Күтілетін шығын коэффициенті — ELR әдісін анықтау

Күтілетін шығын коэффициенті қандай — ELR әдісі?

Күтілетін шығын коэффициенті (ELR) әдісі — алынған сыйлықақыларға қатысты талаптардың болжамды көлемін анықтау үшін қолданылатын әдіс. Күтілетін шығын коэффициенті (ELR) әдісі сақтандырушы өнім ұсыныстарының өзгеруіне байланысты қамтамасыз ету үшін тиісті өткен шағымдардың туындау деректері жетіспейтін жағдайда және ұзақ уақытқа созылатын өнім түрлері үшін жеткілікті үлкен деректер үлгісі болмаған кезде қолданылады.

ELR әдісінің формуласы

Күтілетін шығын арақатынасын қалай есептеу керек — ELR әдісі

Күтілетін шығындар коэффициентін есептеу үшін алынған сыйақыларды күтілетін шығындар коэффициентіне көбейтіңіз, содан кейін төленген залалды шегеріңіз.

ELR әдісі сізге не айтады?

Сақтандырушылар болашақ талаптарды төлеу үшін сыйлықақыларының бір бөлігін андеррайтерлік қызметтен бөледі. Күтілетін шығын коэффициенті олардың қанша бөлгенін анықтау үшін қолданылады. Сондай-ақ, олар бастан кешіруді талап ететін шағымдардың жиілігі мен ауырлығы да рөл атқаратынын ескеру қажет. Сақтандырушылар талаптар резервтерін анықтау үшін болжаудың әр түрлі әдістерін қолданады.

Кәсіптің жаңа бағыттары сияқты белгілі бір жағдайларда ELR әдісі қажет шығындар резервтерінің тиісті деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін жалғыз әдіс болуы мүмкін. ELR әдісі белгілі бір бизнес бағыттары мен саясат кезеңдері үшін шығындар резервін белгілеу үшін де қолданыла алады. Күтілетін шығындар коэффициенті тиісті алынған премиум санына көбейтіліп, болжамды соңғы шығындарды тудырады (төленген немесе туындаған). Алайда, бизнестің белгілі бір бағыттары үшін мемлекеттік ережелер шығындар резервтерінің ең төменгі деңгейлерін талап етуі мүмкін.

Күтілетін шығындар коэффициентін (ELR) қалай пайдалану туралы мысал

Сақтандырушылар туындаған, бірақ есеп берілмеген (IBNR) резерв пен жалпы резервті есептеу үшін шығындардың күтілетін коэффициентін қолдана алады. Күтілетін шығындар коэффициенті — бұл шығындардың алынған сыйақыларға қатынасы. Шекті шығындар табылған сыйлықақыны күтілетін шығындар коэффициентіне көбейту ретінде есептелуі мүмкін. Жалпы резерв төленген залалды шегергендегі соңғы шығындар ретінде есептеледі. IBNR резерві ақша резервін шегергендегі жалпы резерв ретінде есептеледі.

Мысалы, сақтандырушы 1000000 АҚШ доллары көлемінде сыйақы алды және күтілетін шығын коэффициенті — 0,60. Бір жыл ішінде ол 750 000 АҚШ доллары көлеміндегі шығынды және 900 000 АҚШ доллары көлеміндегі қолма-қол резервін төледі. Сақтандырушының жалпы резерві $ 5,250,000 ($ 10,000,000 * 0,60 — $ 750,000), ал IBNR резерві $ 4,350,000 ($ 5,250,000 — $ 900,000) құрайды.

ELR әдісі мен тізбекті баспалдақ әдісі (CLM) арасындағы айырмашылық

ELR де, тізбекті баспалдақ әдісі де (CLM) талап резервтерін анықтайды, мұнда CLM болашақта не болатынын болжау үшін өткен деректерді пайдаланады. Күтілетін шығындар коэффициенті (ELR) өткен деректер аз болған кезде қолданылады, ал CLM тұрақты бизнес пен бизнес бағыттары үшін қолданылады.

ELR әдісін қолданудың шектеулері

Сақтандырушы бөлуге тиісті талаптардың резервтерінің мөлшері актуарлық модельдермен және болжау әдістерімен анықталады. Сақтандырушылар көбінесе қол жетімді деректердің мөлшері мен сапасына күтілетін шығындар коэффициентін пайдаланады. Бұл көбінесе болжам жасаудың ерте кезеңдерінде пайдалы болады, өйткені ол нақты төленген шығындарды ескермейді, бірақ кейінгі кезеңдерде бұл есепті және төленген шығындар өзгерісіне сезімталдықтың болмауы оны аз дәлдікке, демек, аз пайдалы етеді.

Күтілетін шығындар коэффициенті (ELR) әдісі туралы көбірек біліңіз

Сақтандыру компанияларының шығыны және аралас коэффициенттері бар кірістілігін есептеу туралы көбірек біліңіз.