Forex: Жылжымалы орташа MACD комбинациясы
Теория бойынша, трендтік сауда оңай. Сізден тек бағаның өскенін көргенде сатып ала беруіңіз керек және оның арзандағанын көргенде сата беруіңіз керек. Іс жүзінде мұны сәтті жасау әлдеқайда қиын. Тренд- трейдерлер үшін ең үлкен қорқыныш – бұл үрдіске кешеуілдеу, яғни сарқылу кезінде. Осы қиындықтарға қарамастан, тренд саудасы ең танымал сауда стильдерінің бірі болуы мүмкін, өйткені тренд дамыған кезде, мейлі ол қысқа мерзімді, мейлі ұзақ мерзімді болсын, ол бірнеше сағатқа, күндерге, тіпті айларға созылуы мүмкін.
Мұнда біз сізге нақты уақытта кіру және шығу деңгейлерімен трендке енуге көмектесетін стратегияны қарастырамыз. Бұл стратегия жылжымалы орташа MACD комбинациясы деп аталады.
Шолу
MACD құрама стратегиясы орнату үшін жылжымалы орташа мәндердің екі жиынтығын (MA) пайдалануды қамтиды :
- 50 қарапайым қозғалмалы орташа (SMA) – сауда-саттықты бастайтын сигнал сызығы
- 100 SMA – нақты тренд сигналын береді
SMA нақты уақыт кезеңі сіз қолданатын кестеге байланысты, бірақ бұл стратегия сағаттық және күнделікті диаграммаларда жақсы жұмыс істейді. Стратегияның негізгі алғышарты – баға тренд бағытында жылжымалы орташа мәндерден өткенде ғана сатып алу немесе сату.
Ұзақ сауда ережелері
- Валюта 50 SMA және 100 SMA-дан жоғары сауда жасауды күтіңіз.
- Бағасы ең жақын SMA-дан 10 пипке немесе одан да көп бұзғаннан кейін, егер MACD соңғы бес штрихта оң мәнге өтіп кетсе, ұзаққа созыңыз, әйтпесе келесі MACD сигналын күтіңіз.
- Бастапқы аялдаманы кірістен бес барға төмен қойыңыз.
- Позицияның жартысынан екі есе тәуекелмен шығу; аялдаманы бұзушылыққа ауыстырыңыз.
- Екінші жартысынан баға 50 SMA-ден 10 пипке төмендеген кезде шығыңыз.
Қысқа сауда ережелері
Валюта 50 SMA және 100 SMA төмен сауда жасауды күтіңіз.
- Бағаны ең жақын SMA-дан 10 пипке немесе одан да көп бұзғаннан кейін, егер MACD соңғы бес штрихта теріс мәнге ауысса, қысқа енгізіңіз; әйтпесе келесі MACD сигналын күтіңіз.
- Бастапқы аялдаманы кіруден бес барға жоғары қойыңыз.
- Позицияның жартысынан екі есе қауіп төніп шығу; аялдаманы бұзушылыққа ауыстырыңыз.
- Баға 50 SMA-ден 10 пипке төмендеген кезде қалған позициядан шығыңыз. Егер баға жай 50 SMA мен 100 SMA арасында сатылатын болса, сауда жасамаңыз.
Ұзақ сауда
Біздің бірінші мысал – EUR / USD үшін сағаттық кестеде. Сауда 2006 жылдың 13 наурызында басталады, бұл кезде баға 50 сағаттық SMA және 100 сағаттық SMA бағасынан асады. Алайда, біз бірден кіре алмаймыз, өйткені MACD төңкерілген жолдан бес жолақтан бұрын өткен, және біз екінші MACD кресттің кіргенін күтуді жөн көреміз. Бұл ережені ұстануымыздың себебі, біз қашан сатып алғымыз келмейді? импульс өзінде біраз уақыт өсу болды, сондықтан өзін сарқып алады.
