Орташа көлбеуді жылжыту стратегияларын реттеу
Қозғалмалы орташа мәндер (MA) алдын-ала анықталған цикл ұзындығындағы бағалық әрекеттен туындаған Экспоненциалды қозғалмалы орташа шамалар (EMA) жылдам қозғалуының арқасында жай қозғалатын орташа шамаларға (SMA) қарағанда көлбеуді тезірек өзгертеді.
Орташа көтеріліп келе жатқан бағаны жоғарыдан сынау үшін бағаны төмендету орташа құлдырау деңгейіне қарағанда қолдауды ұстап тұруы мүмкін. Төменнен төмендейтін орташа мәнге бағалардың көтерілуі орташа өсуді тексергеннен гөрі аударылып кетеді. Әр түрлі цикл ұзындығындағы бірнеше қозғалмалы орташа мәндер бұл сценарийлерді қиындатады, өйткені кейбіреулері жоғарылауы мүмкін, ал басқалары төмендейді. (Сондай-ақ оқыңыз: Акциялар сатып алу үшін жылжымалы орташа мәнді қалай пайдалану керек.)
Беткейдің салыстырмалылығы
Ұзақ мерзімді орташа мәндер көлбеуді қысқа мерзімді орташаларға қарағанда азырақ өзгертеді. Мысалы, 20 күндік MA үш ай ішінде көтерілу мен құламау арасында ондаған рет тербеліс жасай алады, ал 50 күндік MA екі немесе үш рет ауысуы мүмкін. Сонымен қатар, 200 күндік магистр бір сәтте мүлдем өзгермеуі немесе жоғары немесе төмен жылжуы мүмкін.
Бұл көлбеу салыстырмалылық диаграмманы талдауда екі жолмен пайда болады. Біріншіден, ұзақ мерзімді орташа мән әрқашан қысқа мерзімді орташадан гөрі үлкен қолдау немесе қарсылық көрсетеді. Мысалы, 200 күндік MA-дағы қолдауды немесе қарсылықты 50 күндік MA-дағы қарсылықтан гөрі бұзу қиын. Екіншіден, көтерілу мен құлдырау көлбеу бағаны орташаға қатысты орналасуына байланысты тіреуді немесе қарсылықты қосады немесе азайтады.
Бұл иерархияда ұзақ мерзімді орташа деңгейдің жоғарылауы, баға деңгейден жоғары сауда жасағанда, орташа немесе төмендеу деңгейіне қарағанда үлкен қолдау көрсетеді, сонымен бірге қысқа мерзімді өсуге немесе төмендеуге қарағанда жоғарылайды. Керісінше, ұзақ мерзімді орташа құлдырау өсіп жатқан немесе тегіс емес орташаға қарағанда, баға осы деңгейден төмен болған кезде үлкен қарсылық көрсетеді, сонымен бірге қысқа мерзімді өсуге немесе төмендеуге қарағанда үлкен қарсылық тудырады.
Dow компоненті Coca-Cola Company ( тренд кезінде 200 күндік EMA үстінде екі рет серпіліп, 2018 жылдың басында қолдауды үзіп, үлкен құлдырау үрдісіне кіреді. Алдағы үш айда төрт секіріс жылжымалы орташа мәнге кері бағытта жүреді, ол азаятын бағытқа айналады. 50 күндік EMA жылдамырақ айналады, сол кезеңде бес кері қайтару пайда болады. Ол аюлы крестті басып шығарып, наурыз айында 200 күндік ЭМА-ны кесіп өтеді.
Стратегияларды беткейлерге бейімдеу
Ұзақ және қысқа мерзімді орташа мәндерден жоғары баға бұқаралық конвергенцияны тудырады, бұл ұзақ мерзімді стратегияларды қолдайды, үлкен позициялар және ұзақ мерзімдер. Бұл техникалық туралану өсу үрдістері мен бұқа нарықтарында жиі кездеседі. Ұзақ және қысқа мерзімді орташа мәндерден төмен баға бұқаралық алшақтықты тудырады, бұл дип-сатып алу мүмкіндіктері мен құнды ойындарды қолдайды. Қарама-қарсы көлбеу бағалары бар орташа бағадан жоғары сауда-саттық қақтығыстарды білдіреді, ұзақ мерзімді орташа деңгейдің жоғарылауы ұзақ уақыттық ойындарды қолдайды, ал құлдырау құлдырау қаупі жоғары ортаға бағытталады.
Ұзақ және қысқа мерзімді орташа мәндерден төмен баға аюлы конвергенцияны тудырады, бұл қысқа сату стратегияларына күш қосып, үлкен позициялар мен ұзақ мерзімдерді ынталандырады. Бұл техникалық туралану үрдістер мен аю нарықтарында жиі кездеседі. Ұзақ және қысқа мерзімді орташа мәндерден төмен баға пайда алу мен қысқа сатуға ықпал ететін алшақтықты тудырады. Қарама-қарсы беткейлермен орташа бағадан төмен сауда-саттық қақтығыстарды білдіреді, ал ұзақ мерзімді орташа құлдырау қысқа жақтарды қолдайды, ал көтерілу құлап келе жатқан түбін ескертеді.
Бұл сценарийлер баға, жылжымалы орташа мәндер мен көлбеу арасындағы күрделі өзара байланыстың аз ғана бөлігін қамтиды. Қақтығыстарды құптау керек, өйткені өзара тоқылған баға құрылымдары қысқа және ұзақ мерзімді сауда мүмкіндіктері үшін қуатты қозғалтқыштар жасайды. Қозғалыстағы орташа мәндер көлденең бағытқа бейімделіп, жақындаған кезде, бағаның сол тар деңгейлерде тербеліске түсуіне назар аударыңыз. Бұл аралас әрекет ұзақ уақыт әлсіз мүмкіндікті білдіретін жоғары шу деңгейіне нұсқайды : шығындар.
Қозғалыстағы орташа шамалар көлденең траекторияларға жағымсыз нарықтарда жеңілдейді, олардың саудадағы және инвестициялық шешімдер қабылдаудағы мәні төмендейді. Dow компоненті McDonald’s Corporation ( жалған сигналдардың бірнеше толқындарын шығарады. 50 күндік EMA көлденең жүреді, ал баға оннан астам рет оның шекараларын кесіп өтеді. (Сондай-ақ қараңыз: Сауда менеджменті 200 күндік EMA-мен қалай жұмыс істейтінін біліңіз.)
Төменгі сызық
Баға ұзақ және қысқа мерзімді жылжымалы орташа мәндерден жоғары болған кезде ұзақ уақыт бойына агрессивті болыңыз. Бағасы қысқа және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндерден төмен болған кезде қысқа жағына агрессивті болыңыз. Баурайлар сәйкес келмегенде немесе баға өсіп жатқан орташадан төмен немесе құлап кететін орташа мәндерден төмен болған кезде қорғаныс жасаңыз. (Қосымша оқу үшін, тексеріңіз: Жылжымалы орташа мәндер.)