Валюта мен тауар корреляцияларын қалай сатуға болады

Әлемдегі ең көп сатылатын тауарлар мен валюта жұптары арасындағы корреляциялар кең таралған. Мысалы, канадалық доллар (CAD) экспортқа байланысты форекс трейдерлері олардан пайда көргісі келсе, «корреляциялық сауданы» дұрыс уақытқа бөлу маңызды. Қарым-қатынастың бұзылатын кездері болады, және не болып жатқанын түсінбейтін трейдер үшін мұндай уақыт өте қымбатқа түсуі мүмкін. Корреляцияны білу, оны бақылау және оның мерзімдері валюта мен тауар қатынастарын зерттеу арқылы ұсынылатын нарық аралық талдау негізінде табысты сауда жасау үшін өте маңызды.

Сауда-саттыққа қандай валюта және тауарлық қатынастар болатындығын шешу

Барлық валюта / тауар корреляциялары сауда-саттыққа тұрарлық емес. Трейдерлер комиссиялар мен спрэдтерді, қосымша төлемдерді, өтімділікті, сондай-ақ ақпаратқа қол жетімділікті ескеруі керек. Күшті айналымға түсетін валюталар мен тауарлар туралы ақпаратты табу оңайырақ болады, олардың спрэдтері және өтімділігі жеткілікті болады, олар барабар болуы мүмкін.

Канада мұнайдың негізгі экспорттаушысы болып табылады, сондықтан оның экономикасына мұнай бағасы мен экспорттай алатын мөлшері әсер етеді. Жапония мұнайдың негізгі импортері болып табылады, демек, мұнай бағасы және оның импортталуы керек мөлшері Жапония экономикасына әсер етеді. Мұнай Канада мен Жапонияға үлкен әсер ететіндіктен, CAD / JPY мұнай бағасымен оң корреляция жасайды. Бұл жұпты USD / CAD сияқты бақылауға болады. Төменгі жағы CAD / JPY спрэдінің жоғарылауында және USD / CAD-қа қарағанда аз өтімді. Мұнай бүкіл әлем бойынша АҚШ долларымен бағаланатын болғандықтан, құбылмалы доллар мұнай бағасына әсер етеді (және керісінше). Сондықтан екі елдің негізгі мұнай импорттаушылары мен экспорттаушылары болып табылатындығын ескере отырып, USD / CAD-қа назар аударуға болады.

1-суретте валюта жұбы мен мұнай айырмашылықтары болған кездер көрсетілген. Мұнай бағалары түзетілді. 2-суретте мұнайдың түзетілмеген бағалары пайдаланылады және 2010 жылға дейін нақты корреляцияны нақты сауда деректерімен нақты уақыт режимінде бақылаудың маңызды екендігін көрсететін күшті корреляцияны байқауға болады.

Австралия – әлемдегі ең ірі алтын өндірушілердің бірі. Нәтижесінде оның экономикасына AUD / USD және NZD / USD алтын бағаларына қатысты сауда жасауға қолайлы.

2009 жылы Австралия мұнай экспорттаушылар саны жағынан аз болғанымен, 2010 жылы AUD / USD мұнай бағасымен де оң байланысты болды, содан кейін қыркүйекте айырмашылық пайда болды.

Валюталық тауар қатынастары уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін. Басқа валюталық тауар қатынастарын кез-келген экспорттың негізгі өндірушілерін, сол тауардың негізгі импорттаушыларын іздеу арқылы табуға болады. Экспорттаушы мен импорттаушы арасындағы валюта бағамының айырбас бағамы тауармен корреляция іздеген жөн.

Сауда-саттыққа арналған қандай құрал туралы шешім қабылдау

Қандай валюталар мен тауарлардың тығыз қарым-қатынасы бар екенін білгеннен кейін, трейдерлер сауда-саттықты қандай валюта жұбында жасайтынын немесе тауармен және валютамен айналысатындығын шешуі керек. Бұл бірнеше факторларға, соның ішінде төлемдерге және трейдердің берілген нарыққа кіру мүмкіндігіне байланысты болады. Диаграммалар тауардың көбінесе аспаптардың тұрақсыз екенін көрсетеді.

