Әдепкі бойынша экспозиция (EAD)
Әдепкі әсер (EAD) дегеніміз не?
Әдепкі жағдайдағы тәуекел (EAD) – бұл несие төлемеген кезде банктің пайда болатын жалпы құны. Қаржы институттары ішкі рейтингтерге негізделген (IRB) әдісті қолдана отырып, өз тәуекелдерін есептейді. Сәйкес EAD жүйелерін бағалау үшін банктер көбінесе ішкі тәуекелдерді басқару стандарттарын қолданады. Банк саласынан тыс EAD несиелік тәуекел ретінде белгілі.
Әдепкі бойынша экспозицияны түсіну
EAD – борышқор несиені төлеуді тоқтатқан кезде банктің шығыны болуы мүмкін болжамды мөлшері. Банктер көбінесе әр несие үшін EAD құнын есептейді, содан кейін олардың жалпы төлемдік тәуекелін анықтау үшін осы сандарды пайдаланады. EAD – бұл қарыз алушының несие берушіні қайтаруымен өзгеретін динамикалық сан.
Әдепкі бойынша экспозицияны анықтаудың екі әдісі бар. Реттегіштер бірінші тәсілді қолданады, оны негіздік ішкі рейтингтерге негізделген (F-IRB) деп атайды. Ішкі рейтингтерге негізделген (A-IRB) деп аталатын екінші әдіс неғұрлым икемді және оны банк мекемелері қолданады. Банктер өздерінің тәуекелділіктерін ашуы керек. Банк бұл көрсеткішті қарыз алушының сипаттамалары мен өнімнің түрі сияқты мәліметтерге және ішкі талдауға негіздейді. Қаржы институттарының несиелік тәуекелдік капиталын есептеу үшін EAD, берілген дефолтпен (LGD) және дефолт ықтималдығымен (PD) бірге қолданылады.
Маңызды
Банктер көбінесе әр несие үшін EAD мәнін есептейді, содан кейін олардың жалпы төлемдік тәуекелін анықтау үшін осы сандарды пайдаланады.
Ерекше мәселелер
Әдепкіде берілген дефолт пен шығынның ықтималдығы
PD талдау – бұл үлкен мекемелер өздерінің күтілетін шығынын есептеу үшін қолданатын әдіс. PD әр тәуекел шарасына тағайындалады және дефолт ықтималдығын пайызбен көрсетеді. PD әдетте мерзімі өткен несиелерді бағалау арқылы өлшенеді. Ол осыған ұқсас рейтингтік несиелердің көші-қон талдауын жүргізу арқылы есептеледі. Есептеу белгілі бір уақыт шеңберіне арналған және дефолттың пайыздық мөлшерлемесін өлшейді. Содан кейін ПД тәуекел деңгейіне тағайындалады және әрбір тәуекел деңгейінде бір ПД пайызы болады.
Банк саласына немесе сегментіне ғана тән LGD күтілген шығынды өлшейді және пайызбен көрсетіледі. LGD қарыз алушы несие бойынша төлемін төлемесе, базалық активті сатқаннан кейін несие беруші қайтарып алған соманы білдіреді. Дәл LGD айнымалысының портфолио шығындарының күтілгеннен айырмашылығын анықтау қиын болуы мүмкін. Дұрыс емес LGD сегменттің статистикалық жағынан аздығына байланысты болуы мүмкін. Өнеркәсіптік LGD-ді әдетте үшінші тарап несие берушілері ала алады.
PD және LGD нөмірлері, әдетте, бүкіл экономикалық цикл ішінде жарамды. Алайда, несие берушілер нарықтағы немесе портфолио құрамындағы өзгерістермен қайта бағалайды. Қайта бағалауды бастауы мүмкін өзгерістерге экономикалық қалпына келтіру, рецессия және бірігу жатады.
Банк өзінің күтілетін шығынын EAD айнымалысын PD және LGD-ге көбейту арқылы есептей алады:
- EAD x PD x LGD = Күтілетін шығын
Неліктен әсер ету маңызды?
2007-2008 жылдардағы несиелік дағдарысқа жауап ретінде банк секторы өзінің дефолтқа ұшырауын азайту үшін халықаралық ережелер қабылдады. Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің мақсаты – банк секторының қаржылық стрессті жеңу қабілетін жақсарту. Тәуекелдерді басқару мен банктің ашықтығын арттыру арқылы халықаралық келісім қаржылық институттардың домино әсерін болдырмауға үміттенеді.
Негізгі өнімдер
- Деболь бойынша тәуекел (EAD) – бұл борышкер несие бойынша төлемді төлемеген кезде банктің шығынын болжай алатын шығыны.
- Қаржылық ұйымдардың несиелік тәуекелдік капиталын есептеу үшін дефолтқа ұшырау, дефолттың шығыны және дефолт ықтималдығы қолданылады.