Базель I
Базель I деген не?
Базель I – несиелік тәуекелді азайту мақсатымен қаржы институттарының капиталға деген минималды талаптарын белгілейтін Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті (BCBS) ұсынған халықаралық банктік ережелердің жиынтығы. Халықаралық деңгейде жұмыс істейтін банктерден тәуекелмен өлшенген активтер пайызына негізделген капиталдың минималды мөлшерін (8%) ұстап тұру талап етіледі. Базель I – Базель I, II және III ретінде жеке-жеке белгілі және Базель келісімдері деп аталатын үш ережелердің біріншісі.
Негізгі өнімдер
- Базель I, одан кейін Базель II және III банктерге заңда көрсетілген тәуекелді төмендету үшін негіз жасады.
- Базель I тым жеңілдетілген болып саналады, бірақ үш «Базель келісімінің» біріншісі болды.
- Банктер өздерінің тәуекелдеріне қарай жіктеледі және осы жіктеу негізінде жедел капиталды ұстауға міндетті.
- Базель І-ге сәйкес, банктер өздерінің анықталған тәуекелдер профилінің кем дегенде 8% капиталын ұстауға міндетті.
Базель I туралы түсінік
BCBS 1974 жылы мүшелері банктік қадағалау мәселелері бойынша ынтымақтастық жасай алатын халықаралық форум ретінде құрылды. BCBS «қадағалау ноу-хауын және бүкіл әлем бойынша банктік қадағалаудың сапасын жақсарту арқылы қаржылық тұрақтылықты» арттыруға бағытталған. Бұл келісім ретінде белгілі ережелер арқылы жүзеге асырылады.
Маңызды
Базель I BCBS-тің алғашқы келісімі болды. Ол 1988 жылы шығарылды және негізінен банктік активтерді жіктеу жүйесін құру арқылы несиелік тәуекелге бағытталды.
BCBS ережелерінің заңды күші жоқ. Мүшелер оларды өз елдерінде жүзеге асыруға жауапты. Базель I бастапқыда капиталдың тәуекелмен өлшенген активтерге капиталдың минималды арақатынасын 1992 жылдың соңына дейін жүзеге асыруға шақырды. 1993 жылдың қыркүйегінде BCBS G10 елдерінің халықаралық банктік бизнесі бар елдердің банктері кездесіп жатқанын растайтын мәлімдеме жасады. Базель I-де көрсетілген минималды талаптар.
BCBS сәйкес, ең төменгі капитал коэффициенті мүше елдерде және іс жүзінде белсенді халықаралық банктері бар барлық басқа елдерде енгізілді.
Базель I артықшылықтары
Кейбіреулер Базель келісімшарттары банктік қызметке кедергі келтіреді деп сендірсе де, Базель I тұтынушыға да, мекемеге де қауіп-қатерді азайту үшін жасалған. Бірнеше жылдан кейін шыққан Базель II банктерге қойылатын талаптарды азайтты. Бұл қоғам тарапынан сынға ұшырады, бірақ Базель II Базель I-ді алмастырмағандықтан, көптеген банктер Базель III қосымшаларымен толықтырылған алғашқы Базель I шеңберінде жұмыс істей бастады.
Базель I банктердің көпшілігінің қауіп-қатерлерін түсірді, ал бұл өз кезегінде 2008 жылғы суб-праймпотека күйреуінен кейін сенімді түрде сенімсіздік танытқан банктерге инвестицияларды тартуға мәжбүр етті. Халыққа банктерге сенім арту protect – Базель ұсынған қорғаныс шараларынан да көбірек қажет болды. қайтадан активтерімен. Базель I банктерге қажет капитал ағынының қозғаушы күші болды.
Базель I-дің ең үлкен үлесі банктердің, тұтынушылар мен олардың экономикаларын қорғайтын қосымша шаралар қабылдауға жол ашып, банктік ережелер мен үздік тәжірибелерді үнемі түзетуге ықпал еткендігінде болар.
Базель I-ге қойылатын талаптар
Базель I жіктеу жүйесі банк активтерін бес пайыздық тәуекел санаттарына топтастырады, олар пайыздар ретінде жіктеледі: 0%, 10%, 20%, 50% және 100%. Банк активтері борышкердің сипатына қарай санатқа орналастырылады.
0% тәуекел санаты қолма-қол ақшадан, орталық банк пен үкіметтің қарызынан және кез келген Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ( ЭЫДҰ ) үкіметтік қарызынан тұрады. Мемлекеттік сектордың борышы борышкерге байланысты 0%, 10%, 20% немесе 50% санатына орналастырылуы мүмкін.
Даму банкінің берешегі, ЭЫДҰ банктік қарызы, ЭЫДҰ бағалы қағаздар фирмасының қарызы, ЭЫДҰ емес банктің қарызы (бір жылға толғанға дейін), ЭЫДҰ емес мемлекеттік сектордың қарыздары және жинауға қолма-қол ақша 20% категориясын құрайды. 50% санаты тұрғын үй ипотекасы, ал 100% санаты жеке сектордың қарызы, ЭЫДҰ-ға мүше емес банктің қарызы (бір жыл ішінде өтеу мерзімі), жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар, басқа банктерде шығарылған капитал құралдары болып табылады.
Банк капиталды ( 1 – деңгей және 2-деңгей ) тәуекелмен өлшенген активтерінің кем дегенде 8% -на тең ұстауы керек. Бұл банктердің міндеттемелерді орындау үшін белгілі бір мөлшерде капиталға ие болуын қамтамасыз етеді. Мысалы, егер банктің 100 миллион долларлық тәуекелмен өлшенген активтері болса, онда кем дегенде 8 миллион доллар капиталын сақтау қажет. Банктің ең өтімді және бастапқы қаржыландыру көзі болып табылатын екінші деңгейдегі капитал, ал өтімді гибридті құралдарды, несиелік шығындар мен қайта бағалау резервтерін, сондай-ақ жария етілмеген резервтерді шегергендегі екінші деңгейдегі капитал.