Базель III
Базель III дегеніміз не?
левередж коэффициенттерін сақтауды және резервтік капиталдың белгілі бір деңгейлерін қолда ұстап отыруды талап ететін халықаралық келісім.
Базель III банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетімен шығарылды – ол 2008 жылғы несиелік дағдарыстан кейін көп ұзамай 28 елдің орталық банктерінің консорциумы болды. Жаңа ережелерді ерікті түрде орындау мерзімі 2015 жылы болғанымен, бұл күн бірнеше рет ысырылды артқа және қазіргі уақытта 2022 жылдың 1 қаңтарына сәйкес келеді.
Негізгі өнімдер
- Базель III – бұл банк секторындағы реттеу, қадағалау және тәуекелдерді басқаруды жетілдіруге бағытталған бірқатар реформалар енгізілген халықаралық реттеуші келісім.
- Базель III – банктік нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру бойынша жүргізіліп жатқан күш-жігердің қадамы.
- 28 елдің орталық банктерінің консорциумы негізінен 2008 жылғы экономикалық рецессиядан туындаған несиелік дағдарысқа жауап ретінде Basil III-ті 2009 жылы шығарды.
Базельді түсіну III
Үшінші Базель келісімі немесе Базель стандарттары деп аталатын Базель III халықаралық банктік реттеу базасын жетілдіру бойынша үздіксіз күш-жігердің бір бөлігі болып табылады. Бұл банк секторының қаржылық стрессті жеңу, тәуекелдерді басқаруды жақсарту және ашықтықты жоғарылату жөніндегі науқанында Базель I және Базель II құжаттарына негізделген. Неғұрлым түйіршікті деңгейде Базель III бүкіл банк жүйесінде болатын күйзелістер қаупін азайту және болашақтағы экономикалық құлдыраудың алдын алу мақсатында жеке банктердің тұрақтылығын күшейтуге тырысады.
Қатарлар бойынша капиталға қойылатын минималды талаптар
Банктерде капиталдың бір-бірінен сапалы түрде ерекшеленетін екі негізгі силосы болады. 1 деңгей банктің негізгі капиталына, меншікті капиталына және банктің қаржылық есептілігінде пайда болатын резервтерге қатысты. Банк айтарлықтай шығынға ұшыраған жағдайда, бірінші деңгейдегі капитал оны ауа-райының күйзелуіне және операциялардың үздіксіздігін сақтауға мүмкіндік беретін жастық ұсынады.
Керісінше, екінші деңгей банктің бастапқы капиталы, мысалы, бастапқы өтеу мерзімі кем дегенде бес жыл болуы керек, жария етілмеген резервтер мен қамтамасыз етілмеген реттелген борыштық құралдар сияқты қосымша капиталды білдіреді.
Маңызды
Базель III шыққаннан бері банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті өзінің құрамын 45 мүшеге дейін кеңейтті.
Банктің жалпы капиталы екі деңгейдің қосылуымен есептеледі. Базель III бойынша капиталдың ең төменгі коэффициенті 12,9% құрайды, мұнда 1-деңгейдегі капиталдың ең төменгі коэффициенті оның тәуекелмен өлшенген активтерінің (RWA) 10,5% құрайды, ал екінші деңгейдегі ең төменгі капитал коэффициенті RWA-дан 2% құрайды.
Контрциклдық шаралар
Базель III ірі банктер өздерінің баланстарындағы циклдық өзгерістерге төзе алатын реттеуші капиталға қатысты жаңа талаптарды енгізді. Несиені кеңейту кезеңінде банктер қосымша капиталды бөлуі керек. Несиенің қысқаруы кезінде капиталға деген қажеттілік жеңілдеуі мүмкін.
Жаңа нұсқаулықта банктер көлеміне, күрделілігіне және жалпы экономика үшін маңыздылығына қарай топтастырылатын шелектеу әдісі де енгізілді. Жүйелік маңызды банктер капиталға жоғары талаптарға бағынады.
Левередж және өтімділік шаралары
Базель III сонымен қатар қаржылық стресс кезеңінде банктердің жеткілікті өтімді болуын қамтамасыз ете отырып, артық қарыз алудан қорғауға бағытталған левередж және өтімділік талаптарын енгізді. Атап айтқанда, бірінші деңгейдегі капитал ретінде есептелген левередж коэффициенті материалдық емес активтерді шегергендегі баланстан тыс және баланстан тыс активтердің жалпы санына бөлінгенде 3% деңгейінде белгіленді.