Капиталға қойылатын талаптар
Капиталға қойылатын талаптар қандай?
Капитал талаптар банктер мен басқа да орнында ережелерді стандартталған депозитарлық қанша анықтау мекемелер сұйық өткізілуге тиіс капитал (яғни, оңай сатылатын бағалы қағаздар болып табылады) Львов-а-қатысты, олардың активтерін белгілі бір деңгейде.
Реттеуші капитал деп те аталатын бұл стандарттарды халықаралық есеп айырысу банкі (BIS), депозиттерге кепілдік беру бойынша федералды корпорация (FDIC) немесе Федералдық резервтік кеңес (Федералды Федерация) сияқты реттеуші органдар белгілейді.
Ашуланған қоғамдық және жайсыз инвестициялық ахуал, әдетте, капиталға деген сұраныстағы заңнамалық реформаның катализаторы болып табылады, әсіресе ірі институттардың жауапсыз қаржылық мінез-құлқы қаржылық дағдарыстың, нарықтық құлдыраудың немесе рецессияның кінәсі ретінде қарастырылған кезде.
Негізгі өнімдер
- Капиталға қойылатын талаптар – бұл банктер үшін олардың жалпы активтеріне қатысты өтімді капиталды (оңай сатылатын активтерді) қанша ұстау керектігін анықтайтын нормативті стандарттар.
- Қатынас ретінде экспресс капиталға деген қажеттілік банктердің әртүрлі активтерінің тәуекелдеріне негізделген.
- АҚШ-та жеткілікті мөлшерде капиталдандырылған банктерде бірінші деңгейдегі активтер үшін капиталдан тәуекелге қарай өлшенген активтер коэффициенті кем дегенде 4% құрайды.
- Капиталға қойылатын талаптар көбіне экономикалық рецессиядан, қор биржасының құлдырауынан немесе қаржылық дағдарыстың басқа түрінен кейін күшейтіледі.
Капиталға қойылатын талаптар негіздері
Капиталға қойылатын талаптар банктер мен депозиттік мекемелердің холдингтерінде дефолт қаупін арттыратын инвестициялардың басым болмауын қамтамасыз ету үшін қойылады. Олар сондай-ақ банктер мен депозиттік мекемелерде операциялық шығындарды (ОЛ) ұстап тұру үшін капиталдың жеткілікті болуын қамтамасыз етеді, алайда ақшаны алуды қолдайды.
Америка Құрама Штаттарында банктер үшін капиталға деген талап бірнеше факторларға негізделеді, бірақ негізінен банк иелігіндегі активтердің әр түріне байланысты салмақталған тәуекелге бағытталған. Бұл тәуекел-негізделген капитал талаптар нұсқаулар, содан кейін олардың салыстырмалы күші мен қауіпсіздігі негізінде несиелендіру институттарын бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін капитал коэффициенттерін, жасау үшін пайдаланылады. Депозиттерге кепілдік беру туралы Федералдық заңға негізделген жеткілікті капиталдандырылған мекеменің капиталдан тәуекелге қарай есептелген активтердің бірінші деңгей коэффициенті кем дегенде 4% болуы керек. Әдетте, бірінші деңгейдегі капиталға қарапайым акциялар, ашылған резервтер, бөлінбеген пайда және артықшылықты акциялардың жекелеген түрлері жатады. Коэффициенті 4% -дан төмен мекемелер капиталдандырылмаған болып саналады, ал 3% -дан төмендер айтарлықтай капиталдандырылмаған.
Капиталға қойылатын талаптар: артықшылықтары мен кемшіліктері
Капиталға қойылатын талаптар банктердің төлем қабілеттілігін сақтап қана қоймай, бүкіл қаржы жүйесін қауіпсіз жағдайда ұстауға бағытталған. Ұлттық және халықаралық қаржыландыру дәуірінде бірде-бір банк арал болып саналмайды, бұл реттеуші адвокаттар атап өткендей, көптеген адамдарға әсер етуі мүмкін. Сонымен, институттардың әр түрлі тұрақтылығын салыстыру үшін дәйекті түрде қолданылатын және қолдануға болатын қатаң стандарттардың себебі көп.