Екінші триггер бірнеше сағаттан кейін 1.1945-те пайда болады. Біз позицияны енгізіп, бастапқы аялдаманы кірістен бес сатылы төменге қойдық, яғни 1.1917. Біздің бірінші мақсатымыз – 28 пипс (1.1945-1.1917) немесе 56 пипс қаупінен екі есе үлкен, бұл біздің мақсатты 1.2001 деңгейіне қояды. Мақсат келесі күні EST 11-де соғады. Содан кейін біз бағаны 50 сағаттық SMA-ден 10 пипке төмен сатқан кезде, тоқтату шығындарына тоқтаймыз және позицияның екінші жартысынан шығуға тырысамыз. Бұл 2006 жылы 20 наурызда EST 10-да болады, сол кезде позицияның екінші жартысы 1.2165-те жабылады, жалпы сауда пайдасы 138 пип.
Оң және теріс тербелістер
Неліктен біз MACD крестін позитивтен негативке ауыстыра алмаймыз? Төмендегі EUR / USD-ге қарап 2006 жылдың 13 мен 15 наурызы аралығында бірнеше оң және теріс тербелістер болғанын көруге болады. Алайда, егер құлдыраудың көп бөлігі, тіпті кейбір көтерілу сигналдары бұрын тоқтатылса, кез-келген мағыналы пайда табу.
Неліктен біз MACD жоқ қозғалатын орташа крестпен сауда жасай алмаймыз? Төмендегі кестеге назар салыңыз. Егер біз MACD позитивті болған кезде қозғалыстың орташа кроссовер сигналын кері жағына шығарсақ, сауда ұтылысқа айналған болар еді.
Келесі мысал, төменде көрсетілген, күнделікті уақыт шеңберінде USD / JPY үшін. Сауда-саттық 2005 жылғы 16 қыркүйекте басталады, бұл кезде баға 50 күндік және 100 күндік SMA-дан асып түседі. Біз сигналды дереу қабылдаймыз, өйткені MACD бес штанганың арасынан өтіп, бізге кіру деңгейін шамамен 110.95 құрайды. Бастапқы аялдаманы бес сатылы ең төменгі деңгейге, яғни 108.98 деңгейіне, ал бірінші мақсатты екі еселенген тәуекелге орналастырамыз, бұл 114.89 құрайды. Үш апта өткен соң, баға 2005 жылдың 13 қазанында соққыға жығылады, сол кезде біз аялдамамызды залалсыздыққа қарай жылжытып, баға 50 күндік SMA бағасынан 10 пипке төмен болған кезде позицияның екінші жартысынан шығуға тырысамыз. Бұл 2005 жылғы 14 желтоқсанда, 117.43-те орын алады, нәтижесінде 521 пипс сауда-саттық жалпы пайда әкелді.
Күнделікті диаграммаларды қолданған кезде бір нәрсені ескеру керек: пайда үлкен бола тұра, тәуекел де жоғары болады. Біздің аялдамамыз кіреберістен 200 пипске жақын болды. Әрине, біздің пайдамыз 521 пип болды, бұл біздің тәуекелдігімізден екі есе артық болып шықты. Сонымен, қондырғыларды анықтау үшін күнделікті диаграммаларды қолданатын трейдерлер сауда-саттыққа әлдеқайда шыдамды болуы керек, өйткені позиция бірнеше ай бойы ашық қалуы мүмкін.
Қысқа сауда
Қысқа жағынан біз 2006 жылғы 16 наурызда AUD / USD -ны сағаттық диаграммаларға қараймыз. Валюта жұбы бірінші диапазон 50 және 100 сағаттық SMA арасында саудаласады. Біз бағаның 50- және 100-сағаттық қозғалатын орташадан төмен түсуін күтеміз және MACD соңғы бес штрихта теріс болғанын тексереміз. Біз бұл болғанын көреміз, сондықтан баға ең жақын SMA-ге қарағанда 10 пипске төмендеген кезде қысқа болады, бұл жағдайда 100 сағаттық SMA. Біздің кіру бағасы – 0,7349. Бастапқы аялдаманы біз соңғы бес штанганың ең жоғарғы деңгейіне немесе 0,7376-ға орналастырамыз. Бұл біздің алғашқы тәуекелімізді 27 пипке жүктейді. Біздің бірінші мақсатымыз – тәуекелден екі есе көп, ол 0,7295 құрайды. Мақсат жеті сағаттан кейін іске қосылады, сол кезде біз екінші жартыжылдықта аялдаманы бұзу жағына қарай жылжытып, баға 50-сағаттық СМА-дан 10 пипке жоғарылағанда, одан шығу үшін қараймыз. Бұл 2006 жылы 22 наурызда орын алады, баға 0,7193-ке жетіп, сауда-саттықтан жалпы 105 пипс табады. Бұл сауда-саттықта тек 27 пипске тәуекел еткендігімізді ескере отырып, тартымды қайтарым.
