Теңгерімдегі көлем нарық ойыншысының стратегиясын ашады
Көлемді қарау инвесторларға баға іс-қимылының қай бағытқа бағытталатынын анықтауға көмектесе алады, ал теңгерімдегі көлем сауда-саттыққа қатысуға ниет білдірген инвесторларға көмектесетін айқын сигналдар шығарады. Volume бағасы барлар арттыратын немесе Аюлы нәтижесін болжау үлгілерін қиып ретінде шоу көңіл қаптай.
Бағаны қолдаудың көлемдік бағыты сигналдарға сенімділік қосып, конвергенцияны тудырады. Қарама-қарсы іс-қимыл нарықтық күштердің қақтығысып жатқандығын ескертетін алшақтықты тудырады, ақыр соңында бір тарап бақылауды өз қолына алады. Жинақтау-бөлу индикаторы арқылы түсіндірілген көлем позицияны таңдау мен сауданы басқаруға әсер ететін сенімді сигналдар бере отырып, осы процесті нақтылайды.
Баланстағы көлем (OBV), 1960 жылдары Джозеф Гранвилл әзірлеген, нәтижені үздіксіз қосындыға қосып немесе алып тастай отырып, көлемді жоғарылатып, төмендететінқарапайым жинақтау-бөлу құралына өте көп қолданады. Формула тегіс индикатор сызығын шығарады, ол бағаның деңгейіне ұқсас жоғары, төмен және тренд сызықтарын анықтайды. Баға жолақтары мен OBV арасындағы салыстырмалы әрекетті салыстыру көбінесе баға диаграммаларының төменгі жағында кездесетін жасыл немесе қызыл көлемді гистограммаларға қарағанда көп әсер ететін сигналдар тудырады.
Негізгі өнімдер
- Баланстағы көлем (OBV) – бұл жинақтауды бөлудің қарапайым құралы, ол көлемді жоғарылатады және төмендетеді, салыстырмалы сауда көлемінің өзгеруіне байланысты нарықтың негізгі қозғалысы қашан орын алатынын болжау үшін тегіс индикатор сызығын жасайды.
- OBV ықтимал бұзылулар мен бұзылуларды өлшеу үшін ең жоғары және төмен деңгейлерді тексерген кезде жақсы жұмыс істейді.
- Инвесторлар OBV-ді көптеген негізгі болжамдарды беру үшін қолдана алады, мысалы, бағаны болжайтын дивергенция қарсылықты бұзады немесе раллиді болжайтын аюлы алшақтық тоқтайды немесе кері болады.
OBV кері байланыс жүйесі
Обв ол әлеуетін өлшеу үшін тамаша құрал жасап, ірі максимумдар және төмендету сынақтар айналасында ең сенімді кері береді Бөртпеге және бұзылусыз. Бұл қарапайым процесс, индикатордың ілгерілеуін баға әрекетімен салыстыру және конвергенция немесе дивергенция қатынастарын ескеру. Бұл көптеген негізгі болжамдарға жол береді:
- OBV бағаны тұрақтылықты тексерген кезде жаңа деңгейге жетеді: бұқалардың дивергенциясы, бағаны болжау қарсылықты бұзады және жоғарылайды, қуып жетеді.
- OBV соңғы қарсыласу деңгейінде немесе одан төмен ұсақтаған кезде баға жаңа жоғары деңгейге жетеді: аюлы алшақтық, ралли тоқтайды немесе кері болады.
- OBV бағаны сынау кезінде жаңа төмен деңгейге қол жеткізді: аюлы алшақтық, бағаны болжау қолдауды бұзады және жоғарылайды, қуып жетеді.
- Болжау, бычий алшақтық: Обв соңғы қолдау деңгейде немесе одан жоғары аңғар, ал бағасы жаңа төмен парад сату-өшіру болдырмауға болады.
- OBV бағалық әрекетке сәйкес келеді, жоғары немесе төмен: бағытқа байланысты бұқалық немесе аюлы конвергенция.
OBV талдауын күнделікті диаграммадағы негізгі сынақ аймақтарымен шектеңіз. Нарық барысында баға мен көлем арасындағы қайшылықты қатынастардың дамуы табиғи болып табылады, бұл даулы деңгейлер арасындағы индикатордың сенімділігін төмендетеді. Ол сондай-ақ жақсы масштабталмайды, өйткені күндізгі және апта сайынғы OBV тұрақты сенімді сигналдарды шығара алмайды.
Маңызды
OBV-ден барынша көп пайда табу үшін, бірнеше айлар бойы қалыптасқан деңгейдегі тесттермен талдауды шектеңіз. Бұл сіздің нәтижеңізді арттыра алатын неғұрлым сәйкес нәтижелерге қол жеткізудің коэффициентін арттырады.
OBV мысалдары
Екі жалпы OBV сценарийін қарастырайық:
CME Group ( CME ) OBV жоғары тербелісін орналастырып, 1 маусымда 80-ге жиналады. Ол қараша айында артқа тартылып, жоғары деңгейден асып кетеді, бірақ OBV өзінің жоғары деңгейіне жете алмайды (2), бұл аюлы алшақтықты білдіреді. Митинг сәтсіздікке ұшырап, сәуірде 11 айлық ең төменгі деңгейге жеткен сатылымға жол берді. Одан кейін акциялар жинақталу кезеңіне өтеді, OBV және жеті ай ішінде бірыңғай баға жоғарылайды. OBV қыркүйекте (3) көпжылдық деңгейге көтеріледі, ал баға бұрынғыдай жоғары деңгейде саудаланып жатыр, бұл желтоқсанның қатты бұзылуын болжайтын бытыраңқы алшақтықты тудырды.
Celgene корпорациясы 2014 жылдың басында 90 (1) -дан сәл асады және кең таралуды көрсететін түзетуге кіреді. Бұл тұрақты жер алу, сәуір айында қалпына бастайды uptick Обв деп деңгейіне жету үшін сәтсіз ал маусым айында өткен жоғары ішіне бағасын көтереді.
Қойма екі ай бойы симметриялы үшбұрышта жан-жаққа үгітіліп, 100-ге қарай көтеріліп (2) шығады, бірақ OBV артта қалып, жыл басында қойылған биіктіктен едәуір төмен ұнтақтайды. Бұл алшақтық жоғары тенденцияны тоқтап қалуға және үзіліс деңгейін төмендетуге мәжбүр етеді, ал үмітті сатып алушыларды шайқайды, ал OBV баяу және тұрақты қалпына келтіреді, ақырында қараша айында бағасына жаңа жоғары деңгейге қосылады (3).
Акциялар OBV бағасының төмендеуі кезінде оңай бұзылуы немесе бұзылуы мүмкін, бірақ диверсентті әрекет қызыл жалауша жасайды, ол баға OBV немесе OBV бағаларына сәйкес келгенше қамшыларды болжайды. Бұл тестілеу әрекеті әрекеттің екінші кезеңін немесе реакцияны шешу циклін қадағалайды. Сондықтан трейдерлер жаңа сыну немесе бұзылу позицияларына қауіп төндірмес бұрын OBV-ді жетекші бағамен сәйкестендіру үшін іздеуі керек.
Төменгі сызық
Тепе-теңдік көлемі нарық ойыншыларының ниетін көрсетеді, көбінесе баға әрекеті сатып алу-сату белгісі пайда болғанға дейін. Осыған байланысты инвесторлар OBV-ті сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін түсінік беру үшін қолдана алады. Нақтырақ айтқанда, бұл қауіпсіздік маңызды қолдау немесе қарсыласу деңгейін тексерген кезде кіру сүзгісі ретінде өте пайдалы.