Депозитке қатынасы (LDR)

Депозитке қатынасы (LDR) дегеніміз не?

Салымдар мен салымдар коэффициенті (LDR) банктің өтімділігін бағалау үшін банктің жалпы несиелерін және сол кезеңдегі депозиттердің жалпы сомасымен салыстыру арқылы қолданылады. LDR пайызбен көрсетілген. Егер коэффициент тым жоғары болса, бұл банктің кез-келген күтпеген талаптарды жабуға өтімділігі жеткіліксіз болуы мүмкін дегенді білдіреді. Керісінше, егер коэффициент тым төмен болса, банк мүмкін болғанша көп ақша ала алмауы мүмкін.

LDR үшін формула және есептеу

Салымдар мен депозиттер коэффициентін есептеу үшін банктің жалпы несие сомасын сол кезеңдегі депозиттердің жалпы сомасына бөліңіз. Сандарды банктің балансынан таба аласыз. Несиелер активтер ретінде, ал депозиттер міндеттеме ретінде көрсетіледі.

LDR сізге не айтады?

Салымдар мен депозиттер коэффициенті банктің өз клиенттерінің несиелік шығындар мен қаражатты қайтарып алу қабілетін көрсетеді. Инвесторлар банктердің LDR мониторингін жүзеге асырады, егер экономикалық құлдырау жағдайында несие төленбейтін болса, несиені жабу үшін өтімділіктің бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Сондай-ақ, LDR банктің клиенттерді қаншалықты қызықтыратынын және ұстап тұрғанын көрсетуге көмектеседі. Егер банктегі депозиттер көбейіп жатса, онда жаңа ақша мен жаңа клиенттер бортта болады. Нәтижесінде, банкте несие беруге көп ақша болуы мүмкін, бұл кірісті көбейтуі керек. Қарама-қайшылықты болғанымен, несиелер банк үшін актив болып табылады, өйткені банктер несие беруден пайыздық кіріс алады. Депозиттер, екінші жағынан, міндеттемелер болып табылады, өйткені банктер бұл депозиттер бойынша төмен мөлшерлеме болса да, пайыздық мөлшерлемені төлеуі керек.

LDR инвесторларға банктің дұрыс басқарылатындығын анықтауға көмектеседі. Егер банк өз депозиттерін көбейтпесе немесе оның депозиттері азайып жатса, онда банкте несие беруге ақша аз болады. Кейбір жағдайларда, банктер несиелік сұранысты қанағаттандыру үшін несие алады, пайыздық кірісті арттыру мақсатында. Алайда, егер банк қарызды депозиттердің орнына несиелік операцияларды қаржыландыру үшін пайдаланса, банкте қарызға қызмет көрсету шығындары болады, өйткені ол қарыз бойынша пайыздар төлеуі керек.

Нәтижесінде, өз клиенттеріне несие беру үшін ақша қарызға алған банктің, әдетте, пайда деңгейі төмен болады және қарыздары көп болады. Банк депозиттерді несиелеу үшін пайдаланғанды ​​жөн көреді, өйткені салымшыларға төленетін сыйақы мөлшерлемесі ақша алу үшін алынатын ставкадан әлдеқайда төмен. LDR инвесторларға несие беруге жеткілікті депозиттері бар банктерді анықтауға көмектеседі және олардың қарыздарын көбейтуге тура келмейді.

Тиісті LDR – бұл банктер үшін нәзік теңгерім. Егер банктер өздерінің депозиттерін тым көп мөлшерде несиелендірсе, онда олар, әсіресе экономикалық құлдырау жағдайында, өздерін шамадан тыс көбейте алады. Алайда, егер банктер өздерінің депозиттерін тым аз мөлшерде қарызға берсе, онда олардың мүмкін құны болуы мүмкін, өйткені олардың депозиттері өз балансында отырып, ешқандай кіріс әкелмейді. LTD коэффициенті төмен банктерде пайыздық кірістің төмендеуі мүмкін, нәтижесінде пайда азаяды.