Күнделікті тұрғыдан біз келесі кестеде көрсетілген EUR / JPY тағы бір қысқа мысалды қарастырамыз. Көріп отырғаныңыздай, күнделікті мысалдар бұрынырақта жүреді, өйткені айқын үрдіс қалыптасқаннан кейін ол ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Егер олай болмаған жағдайда, валюта оның орнына бағалар екі жылжымалы орташа шамалардың арасында өзгеріп отыратын диапазонды сценарийге ауысады.
2005 жылдың 25 сәуірінде біз EUR / JPY 50 және 100 күндік SMA-дан төмен үзілісті көрдік. Біз импульс минусқа ауысқандығын растайтын MACD-нің де теріс екенін тексереміз. Біз қысқа позицияға ең жақын қозғалатын орташадан (100 күндік SMA) немесе 137,76 төмен 10 пиппен кіреміз. Бастапқы аялдама соңғы бес штанганың ең биік шыңында орналасқан, яғни 140.47. Бұл біз 271 пиптерге қауіп төндіретінімізді білдіреді. Біздің бірінші мақсатымыз – екі есе қауіпті (542 пипс) немесе 132.34. Бірінші мақсатқа бір айдан кейін 2005 жылдың 2-ші маусымында қол жеткізілді. Осы уақытта біз қалған жартыға аялдамамызды залалсыздыққа қарай жылжытып, баға 50 күндік СМА-дан 10 пипке жоғарылаған кезде, одан шығуға тырысамыз.. Қозғалыстағы орташа мән 2005 жылдың 30 маусымында жоғарғы жағына қарай бұзылды және біз 134.21-де шығамыз. Біз сол уақытта позицияның қалған бөлігінен 448 пиптің жалпы сауда пайдасына шығамыз.
Стратегия орындалмаған кезде
Бұл стратегия ақымақтықтан алыс. Көптеген тренд-сауда стратегиялары сияқты, ол жақсы үрдістегі валютада немесе уақыт шеңберінде жақсы жұмыс істейді. Сондықтан бұл стратегияны EUR / GBP сияқты әдетте диапазонға байланысты валюталарға енгізу қиын.
Төмендегі диаграмма стратегияның сәтсіздікке ұшырауының мысалын көрсетеді. Бағасы 2006 ж. 7 наурызында EUR / GBP-де 50 және 100 сағаттық SMA-дан 10 пипке төмендейді. MACD сол кезде теріс мәнге ие, сондықтан біз 0,6840 деңгейінде қозғалатын орташадан төмен 10 пипске барамыз. Аялдама соңғы бес штанганың ең биік шыңына қойылды, ол 0,6860 құрайды. Бұл біздің тәуекелді 20 пипке айналдырады, яғни пайда алудың бірінші деңгейі тәуекелден екі есе көп немесе 0,6800 құрайды.
EUR / GBP сатуды жалғастыруда, бірақ біздің коммерциялық деңгейге жету үшін жеткіліксіз. Валюта жұбының алдындағы қозғалыстың ең төменгі деңгейі 50 сағаттық SMA-дан жоғары деңгейге оралады – 0.6839. Топтастыру, сайып келгенде, 0.6860 біздің аялдамасына дейін созылып және біз сауда туралы 20 мекендер жоғалтып дейін аяқталады.
Қорытынды
Жылжымалы орташа MACD стратегиясы сізге ең тиімді уақытта трендке енуге көмектеседі. Алайда, бұл стратегияны іске асыратын трейдерлер мұны тек тренд болып табылатын валюта жұптарында жасайтынына көз жеткізуі керек. Бұл стратегия әсіресе мамандықтар бойынша жақсы жұмыс істейді. Трейдерлер сондай-ақ кіру нүктесінде қозғалатын орташадан төмен бұзылу күшін тексеруі керек. Жоғарыда көрсетілген сәтсіз сауда-саттықта, егер біз сол кездегі орташа бағытты индекске (ADX) қарасақ, онда ADX өте төмен болғанын көрер едік, бұл бұзылудың қозғалысты жалғастыру үшін жеткілікті импульс тудырмайтынын көрсетеді.