Сөйте тұра, капиталға деген сұраныстың сыны бар. Олар капиталға деген жоғары талаптардың банктік тәуекелділікті және қаржы секторындағы бәсекелестікті төмендетуге мүмкіндігі бар деп санайды (ережелер әрқашанда үлкен мекемелерге қарағанда кішігірім мекемелер үшін қымбат болып саналады). Банктерге активтердің белгілі бір пайызын өтімді ұстауға міндеттеу арқылы талаптар институттардың инвестициялау және ақша табу қабілетін тежеп, сол арқылы клиенттерге несие бере алады. Капиталдың белгілі бір деңгейінің сақталуы олардың шығындарын көбейтуі мүмкін, бұл өз кезегінде тұтынушылар үшін қарыз алу немесе басқа қызметтерге шығындарды көбейтеді.
Артықшылықтары
-
Банктердің төлем қабілеттілігін қамтамасыз етіңіз, дефолтқа жол бермеңіз
-
Салымшылардың қаражатқа қол жетімділігін қамтамасыз етіңіз
-
Салалық стандарттарды орнатыңыз
-
Мекемелерді салыстыру, бағалау әдісін ұсыныңыз
Минус
-
Банктерге және сайып келгенде тұтынушыларға шығындарды жоғарылатыңыз
-
Банктердің инвестициялау қабілетін тежеңіз
-
Несиенің, несиенің қол жетімділігін төмендету
Капиталға қойылатын талаптардың нақты мысалдары
Жаһандық капиталға деген қажеттілік жылдар өткен сайын жоғарылап, төмендеді. Олар қаржы дағдарысы немесе экономикалық рецессиядан кейін көбейеді.
1980 жылдарға дейін банктерде капиталдың жеткіліктілігіне қатысты жалпы талаптар болған жоқ. Капитал банктерді бағалау кезінде қолданылатын көптеген факторлардың бірі ғана болды, ал минимумдар нақты институттарға бейімделді.
1982 жылы Мексика өзінің ұлттық қарызы бойынша пайыздық төлемдерді төлей алмайтындығын мәлімдеген кезде, бұл жаһандық бастама көтерді, нәтижесінде 1983 ж. Халықаралық несиелік қадағалау туралы заң сияқты заң шығарылды. Осы заңнама мен АҚШ, Еуропа және Жапондық банктер, 1988 жылғы банктік реттеу және қадағалау практикасы жөніндегі Базель комитеті халықаралық белсенді коммерциялық банктер үшін барабар капиталға қойылатын талаптар жалпы активтердің 5,5% -дан 8% -ға дейін көтерілетіндігін мәлімдеді. Одан кейін коэффициенттерді есептеу кезінде несиелік тәуекел түрлерін қосқан 2004 жылы Базель II болды.
Алайда, 21-ақ ші ғасырда, банктер активтерінің жалпы аз капиталды өткізуге рұқсат активтердің әр түрлі тәуекел салмағын қолдану жүйесін алға. Дәстүрлі коммерциялық несиелерге 1 салмақ берілді. Бір салмақ банк балансында тұрған әрбір 1 доллар коммерциялық несие үшін олардан сегіз цент капиталды ұстап тұруды талап ететіндігін білдірді. Алайда стандартты тұрғын үй ипотекасына 0,5 салмақ берілді, Фанни Мэй немесе Фредди Мак шығарған ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаздарға (МБҚ) 0,2, ал қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарға – 0 салмақ берілді, активтерді сәйкесінше басқару арқылы, ірі банктер капиталдың коэффициентін бұрынғыдан гөрі төмен ұстай алады.
2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысы Додд-Франктың Уолл-Стритті реформалау және 2010 жылғы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның қабылдануына түрткі болды. АҚШ-тың ірі банктерінің банк жүйесіндегі жүйелі күйзелістерге төтеп беру үшін жеткілікті капиталды ұстап тұруын қамтамасыз ету үшін жасалған. – дәлірек айтсақ, Коллинз түзетуі деп аталатын бөлім – тәуекелге негізделген капиталдың жоғары деңгей коэффициентін жоғарыда аталған 4% деңгейінде белгілейді. Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті бүкіл әлем бойынша Базель III-ті шығарды, ол бүкіл әлемдегі қаржы институттарына капитал талаптарын күшейтеді.