Капитал буфері
Капитал буфері дегеніміз не?
Капитал буфері – бұл қаржы институттары басқа минималды талаптарға қосымша ұстауға міндетті міндетті капитал. Сәйкес капитал буферлерін құруға бағытталған ережелер банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті құрған Базель III нормативтік-құқықтық реформаларында көрсетілгендей, контрциклдік буферлер құруға жәрдемдесу арқылы
Капитал буферлерінің орталық банк белгілеген резервтік талаптардан айырмашылығы және одан асып кетуі мүмкін екендігіне назар аударыңыз.
Негізгі өнімдер
- Капитал буфері – бұл реттеуші органдар орналастырған қаржы институттарының міндетті резервтері.
- Капиталды буферлерге 2007-2008 жылдардағы қаржы дағдарысынан кейін іске асырылған Базель III нормативтік-құқықтық реформалары бойынша мандат берілді.
- Капиталды буферлер жаһандық банктік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектеседі.
Капитал буфері қалай жұмыс істейді
2010 жылғы желтоқсанда Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті неғұрлым төзімді әлемдік банк жүйесін құру, әсіресе өтімділік мәселелерін шешу кезінде ресми реттеу стандарттарын шығарды. Базель III реформалар анықталған Capital буферлер қамтиды контрциклдық капитал буферлік Базель комитеті мүшесі юрисдикцияларда анықталады және пайыздық сәйкес өзгереді жатыр, тәуекел бойынша өлшенген активтер, және капитал консервациялық буферді тыс кезеңдерде салынған, қаржы стресс.
Банктер несиелік қызметін экономикалық өсу кезеңінде және экономика бәсеңдеген кезде келісімшарттық несиелеуді кеңейтеді. Тиісті капиталы жоқ банктер қиындыққа тап болған кезде, олар неғұрлым көбірек капитал жинай алады немесе несие беруді азайтады. Егер олар несие беруді қысқартса, кәсіпкерлер қаржыландыруды алу қымбатқа түсуі немесе қол жетімсіз болуы мүмкін.
Капитал буферінің тарихы
ипотекалық несие мәселесі, ал банк капиталы шығындарды жабуға әрдайым жеткіліксіз болды. Кейбір қаржы институттары дүниежүзілік экономика үшін жүйелік маңызды болғандықтан өте үлкен деп танылды.
Жылдам факт
Банктерге тиісті капиталды буферлер құруға уақыт беру үшін Базель комитетінің юрисдикциялары жоспарланған ұлғайтулар туралы 12 ай бұрын хабарлайды; егер жағдай капитал буферінің азаюына мүмкіндік берсе, олар бірден орын алады.
Осы маңызды институттардың істен шығуы апатты деп саналады. Бұл Lehman Brothers банкроттығы кезінде байқалды, нәтижесінде дүйсенбіге дейін хабарламадан кейінгі дүйсенбіге Dow Jones өнеркәсіптік индексі (DJIA) 350-ге төмендеді. Экономикалық құлдырау кезінде банктердің қиындықтарға тап болу ықтималдығын азайту үшін реттеушілер банктерден стресс кезеңдерінен тыс уақытта капитал буферін құруды талап ете бастады.
Ерекше мәселелер
Капиталдың контрциклдік буфері (CCyB) шеңберінде несиелендіру халықаралық шекарадан тыс болған кезде шетелдік мекемелер отандық мекемелердің CCyB ставкасына сәйкес келуі керек делінген. Бұл отандық институттардың шетелдік экспозицияларына қатысты тану немесе өзара қарым-қатынас деп аталатын процеске мүмкіндік береді.