Trend Trading: Ең кең таралған 4 индикаторы

Тренд-трейдерлер оқшаулануға және трендтерден пайда алуға тырысады. Трендтік сауда әдісі белгілі бір бағытта активтің импульс моментін талдау арқылы пайданы алуға тырысады; мұны бірнеше тәсілдермен жасауға болады. Әрине, бірде-бір техникалық индикатор сіздің нарықтағы байлыққа деген билетіңізді соқпайды; трейдерлер талдаудан басқа, тәуекелдерді басқару және сауда психологиясын жақсы білуі керек. Бірақ белгілі бір стратегиялар уақыт сынынан өтті және нарықтың белгілі бір индикаторларын талдауға қызығушылық білдіретін тренд-трейдерлер үшін танымал құралдар болып қала береді.

Орташа мәндер

Орташа жылжымалы – бұл үнемі жаңартылып отыратын орташа бағаны құру арқылы баға деректерін тегістейтін техникалық талдау құралы. Бағалар кестесінде жылжымалы орташа бағалардың кездейсоқ ауытқуларына байланысты кез-келген ауытқуларды тиімді түрде жоятын бірыңғай тегіс сызықты жасайды.

Орташа уақыт белгілі бір уақыт аралығында – 10 күн, 20 минут, 30 апта немесе трейдер таңдаған кез келген уақытта алынады. Инвесторлар мен ұзақ мерзімді трендтің ізбасарлары үшін 200 күндік, 100 күндік және 50 күндік қарапайым жылжымалы орташа таңдау болып табылады.

Жылжымалы орташа мәнді пайдаланудың бірнеше әдісі бар. Біріншісі – қозғалатын орташаның бұрышына қарау. Егер ол көбінесе көлденеңінен ұзақ уақытқа қозғалатын болса, онда баға тренд емес, ол өзгеріп отырады. Сауда-саттық диапазоны бағалы қағаз белгілі бір уақыт аралығында тұрақты жоғары және төмен бағалар арасында сауда жасағанда пайда болады.

Егер қозғалатын орташа сызық бұрышқа көтерілсе, онда өсу үрдісі жүріп жатыр. Алайда жылжымалы орташа мәндер акциялардың болашақ құны туралы болжам жасамайды; олар тек орташа уақытта белгілі бір уақыт аралығында бағаның немен айналысатынын ашып көрсетеді.

Кроссоверлер – бұл орташа жылжымалы мәндерді пайдаланудың тағы бір әдісі.Сіздің диаграммаңызда 200 және 50 күндік жылжымалы орташа графикті белгілей отырып, сатып алу сигналы 50 күндік 200-ден асқанда пайда болады.Сатылым сигналы 50-күн 200-ден төмен түскенде пайда болады.  Уақыт шеңберін сіздің жеке сауда-саттық мерзіміңізге сәйкес өзгертуге болады.

Баға жылжымалы орташа мәннен асқанда, оны сатып алу сигналы ретінде де қолдануға болады, ал егер баға жылжымалы орташадан төмен болса, сату сигналы ретінде пайдалануға болады.

Алайда, баға жылжымалы ортаға қарағанда құбылмалы болғандықтан, бұл әдіс жалған сигналдарға көбірек бейім, мұны жоғарыдағы диаграмма көрсетіп отыр.

Қозғалмалы орташа мәндер бағаға қолдау немесе қарсылық көрсете алады.  Төмендегі диаграммада тірек ретінде әрекет ететін 100 күндік жылжымалы орташа мән көрсетілген (яғни, баға одан шығады).

Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)

Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) – тербелмелі индикатордың бір түрі. Тербелмелі индикатор – бұл уақыт аралығында диапазон ішінде өзгеріп отыратын техникалық талдау индикаторы (орталық сызықтан жоғары және төмен; MACD нөлден жоғары және төмен ауытқып отырады, бұл трендті және импульс индикаторы). 

НегізгіMACD стратегиясының бірі- диаграмманың астындағы гистограммада MACD сызықтарының нөлдің қай жағында тұрғанын қарау.Егер MACD сызықтары тұрақты уақыт аралығында нөлден жоғары болса, онда акциялар жоғарыға қарай бағытталуы мүмкін.Керісінше, егер MACD сызықтары тұрақты уақыт аралығында нөлден төмен болса, тренд төмендеуі мүмкін.  Осы стратегияны қолдана отырып, сатып алудың ықтимал сигналдары MACD нөлден жоғары қозғалған кезде пайда болады, ал әлеуетті сату сигналдары нөлден өткенде пайда болады.

