Қос шыңдар мен қос түстермен сауда жасау

Сауда-саттықта диаграмманың бірде-бір үлгісі екі еселенген астыңғы немесе үстіңгі жақтың үстінен жиі кездеседі. Шын мәнінде, бұл заңдылықтың жиі кездесетіні соншалық, ол тек баға академиясының көптеген академиктер айтқандай кездейсоқ емес екендігінің дәлелі бола алады. Баға диаграммалары тек трейдерлердің көңіл-күйін білдіреді, ал екі шыңдар мен екі түстер уақытша экстремалды қайта тексеруді білдіреді. Егер бағалар шынымен кездейсоқ болса, неге олар дәл осы нүктелерде жиі кідіртеді? Трейдерлерге жауап көптеген қатысушылар дәл белгіленген деңгейлерде өз позицияларын білдіретіндігінде.


Егер бұл деңгей шабуылдарға төтеп берсе, олар шлагбаумды қорғаған трейдерлерге деген сенімділікті арттырады және, мүмкін, табысты қарсы қозғалыс тудыруы мүмкін.

Мұнда біз маңызды қос және төменгі шыңдарды анықтаудың қиын тапсырмаларын қарастырамыз және Bollinger Bands® осы үлгілермен сауда жасау кезінде сізге тиісті аялдамаларды қоюға қалай көмектесетінін көрсетеміз.

Реакция жасайсыз ба немесе күтесіз бе?

Техникалық үлгідегі сауда-саттықтың бір үлкен сыны – қондырғылар әрдайым ашық көрінеді, бірақ нақты уақытта орындау өте қиын. Қос шыңдар мен қос табандар да ерекшелік емес. Бұл үлгілер күн сайын пайда болғанымен, үлгілерді сәтті анықтау және сауда жасау оңай мәселе емес.

Бұл мәселеге екі көзқарас бар, екеуінің де артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Қысқаша айтқанда, трейдерлер бұл түзілімдерді болжай алады немесе растауды күтіп, оларға реакция жасай алады. Сіз қандай тәсілді таңдадыңыз, ол салыстырмалы түрде емес, сіздің жеке басыңыздың функциясы.

А барларға фейдера менталитетін-жақсы көремін таспаны күрес, күш-ішіне сату және сатып алу әлсіздігі баға қадам алдында жандандыру арқылы үлгісін болжап көріңіз жүретін болады.

Кіруден бұрын үлгінің расталуын көргісі келетін реактивті трейдерлер бұл үлгінің бар екенін білетін артықшылығы бар.

Бірақ реактивті трейдерлердің сауда-саттығы бар: олар нашар бағаны төлеуі керек және үлгі сәтсіздікке ұшыраған жағдайда үлкен шығындарға ұшырауы керек.

Айқын нәрсе көбіне дұрыс бола бермейді

Көптеген трейдерлер екі аяғының астыңғы жағында немесе қос үстіңгі қабаттың жоғарғы жағында аялдаманы қоюға бейім. Кәдімгі даналық үлгі бұзылғаннан кейін трейдер шығуы керек дейді. Бірақ әдеттегі даналық көбінесе қате болып табылады.

Сауда-саттықтан ерте кету ақылға қонымды және қисынды болып көрінуі мүмкін, бірақ нарықтар сирек кездеседі. Көптеген бөлшек саудагерлер қосарланған шыңдарды / түбтерді ойнайды және мұны білген дилерлер мен институционалдық трейдерлер бөлшек саудагерлердің ерте шығу мінез-құлқын пайдалануды ұнатады, бұл бағаны өзгерткенге дейін әлсіз қолдарды саудадан шығаруға мәжбүр етеді. Таза эффект дегеніміз – бұл сәтті сауда-саттыққа айналған позициялардың тоқырауынан тұрады.

Аялдамалар не үшін қажет?

