Несиелік тәуекелді анықтау үшін қандай факторлар есепке алынады?
дефолт тәуекелінің болу мүмкіндігіне өлшенетін және салыстырылатын сандарды беру процесі болып табылады және тұжырымдама қазіргі заманғы қаржының негізгі шегі болып табылады. Несиелік тәуекелге әсер ететін факторлар қарыз алушының арнайы критерийлерінен бастап жалпы нарықтық көзқарастарға дейін. Міндеттеме – міндеттемелерді объективті түрде бағалауға және несие берушіні қаржылық шығындардан қорғауға көмектесетін болжам жасауға болады.
Несиелік тәуекелді бағалау кезінде бірнеше негізгі айнымалылар қарастырылады: қарыз алушының қаржылық жағдайы; дефолттың салдарының ауырлығы (қарыз алушы мен несие беруші үшін); несиені ұзарту мөлшері; дефолт ставкаларының тарихи тенденциялары; және экономикалық өсу және пайыздық мөлшерлемелер сияқты әр түрлі макроэкономикалық ойлар.
Негізгі өнімдер
- Несиелік тәуекелді анықтау үшін әр түрлі факторлар қолданылады, ал үшеуі ең күшті тәуелділікке жатады: төлемеу ықтималдығы, дефолтқа залал және дефолтқа ұшырау.
- Төлемді орындау ықтималдығы қарыз алушының төлемдерді уақытында төлей алмау ықтималдығын анықтайды.
- Берілген дефолт залал мөлшері, несие үшін қолданылатын кез-келген кепіл және қарыз алушы банкротқа ұшыраған жағдайда төленбеген қаражатты іздеу құқығына байланысты.
- Әдепкі жағдайға ұшырау несие берушінің кез келген уақытта бас тартуының жалпы қаупін қарастырады.
Барлық ықтимал факторлардың ішінен үшеуі несиелік тәуекелге қатысты корреляциялық байланыстың күштілігі ретінде үнемі анықталады: төлемеу ықтималдығы, дефолттың шығыны және дефолтқа ұшырау.
Әдепсіздік ықтималдығы
Дефолт ықтималдығы кейде POD немесе ПД-ақ қысқартылған, қарыз алушы жоспарланған борыш төлемдер жасауға қаржы мүмкіндігі сақтап қалмайды ықтималдығын білдіреді. Жеке қарыз алушылар үшін дефолт ықтималдығы көбінесе екі фактордың жиынтығы ретінде ұсынылады: қарыз бен кірістің арақатынасы және несиелік балл.
кепіл беру арқылы дефолт тәуекелін бөлуге көмектесе алады.
Әдепкі бойынша шығын
Несиелік ұпайлары бірдей және қарыздар мен кірістердің коэффициенттері бірдей екі қарыз алушыны елестетіп көріңіз. Бірінші қарыз алушы $ 5,000 несие алады, ал екіншісі $ 500,000 алады. Тіпті екінші жеке тұлғаның кірісі біріншісінен 100 есе көп болса да, олардың несиесі үлкен тәуекелді білдіреді. Себебі, несие беруші 500 000 АҚШ доллары көлемінде несие төлемей қалса, әлдеқайда көп ақша жоғалтады. Бұл қағида тәуекелді анықтайтын залалдың немесе LGD факторының негізінде жатыр.
Берілген дефолт жоғалту тікелей тұжырымдама сияқты көрінеді, бірақ іс жүзінде LGD есептеудің жалпыға бірдей қабылданған әдісі жоқ. Көптеген несие берушілер әр бөлек несие үшін LGD есептемейді; керісінше, олар несиелер портфелін толығымен қарастырады және шығынға ұшыраудың жалпы мөлшерін бағалайды. LGD-ге бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін, соның ішінде несие бойынша кез-келген кепілзат және банкроттық рәсімдері арқылы төленбеген қаражатты іздеу мүмкіндігі.
Әдепкі бойынша экспозиция
LGD тұжырымдамасы бойынша, әдепкі бойынша әсер ету немесе EAD, несие беруші уақыттың кез келген уақытында ұшырайтын жалпы шығындарды бағалау болып табылады. Қаржы институтына қатысты EAD әрдайым дерлік қолданылатын болса да, жиынтық тәуекел кез-келген жеке тұлға немесе несие алған ұйым үшін маңызды ұғым болып табылады.
EAD тәуекелдің болуы дефолтқа дейін есептелетін төленбеген қалдықтарға байланысты деген идеяға негізделген. Мысалы, несиелік карталар немесе несиелік желілер сияқты несиелік лимиттері бар несиелер үшін тәуекелділікке бағалауда ағымдағы қалдықтар ғана емес, сонымен қатар қарыз алушының төлемдері орындалмас бұрын орын алуы мүмкін шоттардағы қалдықтардың әлеуетті өсуі де ескерілуі керек.