Сериялық корреляция
Сериялық байланыс дегеніміз не?
Тізбектелген корреляция белгілі бір уақыт аралығында бір айнымалының және оның артта қалған нұсқасының (мысалы, Т және Т-1 кезіндегі айнымалының) бір-бірімен корреляциясы байқалған кезде пайда болады. Қайталанатын заңдылықтар көбінесе айнымалының деңгейі оның болашақ деңгейіне әсер еткен кезде сериялық корреляцияны көрсетеді. Қаржы саласында бұл корреляцияны техникалық талдаушылар бағалы қағаздың өткен бағасы болашақ бағаны қаншалықты болжайтынын анықтау үшін пайдаланады.
Сериялық корреляция автокорреляцияның немесе артта қалған корреляцияның статистикалық тұжырымдамаларына ұқсас.
Негізгі өнімдер
- Тізбектелген корреляция дегеніміз – берілген айнымалы мен оның артта қалған нұсқасы арасындағы әр түрлі уақыт аралықтарындағы байланыс.
- Ол айнымалының бұрынғы мәндерін ескере отырып оның ағымдағы мәні арасындағы байланысты өлшейді.
- Тізбектелген корреляцияланған айнымалы оның кездейсоқ болмайтындығын көрсетеді.
- Техникалық талдаушылар құнды қағаздардың немесе бағалы қағаздар тобының тиімді заңдылықтарын растайды және инвестициялық мүмкіндіктерге байланысты тәуекелді анықтайды.
Сериялық корреляция түсіндірілді
Тізбектелген корреляция белгілі бір кезеңдердегі бірдей айнымалы бақылаулар арасындағы байланысты сипаттау үшін статистикада қолданылады. Егер айнымалының сериялық корреляциясы нөлмен өлшенсе, онда корреляция жоқ және бақылаудың әрқайсысы бір-біріне тәуелді емес. Керісінше, егер айнымалының сериялық корреляциясы біреуіне қарай ауытқып кетсе, бақылаулар тізбектей корреляцияланады және болашақ бақылауларға өткен мәндер әсер етеді. Негізінен, бір-бірімен корреляцияланған айнымалының өрнегі болады және кездейсоқ емес.
Қате жағдайлар модель толығымен дәл болмаған кезде пайда болады және нақты қолданбалар кезінде әртүрлі нәтижелерге әкеледі. Әртүрлі (әдетте іргелес) кезеңдердің қателіктерімен (немесе қималар бойынша бақылаулармен) өзара байланысты болған кезде қателік термині өзара байланысты болады. Сериялық корреляция белгілі бір кезеңге байланысты қателіктер болашақ кезеңдерге ауысқан кезде уақыттық сериялы зерттеулерде пайда болады. Мысалы, акциялар бойынша дивидендтердің өсуін болжау кезінде бір жылдағы асыра бағалау кейінгі жылдардағы артық бағаларға алып келеді.
Маңызды
Сериялық корреляция имитацияланған сауда модельдерін дәлірек ете алады, бұл инвесторға онша қауіпті емес инвестициялық стратегияны жасауға көмектеседі.
Техникалық талдау қауіпсіздік үлгісін талдағанда сериялық корреляция шараларын қолданады. Талдау толығымен компанияның негіздеріне емес, акциялар бағасының қозғалысына және байланысты көлемге негізделген. Техникалық талдау практиктері, егер олар сериялық корреляцияны дұрыс қолданса, тиімді заңдылықтарды немесе құнды қағаздарды немесе бағалы қағаздар тобын анықтайды және растайды және инвестициялық мүмкіндіктерді анықтайды.
Сериялық корреляция туралы түсінік
Сериялық корреляция бастапқыда инженерлік техникада сигналдың, мысалы, компьютерлік сигналдың немесе радио толқынның уақыт бойынша өзімен салыстырғанда қалай өзгеретінін анықтау үшін қолданылған. Концепция экономикалық ортада танымалдылыққа ие болды, өйткені экономистер мен эконометриканың практиктері уақыт бойынша экономикалық деректерді талдау үшін осы шараны қолданды.
Қазір ірі қаржы институттарының барлығында дерлік штаттық сан ретінде белгілі сандық талдаушылар бар. Бұл қаржылық сауданың талдаушылары қор нарығын талдау және болжау үшін техникалық талдауды және басқа статистикалық қорытындыларды қолданады. Бұл модельерлер болжамдарды жақсарту үшін корреляция құрылымын және стратегияның ықтимал табыстылығын анықтауға тырысады. Сонымен қатар, корреляциялық құрылымды анықтау модельге негізделген кез-келген имитациялық уақыт қатарларының шынайылығын жақсартады. Дәл модельдеу инвестициялық стратегиялардың қаупін азайтады.
Кванттар осы қаржылық институттардың көпшілігінің жетістігі үшін ажырамас болып табылады, өйткені олар нарық инвестициялық стратегиясының негізі ретінде пайдаланатын нарық модельдерін ұсынады.
Маңызды
Сериялық корреляция бастапқыда сигналды өңдеуде және жүйенің инженериясында сигналдың уақыт бойынша өзімен қалай өзгеретінін анықтау үшін қолданылған. 1980 жылдары экономистер мен математиктер Уолл-Стритке акциялардың бағаларын болжау үшін тұжырымдаманы қолдануға жүгірді.
Осы кванттар арасындағы сериялық корреляция Дурбин-Уотсон (DW) сынағының көмегімен анықталады. Корреляция оң немесе теріс болуы мүмкін. Оң сериялық корреляцияны көрсететін акциялар бағасының оң заңдылығы бар. Теріс сериялық корреляциясы бар құнды қағаз уақыт өте келе өзіне кері әсерін тигізеді.