Bollinger Bands® негіздері


1980 жылдары Джон Боллинджер, нарықтардың ұзақ уақыт жұмыс істеген техникі,жоғарыда және төменде екі сауда жолағы бар жылжымалы орташа мәнерлеу техникасын жасады.  Қалыпты қозғалатын орташа мәннен пайыздық есептеуден айырмашылығы, Bollinger Bands® жай ауытқу есептеуін қосады және азайтады.


Стандартты ауытқуқұбылмалылықты өлшейтін, акциялардың бағалары оның шын мәнінен қалай өзгеретінін көрсететін математикалық формула. Bollinger Bands® бағалардың құбылмалылығын өлшеу арқылы өздерін нарықтық жағдайға бейімдейді. Бұл оларды трейдерлер үшін өте ыңғайлы етеді; олар екі диапазонға қажет барлық дерлік баға деректерін таба алады.

Bollinger Band® туралы түсінік

Bollinger Bands® орталық сызықтан және оның үстінде және астында екі бағалық арнадан (диапазоннан) тұрады. Орталық сызық – экспоненциалды қозғалмалы орташа мән; баға арналары – зерттеліп жатқан акциялардың стандартты ауытқулары. Диапазондар кеңейіп, жиырыла бастайды, өйткені шығарылымның бағалық әрекеті құбылмалы болады (кеңею) немесе қатаң сауда-саттыққа (қысқаруға) байланысты болады.

Акция мезгіл-мезгіл өзгермелі болса да, ұзақ уақыт бойы трендте сауда жасай алады. Трендті жақсы көру үшін трейдерлер бағалық әрекетті сүзу үшін жылжымалы орташа мәнді пайдаланады. Осылайша трейдерлер нарықтағы сауда-саттық туралы маңызды ақпаратты жинай алады. Мысалы, трендтің күрт өсуінен немесе құлдырауынан кейін нарық консолидациялануы мүмкін, тар тәсілмен сауда жасайды және қозғалыстағы орташадан жоғары және төмен кросс кроссинг жасайды. Бұл әрекетті жақсы бақылау үшін трейдерлер трендтің айналасындағы сауда-саттықты қамтитын баға арналарын пайдаланады.

Біз нарықтардың күн сайын тұрақсыз сауда жасайтынын білеміз, олар әлі де өсу немесе құлдырау тенденцияларымен айналысады. Техниктер акциялардың бағалық әрекетін болжау үшін тірек және қарсылық сызықтары бар қозғалмалы орташа мәндерді пайдаланады.

Алдымен жоғарғы қарсылық пен төменгі тірек сызықтары тартылып, содан кейін экстраполяцияланып, трейдер бағаларды ұстауды күткен арналарды құрайды. Кейбір трейдерлер бағалардың жоғарғы немесе төменгі шегін анықтау үшін бағалардың жоғарғы немесе төменгі бөліктерін байланыстыратын түзу сызықтар жүргізеді, содан кейін параллель сызықтар қосып, бағалардың өзгеруі қажет арнаны анықтайды. Бағалар осы арнадан шықпағанша, трейдерлер бағалардың күткендей өзгеретініне сенімді бола алады.

Қор бағасы үздіксіз жоғарғы Bollinger Band® түрткенде, бағасы деп саналады перекупленности; Керісінше, олар төменгі жолаққа үнемі тиіп тұрғанда, баға шамадан тыс сатылады деп саналады, бұл сатып алу сигналын тудырады.

Bollinger Bands® қолданған кезде жоғарғы және төменгі жолақтарды бағалық мақсат ретінде белгілеңіз. Егер баға төменгі диапазоннан ауытқып, 20 күндік орташа мәннен (орта сызықтан) асып кетсе, жоғарғы жолақ жоғарғы бағаны білдіреді. Күшті өсу үрдісінде бағалар әдетте жоғарғы жолақ пен 20 күндік жылжымалы орташа деңгей арасында өзгеріп отырады. Бұл болған кезде, 20 күндік жылжымалы орташа мәннен төмен қиылыс үрдістің кері жағына қарай өзгеруі туралы ескертеді.

Bollinger Bands® мысалдары

Сіз Американ Экспрессінің (NYSE: AXP ) осы кестесінде 2008 жылдың басынан бастап көбінесе баға әрекеті төменгі диапазонға әсер еткенін және акциялардың бағасы қыстың аязындағы 60 доллардан наурызға дейін төмендегенін көре аласыз. 10 доллар шамасындағы позиция. Екі жағдайда, баға әрекеті орталық сызықты кесіп өтті (наурыздан мамырға дейін және шілде мен тамызда), бірақ көптеген трейдерлер үшін бұл сатып алу сигналы болмады, өйткені тренд бұзылған жоқ.

Microsoft корпорациясының 2001 жылғы диаграммасында (Nasdaq: MSFT ) (жоғарыда) қаңтардың басында трендтің өзгеру үрдісін қалпына келтіргенін көруге болады, бірақ трендтің өзгеруінің қаншалықты баяу болғанын қараңыз. Баға әрекеті орталық сызықтан өтпес бұрын, кейбір трейдерлер бұл тенденцияның өзгеруін растағанша, акциялардың бағасы $ 20-дан $ 24-ке дейін, содан кейін $ 24 пен $ 25 аралығында өтті.

Бұл Bollinger Bands® шамадан тыс сатып алу немесе артық сату мәселелерінің жақсы индикаторы емес деп айтуға болмайды, бірақ 2001 ж. Microsoft-тың орналасуы сияқты диаграммалар біз трендтер мен қарапайым жылжымалы орташа мәндерді танудан бастайтынымызды ескертеді. экзотикалық көрсеткіштер

Төменгі сызық

Кез-келген стратегияның кемшіліктері бар болса да, Bollinger Bands® бағалы қағаздардағы қысқа мерзімді бағаларды жарықтандыруда ең пайдалы және жиі қолданылатын құралдардың біріне айналды. Акциялардың бағасы Bollinger Band® төменгі деңгейінен төмен болған кезде сатып алу, көбінесе трейдерлерге сатылымның артық шарттары мен пайданың пайда болуына көмектеседі, егер акциялардың бағасы орташа қозғалатын орташа сызыққа ауысса.