Excel көмегімен корреляцияны қалай есептеуге болады?
Корреляция дегеніміз не?
Корреляция екі айнымалының арасындағы сызықтық байланысты өлшейді. Әр айнымалының дисперсиясын өлшеу және байланыстыру арқылы корреляция байланыстың беріктігін көрсетеді.
Басқаша айтқанда, корреляция келесі сұраққа жауап береді: А айнымалысы (тәуелсіз айнымалы) В айнымалысын (тәуелді айнымалы) қанша түсіндіреді?
Негізгі өнімдер
- Корреляция – бұл екі айнымалының арасындағы вариацияның статистикалық сызықтық сәйкестігі.
- Қаржы саласында корреляция портфельдің стандартты ауытқуын есептеуді қоса алғанда бірнеше талдауда қолданылады.
- Есептеу корреляциясы көп уақытты қажет етуі мүмкін, бірақ Excel сияқты бағдарламалық жасақтама оны есептеуді жеңілдетеді.
Корреляцияны түсіну
Корреляция формуласы
Корреляция бірнеше маңызды және байланысты статистикалық ұғымдарды, атап айтқанда, дисперсия мен стандартты ауытқуды біріктіреді. Дисперсия дегеніміз – айнымалының орташа шаманың дисперсиясы, ал стандартты ауытқу – дисперсияның квадрат түбірі.
Формула:
Корреляция екі айнымалының сызықтық байланысын бағалауды қалайтындықтан, шын мәнінде осы екі айнымалының қандай ковариат шамасына ие екендігін және бұл ковариацияның әр айнымалының стандартты ауытқулары қаншалықты көрінетінін білу қажет.
Корреляциямен жиі кездесетін қателіктер
Ең көп кездесетін қателік – корреляцияны +/- 1-ге жақындату статистикалық маңызды деп санау. +/- 1-ге жақындаған көрсеткіш нақты статистикалық маңыздылықты арттырады, бірақ одан әрі тексерусіз білу мүмкін емес.
Корреляцияны статистикалық тексеру бірнеше себептерге байланысты күрделене алады; бұл мүлдем тікелей емес. Корреляцияның критикалық жорамалы – айнымалылардың тәуелсіздігі және олардың арасындағы тәуелділіктің сызықтық болуы. Теория жүзінде сіз корреляциялық есептеудің орындылығын анықтау үшін осы талаптарды тексерген боларсыз.
Маңызды
Есіңізде болсын, екі айнымалының арасындағы корреляция А-ның В-ны тудырғанын немесе керісінше екенін білдірмейді.
Екінші жиі кездесетін қателік – бұл деректерді жалпы бірлікке қалыпқа келтіруді ұмытып кету. Егер екі бета бойынша корреляцияны есептейтін болса, онда бірліктер қазірдің өзінде қалыпқа келтірілген: бета өзі бірлік болып табылады. Алайда, егер сіз акциялармен корреляция жасағыңыз келсе, онда сіз оларды акциялардың пайыздық өзгерісіне емес, пайыздық кірістілікке келтіріп алғаныңыз өте маңызды. Бұл тіпті инвестициялар саласындағы мамандар арасында жиі кездеседі.
Кезеңдер белгілі бір санына астам қайтару деген не және қалай басқа деп қайтару салыстыру жасайды: қор баға корреляциясы, сіз шын мәнінде екі сұрақ сұрайды , бағалы қағаздың кезеңімен салыстырғанда қайтып?
Сондықтан да акциялардың бағаларын корреляциялау қиынға соғады: егер кірістілік соңғы 52 апта ішінде күнделікті пайыздық мөлшерде өзгерсе, онда екі бағалы қағаздар үлкен корреляцияға ие болуы мүмкін, ал егер кірістер ай сайынғы соңғы 52 аптада өзгерсе, онда төмен корреляция болуы мүмкін. Қайсысы «жақсы»? Мұнда шынымен тамаша жауап жоқ және бұл тесттің мақсатына байланысты.
Excel бағдарламасында корреляцияны табу
Excel-де корреляцияны есептеудің бірнеше әдісі бар. Ең қарапайымы – екі деректер жиынтығын қатар алып, кірістірілген корреляция формуласын қолдану:
Бұл тек екі деректер жиынтығы арасындағы корреляцияны есептеудің ыңғайлы тәсілі. Деректер жиынтығы бойынша корреляциялық матрица құрғыңыз келсе ше? Ол үшін Excel бағдарламасының Data Analysis плагинін қолдану керек. Плагинді Деректер қойындысының Талдау бөлімінен табуға болады.
Табыстар кестесін таңдаңыз. Бұл жағдайда біздің бағандарымыз тақырыпталған, сондықтан біз «Бірінші қатардағы белгілер» құсбелгісін қойғымыз келеді, сондықтан Excel бұларды тақырып ретінде қарастыруды біледі. Содан кейін сіз сол параққа немесе жаңа параққа шығуды таңдай аласыз.
Enter пернесін басқаннан кейін, деректер автоматты түрде жасалады. Нәтижені тазарту үшін мәтіндік және шартты форматтауды қосуға болады.