Несиелік салымдар коэффициентінің өзгеруіне бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Экономикалық жағдайлар несиелік сұранысқа, сондай-ақ инвесторлардың қанша ақша салғанына әсер етуі мүмкін. Егер тұтынушылар жұмыссыз болса, олардың депозиттерін көбейтуі екіталай. Федералды резерв банк көтеру және түсіру арқылы ақша-кредит саясатын реттейтін пайыздық ставкаларды. Егер ставкалар төмен болса, несиелік сұраныс экономикалық жағдайларға байланысты өсуі мүмкін. Қысқаша айтқанда, банктің LDR-ге әсер ететін көптеген сыртқы факторлар бар.

Идеал LDR дегеніміз не?

Әдетте, депозитке депозиттің тамаша коэффициенті 80% -дан 90% -ке дейін құрайды. 100% несие-депозит коэффициенті банктің депозиттерге түскен әрбір доллар үшін клиенттерге бір доллар несие бергендігін білдіреді. Бұл сонымен қатар банкте күтілетін немесе күтпеген күтпеген жағдайлар үшін айтарлықтай резервтер болмайды дегенді білдіреді.

Ережелер сонымен қатар банктерді басқару процедурасына және сайып келгенде, олардың депозитке дейінгі қатынастарына әсер етеді. Валюта есептегіші басқармасы, Федералды резервтік жүйенің басқарушылар кеңесі және депозиттерге кепілдік беру жөніндегі федералды корпорация  банктер үшін депозиттерге салымдардың минималды немесе максималды коэффициенттерін белгілемейді. Алайда, бұл агенттіктер банктерге олардың коэффициенттері 1994 жылғы Riegle-Neal мемлекетаралық банк қызметі және филиалдар тиімділігі туралы Заңның (Мемлекетаралық заң) 109 бөліміне сәйкес келетін-келмейтіндігін қадағалайды.

LDR мысалы

Егер банкте 500 миллион долларлық депозит және 400 миллион доллар несие болса, банктің LDR коэффициенті жалпы несиелерді оның жалпы депозиттеріне бөлу арқылы есептелетін еді.

LDR=$400 million$500 million=.8=80%\ begin {aligned} & \ text {LDR} = \ frac {\ $ 400 \ text {million}} {\ $ 500 \ text {million}} =.8 = 80 \% \\ \ end {aligned}​LDR=$500 млн

LDR және LTV арақатынасы

Қарыздан құндылыққа дейінгі коэффициент – бұл  несиелік тәуекелді бағалау,  бұл қаржы институттары және басқа несие берушілер ипотеканы мақұлдамас бұрын тексереді. Әдетте LTV коэффициенті жоғары бағалау тәуекелділікке ие, сондықтан, егер ипотека мақұлданса, несие қарыз алушыға көбірек шығын әкеледі.

LTV коэффициенті жылжымайтын мүліктің құнын несие мөлшерімен өлшейді, ал LDR өлшемі банктің өз несиелерін депозиттерімен жабу қабілеті.

LDR шектеулері

LDR инвесторларға банк балансының денсаулығын бағалауға көмектеседі, бірақ коэффициентте шектеулер бар. LDR банк берген несие сапасын өлшемейді. LDR сонымен қатар төлемдері төленбеген немесе төленбей қалған несиелер санын көрсетпейді.

Барлық қаржылық коэффициенттер сияқты, LDR бірдей мөлшердегі банктермен және макияжымен ұқсас болған кезде тиімді болады. Сондай-ақ, инвесторлар үшін банктерді салыстыру және инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде бірнеше қаржылық көрсеткіштерді салыстыру маңызды.

LDR нақты әлем мысалы

31.12.2018 ж. Жағдай бойынша Bank of America Corporation ( 8K мәлімдемесіне сәйкес есеп берді және келесі сандарға ие болды.

• Жалпы несиелер: $ 946,9 млрд
• Жалпы депозиттер: $ 1381,50 трлн
• Bank of America LDR келесі түрде есептеледі: $ 946,9 / $ 1381,50
• LDR = 68,5%