Желілік баспалдақ әдісі – CLM

Шынжырлы баспалдақ әдісі дегеніміз не?

Желілік баспалдақ әдісі (CLM) – сақтандыру компаниясының резервтер бойынша талаптарды есептеу әдісі. Шынжырлы баспалдақ әдісін сақтандырушылар өткен талаптардың тәжірибесін болашаққа болжай отырып, болжамды болашақ талаптарды жабу үшін белгіленген резервтердің мөлшерін болжау үшін қолданады. CLM сондықтан шығындардың алдыңғы үлгілері болашақта сақталады деп есептелген кезде ғана жұмыс істейді. Сақтандырушының қазіргі талаптары қандай да бір себептермен өзгерген кезде, баспалдақтар әдісі тиісті түзетулерсіз нақты баға бере алмайды.

Бұл актуарлық әдіс сақтандыру компаниялары қолданатын ең танымал резервтік әдістердің бірі болып табылады. Шынжыр баспалдақтары әдісін Bornhuetter-Ferguson Technique және сақтандыру компаниясының резервтерін есептеу үшін күтілетін шығындар коэффициенті (ELR) әдісімен салыстыруға болады.

Негізгі өнімдер

  • Шынжырлы баспалдақ әдісі (CLM) – сақтандыру компаниялары өздерінің талап етілетін резервтерін бағалаудың танымал әдісі.
  • CLM пайда болған, бірақ хабарланбаған (IBNR) шығындарды ағып кету үшбұрыштары арқылы есептейді, ықтимал бином ағашы, ағымдағы жылдағы шығындарды, сондай-ақ сыйлықақылар мен шығындарды алдын-ала бағалаушылардан тұрады. 
  • Тізбекті баспалдақ әдісінің негізі бұрынғы талаптардың тәжірибесі болашақ нәтижелердің жақсы болжаушысы болып табылады.

Тізбекті баспалдақ әдісі

Шынжырлы баспалдақ әдісі төленген шығындар мен шығындар сомасын білдіретін төленген шығындар мен келтірілген залалдардың үшбұрыштарын қолдана отырып, туындаған, бірақ есеп берілмеген (IBNR) шығындарды есептейді. Сақтандыру компаниялары андеррайтерлік қызметінен алған сыйлықақыларының бір бөлігін болашақта туындауы мүмкін талаптарды төлеуге бөлуге міндетті. Болжалды талаптардың сомасы, нақты төленген талаптар сомасымен бірге сақтандырушының қаржылық құжаттарында қанша пайда жариялайтынын анықтайды.

Ағып жатқан үшбұрыштар (немесе кідіріс үшбұрыштары) – белгілі бір уақыт аралығында талап мәліметтерін жинақтау арқылы пайда болатын екі өлшемді матрицалар. Шағым деректері көптеген еркіндіктерге жол бергеннен кейін матрицаларды құру үшін стохастикалық процестен өтеді.

Негізгі болжамдар

Шынжыр баспалдақ әдісі негізінде, өткен шағымдар бойынша іс-әрекеттердің үлгілері болашақта көрінетін болады деген болжам бойынша жұмыс істейді. Бұл болжамды сақтау үшін өткен шығындар тәжірибесінің деректері дәл болуы керек. Дәлдікке бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін, соның ішінде өнім ұсыныстарының өзгеруі, нормативтік-құқықтық өзгерістер, талаптардың жоғары деңгейлері және талаптарды реттеу процесінің өзгеруі. Егер модельге енгізілген болжамдар бақыланатын талаптардан өзгеше болса, сақтандырушылар модельге түзетулер енгізуі мүмкін.

Бағалауды құру қиынға соғуы мүмкін, себебі шағымдардың деректерінің кездейсоқ ауытқуы және деректер жиынтығының аздығы болжамды қателіктерге әкелуі мүмкін. Осы мәселелерді шешу үшін сақтандырушылар компанияның екі мәлімдемесін де жалпы саланың мәліметтерімен біріктіреді.

Тізбекті баспалдақ әдісін қолдану қадамдары

Жаклин Фридландтың « Негізгі әдістерді қолдану арқылы төленбеген талаптарды бағалау » бойынша, баспалдақ әдісін қолданудың жеті қадамы:

  1. Даму үшбұрышындағы мәліметтерді құрастырыңыз
  2. Жас бойынша факторларды есептеңіз
  3. Жас бойынша факторлардың орташа мәндерін есептеңіз
  4. Шағымның даму факторларын таңдаңыз
  5. Факторды таңдаңыз
  6. Шағымдарды дамытудың жинақталған факторларын есептеңіз
  7. Жобаның түпкілікті талаптары

Шығындарды дамыту факторлары  (LDF) немесе байланыстыру коэффициенттері деп аталатын жас бойынша факторлар  шығындардың бір бағалау күнінен екінші күнге қатынасын білдіреді және олар уақыт бойынша шығындардың өсу заңдылықтарын сақтауға арналған. Бұл факторлар шығындардың түпкілікті мөлшері шешілетін жерде жобалау үшін қолданылады.