Көптеген трейдерлер қателіктерді бақылау үшін аялдамаларды пайдалану арқылы қателеседі. Бірақ сауда-саттықтағы тәуекелді бақылауға позициялардың дұрыс мөлшері арқылы емес, тоқтаулар арқылы қол жеткізу керек. Жалпы ереже – бір саудаға капиталдың ешқашан 2% -дан аспауы керек. Кішкентай трейдерлер үшін бұл кейде күлкілі ұсақ сауда-саттықты білдіруі мүмкін.

Бақытымызға орай жылы FX көптеген дилерлер икемді мүмкіндік көп мөлшерін, эмпирикалық көп-2% ереже оңай болады бір бірлігіне үшін төмен. Осыған қарамастан, көптеген трейдерлер жоғары левереджді позицияларда қатты аялдамаларды қолдануды талап етеді. Шын мәнінде, трейдердің осындай қатаң тоқтату тәсілдері бойынша 10 қатарынан жоғалтатын сауда-саттық жасауы әдеттегі жағдай. Сонымен, валютада тәуекелді бақылаудың орнына тиімсіз аялдамалар оны арттыруы мүмкін деп айтуға болады. Демек, олардың қызметі – сәтсіздік нүктесінің ең жоғары ықтималдығын анықтау. Тиімді аялдама трейдер үшін олардың қате екендігіне күмән тудырады.

Аялдамалардың шынайы қызметін жүзеге асыру

Bollinger Bands қолданатын әдіс трейдерлерге дұрыс аялдамаларды орнатуға көмектеседі. Bollinger Bands® құбылмалылықты есептеулерде стандартты ауытқуларды қолдану арқылы енгізетіндіктен, олар трейдерлер өз сауда-саттықтарынан бас тартуы керек болатын деңгей деңгейлерін дәл жобалай алады.

Bollinger-Bands пайдалану әдісі екі шыңға және екі табанға тоқтайды:

  1. Бірінші жоғарғы немесе төменгі нүктені оқшаулаңыз, және төрт стандартты ауытқу параметрімен Bollinger жолақтарын қабаттаңыз.
  2. Бірінші жоғарыдан немесе төменнен Боллинджер жолағына сызық салыңыз. Қиылысу нүктесі сіздің аялдамаңызға айналады.

Бір қарағанда төрт стандартты ауытқулар төтенше таңдау болып көрінуі мүмкін. Ақыр соңында, екі стандартты ауытқулар деректер жиынтығының қалыпты таралуы кезіндегі мүмкін сценарийлердің 95% құрайды. Алайда, қаржы нарықтарымен сауда жасағандардың барлығы бағалық әрекеттің қалыпты жағдайдан басқа ештеңе жоқ екенін біледі – егер бұл болған болса, қаржы нарықтарында әр бес немесе 10 жылда болатын апаттардың түрі 6000 жылда бір рет қана болатын еді. Классикалық статистикалық болжамдар трейдерлер үшін онша пайдалы емес. Сондықтан кеңірек стандартты ауытқу параметрін орнату міндетті болып табылады.

Төрт стандартты ауытқулар барлық ықтималдықтардың 99% -дан астамын қамтиды, сондықтан ақылға қонымды шекті нүктені ұсынады. Маңыздысы, олар нақты тестілеуде жақсы жұмыс істейді, олар өте тығыз емес, бірақ өте қымбат емес аялдамалар ұсынады. Олардың келесі GBP / USD мысалында қаншалықты жақсы жұмыс істейтініне назар аударыңыз.

Ең бастысы, келесі мысалды қарастырыңыз. Тиісті аялдаманың шынайы белгісі – бұл трейдерді қашып кетуден сақтайтын мүмкіндік. Келесі кестеде сауда-саттық қате екендігі анық, бірақ бір жақты қозғалыс трейдердің шотына үлкен зиян келтірместен бұрын тоқтатылады.

Төменгі сызық

Bollinger Bands данышпаны – олардың бейімделушілігі. Үнемі құбылмалылықты енгізу арқылы олар нарық ырғағына тез бейімделеді. Екі астыңғы және екі шыңды сауда-саттық кезінде дұрыс аялдамаларды орнату үшін оларды пайдалану – валюта бағамдарының жиі кездесетін түрі – бұл жалпы сауда-саттықты әлдеқайда тиімді етеді.