Базель III бойынша минималды капитал жеткіліктілік коэффициенті қандай?
Астында Базель III, ең аз капиталдың жеткіліктілік коэффициенті банктер сақтауға тиіс, бұл 8% құрайды. Капиталдың жеткіліктілік коэффициенті банк капиталын тәуекелмен өлшенген активтерге қатысты өлшейді. Капиталдан тәуекелге қарай активтерге қатынасы бүкіл әлемдегі экономикалық жүйелердегі қаржылық тұрақтылық пен тиімділікке ықпал етеді.
Негізгі өнімдер
- Базель III – бұл банктік сектордағы реттеуді, қадағалауды және тәуекелдерді басқаруды жақсартуға бағытталған реформаларды белгілейтін халықаралық реттеуші келісім.
- 2008 жылғы несиелік дағдарыстың әсерінен банктер капиталға деген минималды талаптар мен левередж коэффициенттерін сақтауы керек.
- Базель III бойынша 1-деңгейдегі меншікті капитал 1-деңгей тәуекелмен өлшенген активтердің (RWA) кемінде 4,5% құрауы керек, ал бірінші деңгейдегі капитал 6% -дан, ал жалпы капитал 8,0% -дан кем болмауы керек.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек
- Екі деңгейдің де капиталдың жеткіліктілігінің ең төменгі жалпы коэффициенті, сонымен қатар капиталды сақтау буферін қосқанда, 10,5% құрайды.
Базель III капиталдың жеткіліктілік коэффициенті минималды талап
Капиталдың жеткіліктілік коэффициенті екінші деңгейдегі капиталға бірінші деңгейдегі капиталды қосу және тәуекелмен өлшенген активтерге бөлу арқылы есептеледі. Бірінші деңгейдегі капитал – бұл банктің меншікті капиталы мен ашылған резервтерін қамтитын негізгі капиталы. Капиталдың бұл түрі шығындарды банктен өз жұмысын тоқтатуды талап етпей сіңіреді; екінші деңгейдегі капитал жою кезінде шығындарды сіңіру үшін қолданылады.
2020 жылғы жағдай бойынша, Базель III бойынша банктің бірінші деңгейдегі және екінші деңгейдегі меншікті капитал жеткіліктілігінің ең төменгі коэффициенті (капиталды сақтау буферін қоса алғанда) оның RWA тәуекелмен өлшенген активтерінің кемінде 10,5% құрауы керек). Бұл капиталдың жалпы қажеттілігін 8% -ды және 2.5% капиталды сақтау буферімен біріктіреді.Капиталды сақтауға арналған буферлік ұсыныс банктердің стресс кезеңінде қолдана алатын капиталын құруға арналған.
Маңызды
Базель III талаптары 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейін анықталған қаржылық реттеудегі маңызды әлсіздікке жауап болды, реттеушілер банктердің өтімділігін арттыруға және левереджді шектеуге ұмтылды.
Базель III Мысал
Мысалы, А банкінің бірінші деңгейдегі капиталы 5 миллион доллар және екінші деңгейдегі капиталы 3 миллион доллар деп есептейік. A Bank 25% тәуекелділікке ие ABC корпорациясына 5 миллион доллар, 55 пайыздық қауіптілікке ие XYZ корпорациясына 50 миллион доллар несие берді.
А банкте тәуекелмен өлшенген 28,75 миллион долларлық активтер бар (5 миллион * 0,25 + 50 миллион доллар * 0,55). Оның капиталы 8 миллион доллар, (5 миллион + 3 миллион доллар). Оның жалпы капитал жеткіліктілігінің коэффициенті 27,83% (8 млн. Доллар / 28,75 млн. * 100) құрайды, ал бірінші деңгей коэффициенті 17,39% (5 млн. / 28,75 млн. * 100) құрайды. Сондықтан А Банкі Базель III бойынша капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің минималды деңгейіне жетеді.
Базель III ең төменгі көтеру коэффициенті
Базель III келісімінің негізгі капитал стандарттарының тағы бір өзгерісі – банк секторының артық левереджінің төмендеуі.Осы мақсаттар үшін банктік левередж дегеніміз банктің меншікті капиталы мен оның әсер ету өлшемінің үлесін білдіреді.Базель комитеті левередждің жаңа өлшемдері мен талаптары туралы шешім қабылдады, өйткені «қарапайым левередж коэффициентінің құрылымы өте маңызды және тәуекелге негізделген капитал құрылымын толықтырады және бұл левередж баланстағы және баланстан тыс жағдайларды жеткілікті түрде қамтуы керек» деген көзқараста болды. банктердің левередж көздері. «
Маңызды
Базель III Базель II құрылымына сүйенеді, бірақ капитал мен өтімділіктің жоғары стандарттарын ұсынады, сондықтан қаржы саласын қадағалау мен тәуекелдерді басқаруды күшейтеді.
Базель комитеті жүйелік маңызды қаржы институттары (SIFIs) деп те аталатын ғаламдық жүйелік маңызды деп аталатын банктердің (G-SIBs) операцияларын мақсатты түрде шектеу үшін жаңа заңнаманы енгізді. Бұл өте үлкен классикалық банктер, олар тек әлемдік ауқымда.Америка Құрама Штаттарында мұндай банктерге стресстік тестілеу мен артық нормативтер қолданылады.Федералдық қор JB Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs сияқты SIFI-ді қосқанда, жиынтық активтері 250 миллиард доллардан асатын банктер үшін 3% минималды қосымша левередж коэффициентін шығарды. Morgan Stanley және Bank of New York Mellon.
Базель III левереджінің талаптары 2013 жылы басталған бірнеше кезеңдерде баяндалды. Екінші кезең, левередж коэффициенттерін көпшілікке жария ету, бастапқыда ерікті түрде 2015 жылдың қаңтар айына жоспарланған болатын, бірақ кейінге қалдырылды.Кейінгі түзету кезеңдері кез-келген калибрлеуді немесе ерекшелікті анықтады.Ағымдағы ерікті іске асыру 2022 жылдың 1 қаңтарына белгіленген.8