Қатысты оқу үшін Фибоначчиді қайта сату стратегияларын қараңыз  )

Janus Capital Group ( хедж-қор менеджері компанияға қосылғаннан кейін үлкен көлемде серпіліс жасайды. Жаңалықтар бір күндік үлкен пайда әкеледі, бұл жылдамдықты артқа тартуға мүмкіндік береді, бұл диапазонның жоғарғы жағында жаңа қолдауға ие, қазір 62% Фибоначчидің артта қалуы және 50 күндік EMA-мен үйлеседі. Акция бір тиынға бұрылып, 15-тен жоғары секіріп, жоғарылауды баяу қарқынмен жалғастырады. Екі айдан кейін алты жылдық биіктігін басып шығарады.

Оппортунистік пайда алу

Сауда енгеннен немесе кейін басқыншы пайда алуға ауқымды-аут жерге жоғалтып қауіпсіздік өтем ретінде қолма-қол ақша іріктеу. Фибоначчи торларын а) негізгі трендтің соңғы толқынынан және б) кері тарту толқынынан жоғары орналастыру арқылы тәуекелдерді басқаруды осы қалпына келтіру схемасының ерекшеліктеріне сәйкес реттеңіз. Бұл тіркесім екі тордың жасырын кедергілерді көрсете отырып, үйлесімді баға деңгейлерін анықтай алады. Саңылаулар мен кішігірім сауда диапазондарын қарама-қарсы ауытқуларға назар аудару қажет, өйткені кері тартылатын пьесалар әрдайым трендтерде төменгі шыңдарды және төмен трендтерде ең төменгі шектерді басып шығару қаупін тудырады. Көп жағдайларда, ең үздік шығыстары соңғы ірі, соның ішінде, айқын кедергі сіздің бағытта тез кезде баға жүріп орын алады бұралмалы жоғары алға тренд немесе әткеншек төмен кезінде түсетін тренд.

(Байланысты оқу үшін, қараңыз диаграмма Качели кіріспе. )

Marathon Oil ( балғасының кері бұрылуы (қызыл шеңбер) қысқа сатушыларға бағытталуы мүмкін екенін ескертті, бұл кірісті қорғау үшін жылдам шығуды қолдайды.

Тоқтатудың тиімді стратегиялары

Сауда-саттықтағы кері саудалардан айырылу үш себептің біріне байланысты болады. Біріншіден, сіз қарсы тренд толқынының мөлшерін дұрыс есептемей, тым ерте кіресіз. Екіншіден, сіз ең жақсы бағамен кіресіз, бірақ қарсы тренд сіздің кіріс сигналдарыңызды орнататын логикалық математиканы бұза отырып, жалғасуда. Үшіншіден, секіру немесе ауысу басталады, бірақ кейіннен сіздің тәуекелдерді басқару стратегияңыз сәтсіз аяқталғандықтан, кіру бағасын кесіп өтіп, тоқтатылады. Соңғы жағдайды басқару оңай. Жерге қалқымалы аялдама сіздің артта лауазымына ұзамай ол сіздің пайдасына жылжытады және коммерциялық артады ретінде реттеңіз сияқты. 

Позицияға алғаш кірген кезде қажет аялдама кіру үшін таңдалған бағамен тікелей байланысты. Тәжірибе жинақтай отырып, көптеген кері кетулер бірнеше деңгейде логикалық жазбаларды көрсететінін байқайсыз. Ұзақ күткен сайын және техникалық шарттарды бұзбай тереңірек жүретін болса, айқаспалы тексеру деңгейінің артында бірнеше кене немесе центті қою оңайырақ болады. Сіз терең кіру стратегиясымен орта деңгейдегі керемет қайтаруларды жіберіп аласыз, бірақ ол ең үлкен пайда мен ең аз шығындар әкеледі. Егер сіз орта деңгейлерде көптеген түсірілімдер жасағыңыз келсе, позицияның өлшемін азайту керек және көк чипке 25-50 центтік әсер ету және жоғары бета режимінде бір-екі долларлық экспозиция сияқты шығындар деңгейіне қоюды тоқтату қажет. кіші биотехника немесе Қытай ойыны сияқты акциялар.

JC Penney ( тренд сызығының және митингтер 11.31 кезінде 52-аптада жоғары. Үш апталық сауда-саттықты ойып алғаннан кейін қыркүйектің ортасында төмендейді және тренд сызығында, 50 және 200 күндік EMA үштік қолдауға түседі. Акция қолдаудың астында секіріп, сатып алушыларға жол ашады, бірақ қалпына келтіру толқындары тоқтап, сәтсіздікке әкелді. Секіру кезінде түсірілген кері ойнату осы сеанстың төменгі деңгейінен (қызыл сызықтан) төмен аялдауды талап етеді, өйткені баға деңгейіне дейін сату барлық сату сигналдарын жыпылықтайды.

Төменгі сызық

Үзілістер мен бұзылулар көбінесе дау туындайтын деңгейге қайта оралып, бастапқы тренд толқыны біткеннен кейін жаңа қолдауды немесе қарсылықты тексереді. Осы баға деңгейлеріне жақын тартылған кері позициялар әр түрлі өзгермелі сауда стратегияларын қолдайтын тәуекел профильдеріне керемет сыйақы береді.