Сигнал сызығының кроссоверлері сонымен қатар қосымша сатып алу-сату сигналдарын бере алады. MACD-де екі сызық бар – жылдам және баяу сызық. Сатып алу сигналы жылдам сызық баяу сызықтан өткенде және одан асқанда пайда болады. Сатылым сигналы жылдам сызық баяу сызықтан өтіп, төмен түскен кезде пайда болады.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

Салыстырмалы беріктігі индексі (RSI ) басқа тербелмелі индикаторы болып табылады, бірақ ол MACD қарағанда түрлі ақпаратты қамтамасыз етеді, сондықтан оның қозғалысы нөлге және 100 арасындағы бар.

RSI түсіндіре бір жолы «ретінде баға қарап -ға перекупленности » -and бір есебінен түзету Гистограммалардың индикаторы 70 жоғары қашан және перепроданности-мен подпрыгивал-көрсеткіш төмен болып байланысты ретінде бағасын көріп 30.

Күшті өсу үрдісінде баға көбінесе 70 және одан да ұзақ уақытқа жетеді. Төмен үрдістер үшін баға 30 немесе одан төмен деңгейде ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Жалпы артық сатып алу және артық сату деңгейлері кейде дәл болуы мүмкін болғанымен, олар тренд-трейдерлер үшін уақытылы сигналдар бермеуі мүмкін.

Баламалы үрдіс дейін болғанда жақын перепроданности жағдайларға сатып және орналастыру болып табылады  қысқа сауда  бір жылы перекупленности жай-күйі жақын тренд.

Мысалы, акциялардың ұзақ мерзімді тенденциясы көтерілді делік. Сатып алу сигналы RSI 50-ден төмен жылжып, содан кейін қайтадан жоғары болған кезде пайда болады. Негізінде бұл бағаның кері кетуі болғанын білдіреді. Сонымен, трейдер кері тарту аяқталғаннан кейін сатып алады (RSI сәйкес) және тренд қайта басталады. 50 деңгейлер пайдаланылады, себебі RSI өсу үрдісінде әдетте 30-ға жетпейді, егер ықтимал қалпына келтіру болмаса. Қысқа сауда сигналы тренд төмендегенде және RSI 50-ден жоғары, содан кейін оның астына өткенде пайда болады.

Тренд сызықтары немесе орташа жылжу трендтің бағытын және сауда сигналдарын қай бағытта алуға болатындығын анықтауға көмектеседі.

Теңгерімдегі көлем (OBV)

Volume өзі бағалы көрсеткіші болып табылады, және бойынша баланстан көлемі (Обв ) көлемі ақпараттың айтарлықтай сомасын алады және бір бір-желісі индикаторы оны жинайды. Көрсеткіш сатып алу-сатудың жиынтық қысымын «жоғары» күндердегі көлемді қосу және «төмен» күндердегі көлемді алып тастау арқылы өлшейді. 

Ең дұрысы, дыбыс деңгейі үрдістерді растауы керек. Бағаның өсуі OBV көтерілуімен бірге жүруі керек; құлаған OBV құлап кетуі керек. 

Төмендегі суретте Netflix Inc. ( NFLX ) акциялары OBV- мен бірге жоғарылағанын көрсетеді. OBV тренд сызығынан төмендемегендіктен, баға кері кеткеннен кейін де трендтің жоғарылауы мүмкін екендігінің жақсы белгісі болды.

Егер OBV өсіп жатса және баға көтерілмесе, онда болашақта OBV-ге ілесіп, өсе бастайды. Егер баға өсіп жатса және OBV тегіс болса немесе төмен түссе, баға шыңға жақын болуы мүмкін. Егер баға түсіп кетсе және OBV тегіс болса немесе көтерілсе, онда баға төменгі деңгейге жақындауы мүмкін.

Төменгі сызық

Индикаторлар кері қайтарулар туралы ескертулермен қатар баға туралы ақпаратты жеңілдете алады. Индикаторлар барлық уақыт шеңберлерінде қолданыла алады, және көбіне олар әр трейдердің нақты қалауына сай реттелетін айнымалыларға ие. Трейдерлер индикаторлық стратегияларды біріктіре алады немесе өздерінің нұсқауларын ойлап табуы мүмкін, сондықтан сауда-саттыққа кіру және шығу критерийлері нақты белгіленеді.

Көрсеткіштер бойынша сауда жасауды үйрену қиын процесс болуы мүмкін. Егер белгілі бір индикатор сізге ұнайтын болса, оны әрі қарай зерттеу туралы шешім қабылдауға болады. Ең бастысы, тірі сауда жасау үшін оны қолданар алдында сынап көрген жөн. Бұрын ешқашан белсенді сауда жасамаған адамдар үшін брокерлік есепшотты ашу – бұл қор нарығына қол жеткізу үшін алғашқы қадам екенін білу маңызды.