Егер қол жетімді болса, трейдер тауар келісімшарттарын (CFD) кеңінен қолдануға байланысты тауарлар мен валюта жұптарын бір шоттан сата алады.

«Жарықтар» үшін корреляцияны бақылау

Сонымен қатар, қарым-қатынастың «орта есеппен» уақыт аралығында болатындығы, бұл әрқашан күшті корреляцияның болатындығын білдірмейтінін атап өту өте маңызды. Бұл валюта жұптары тауарға деген жоғары корреляциялық тенденцияларды байқауға тұрарлық болғанымен, күшті корреляция болмаған кездер болады және тіпті біраз уақытқа өзгеруі мүмкін.

Тауар мен валюта жұбы бір жылы өте жақсы корреляцияға ұшыраса, келесі жылы алшақтап, теріс корреляцияға ұшырауы мүмкін. Корреляциялық сауда-саттыққа баратын трейдерлер корреляция қашан күшті болатынын және оның қашан ауысатынын білуі керек.

Заманауи сауда алаңдарымен корреляцияны бақылау өте оңай. Корреляция индикаторы тауар мен валюта жұбы арасындағы берілген уақыттағы нақты уақыттағы корреляцияны көрсету үшін қолданыла алады. Трейдер екі алшақтықты сақтап қалуы мүмкін, ал екі құрал жалпы корреляциялы болып қалады. Дивергенция жалғасып, корреляция әлсіреген кезде, трейдер артқа шегініп, бұл корреляция нашарлау кезеңінде болуы мүмкін екенін түсінуі керек; өзгермелі нарыққа бейімделу үшін шетке шығу немесе басқа сауда тәсілін қолдану уақыты келді.

5-суретте CAD / JPY апталығы, сондай-ақ оны мұнай фьючерстерімен салыстыратын корреляциялық көрсеткіш (15 кезең) көрсетілген. Уақыттың көп бөлігі индикатор 0,80 аймағында қатты корреляцияны көрсетеді, бірақ корреляцияның құлдырайтын кездері болады. Көрсеткіш белгілі бір шектен төмен түскенде (мысалы, 0,50) корреляция күшті болмайды және трейдер валюта мен тауардың күшті корреляцияны қалпына келтіргенін күте алады. Дивергенцияларды сауда сигналдары үшін пайдалануға болады, бірақ алшақтықтар ұзақ уақытқа созылуы мүмкін екенін ескеру қажет.

Корреляция индикаторы трейдер сауда жасайтын уақыт шеңберінде реттелуі мүмкін. Есептеудің ұзағырақ кезеңі нәтижелерді тегістейді және ұзақ мерзімді трейдерлер үшін жақсы болады. Есептеу мерзімін қысқарту индикаторды қиындатады, сонымен бірге қысқа мерзімді сигналдар беріп, аз уақыт аралығында корреляциялық сауда жасауға мүмкіндік береді.

Валюта / тауар саудасының уақыты

Алдыңғы диаграммаларды қарастыра отырып, валюта мен тауар арасындағы өзгермелі корреляцияны бағдарлау үшін уақыт пен стратегия қажет екені анық. Дәл кіру мен шығуды трейдер анықтап, олардың тауармен, валютамен немесе екеуімен де сауда жасауына байланысты болады, ал трейдер корреляциялық сауда-саттыққа кіру және шығу кезінде бірнеше нәрсені білуі керек.

• Қазіргі уақытта валюта мен тауар өзара байланысты ма? Уақыт өте келе ше?
• Бір актив екінші активті басқаратын сияқты ма?
• Баға әр түрлі ма? Мысалы, бір актив сыныбы жоғары деңгейге жете ме, мысалы, басқа актив сыныбы жоғары деңгейге жете алмай ма? Егер бұлай болса, екеуі тағы бір рет бірге қозғалуды күтіңіз.