7 қарапайым қадамда пайдалы сауда моделін құрыңыз
Сауда-саттық моделі — бұл сауда қызметін басқарудың нақты анықталған, қадамдық ережеге негізделген құрылымы. Бұл мақалада біз сауда модельдерінің негізгі тұжырымдамасын таныстырамыз, олардың артықшылықтарын түсіндіреміз және өзіңіздің жеке сауда модельіңізді қалай құруға болатындығы туралы нұсқаулық береміз.
Сауда моделін құрудың артықшылықтары
Ережеге негізделген сауда моделін пайдалану көптеген артықшылықтар ұсынады:
- Модельдер дәлелденген ережелер жиынтығына негізделген. Бұл адамның эмоциясын шешім қабылдаудан алып тастауға көмектеседі.
- Модельдерді тарихи деректерге оңай сынауға болады, олар нақты ақшамен сүңгіп кетпес бұрын өз құнын тексереді.
- Модельге негізделген Backtesting байланысты шығындарды тексеруге мүмкіндік береді, сондықтан трейдер пайда әлеуетін шынайы көре алады. 2 долларлық теориялық пайда тартымды болып көрінуі мүмкін, бірақ брокерлік қызмет ақысы $ 2,50 теңдеуді өзгертеді.
- Модельдерді мобильді ескертулер, қалқымалы хабарламалар және диаграммалар жіберу үшін автоматтандыруға болады. Бұл қолмен бақылау мен іс-әрекеттің қажеттілігін жоя алады. Модельдің көмегімен трейдерлер 50 күндік қозғалатын орташа ( DMA ) өту үшін 10 акцияны 15 күндік қозғалыс орташа мәнінен оңай қадағалай алады. Мұндай автоматтандырусыз бір DMA акциясын қолмен бақылау қиынға соғуы мүмкін.
Сіздің жеке сауда модельіңізді қалай құруға болады
Сауда моделін құру үшін сізге жоғары деңгейлі сауда білімі қажет емес. Дегенмен, сізге бағалардың қалай және неге өзгеретінін (мысалы, әлемдік оқиғаларға байланысты), пайда табудың мүмкіндіктері бар жерде және мүмкіндіктерді іс жүзінде қалай пайдалану керектігін түсіну қажет. Жаңадан бастаушылар мен орташа тәжірибелі трейдерлер бірнеше техникалық көрсеткіштермен танысудан басталады. Бұл сауда-саттық үлгілері туралы маңызды түсініктер ұсынады. Техникалық индикаторларды түсіну сонымен қатар трейдерлерге трендтерді тұжырымдап, олардың модельдеріне өзгертілген стратегиялар мен өзгертулер жасауға көмектеседі. Бұл мақалада біз техникалық көрсеткіштерге негізделген сауда-саттыққа назар аударамыз.
Қарапайым сауда моделінің стратегиясының мысалы
Трендтің өзгеру принципіне сүйене отырып, кейбір трейдерлер төмендеген нәрсе қайта оралады деген болжаммен әрекет етеді (және керісінше). Стратегия ретінде трендтің өзгеруі туралы болжамды қолданып, біз сауда моделін құрамыз. Төмендегі қадамдарда біз сауда моделін құру және оның тиімді болғанын тексеру үшін бірқатар қадамдардан өтеміз.
Сауда моделін құруға арналған схема
1. Сауда-саттық моделін тұжырымдамалаңыз
Бұл қадамда трейдер болжамды тенденцияларды анықтау және тұжырымдама жасау үшін тарихи акциялар қозғалысын зерттейді. Тұжырымдама деректерді кең талдаудың нәтижесі болуы мүмкін немесе кездейсоқ бақылауларға негізделген серпіліс болуы мүмкін.
Бұл мақала үшін біз стратегияны құру үшін трендтің өзгеруін қолданамыз. Бастапқы тұжырымдама: егер акция алдыңғы күнгі жабылу бағасымен салыстырғанда х пайызға төмендесе, келесі бірнеше күнде тенденцияның өзгеруін күтіңіз.
Осыдан бастап өткен мәліметтерді қарап, тұжырымдаманы нақтылау үшін сұрақтар қойыңыз: тұжырымдама рас па? Бұл тұжырымдама тек бірнеше жоғары волатильді акцияларға қатысты бола ма немесе ол кез келген және барлық акцияларға сәйкес келе ме? Күтілетін трендтің өзгеру ұзақтығы қандай (1 күн, 1 апта немесе 1 ай)? Сауда-саттыққа кіру үшін төмен деңгей ретінде не белгіленуі керек? Мақсаттың пайда деңгейі қандай?
Әдетте бастапқы түсінік көптеген белгісіздерді қамтиды. Трейдер бастау үшін бірнеше шешуші нүктелер немесе сандар қажет. Бұлар белгілі бір болжамдарға негізделуі мүмкін. Мысалы: бұл стратегия бета мәні 2-ден 3-ке дейінгі орташа құбылмалы акцияларға қолданылуы мүмкін, егер акциялар 3 пайызға төмендесе, сатып алыңыз және трендтің өзгеруін келесі 15 күн күтіңіз және 4 пайыздық кірісті күтіңіз. Бұл сандар трейдердің болжамдары мен тәжірибесіне негізделген. Тағы да, техникалық көрсеткіштер туралы негізгі түсінік маңызды.
2. Мүмкіндіктерді анықтаңыз
Бұл қадамда сауданың дұрыс мүмкіндіктерін немесе қорларын анықтаңыз. Бұл тұжырымдаманы тарихи деректермен салыстыруды қамтиды. Мысал тұжырымдамасында біз 3 пайыздық мөлшерлемемен сатып аламыз. Бағалау үшін жоғары тұрақсыздық қорларын таңдаудан бастаңыз. Сіз биржалық веб-сайттардан немесе Yahoo! сияқты қаржылық порталдардан сатылатын акциялар туралы тарихи деректерді жүктей аласыз. Қаржы. Электрондық кесте формулаларын пайдаланып, алдыңғы күннің жабылу бағасынан пайыздық өзгерісті есептеп шығарыңыз, критерийлерге сәйкес нәтижелерді сүзіп алыңыз және келесі күндердегі заңдылықты сақтаңыз. Төменде электрондық кестенің мысалы келтірілген.
Бұл мысалда акциялардың жабылу бағасы 2 күнде (4 ақпан және 7 ақпан) 3 пайыздан төмен түсіп жатыр. Келесі күндерді мұқият бақылау үрдістің өзгеруі көрінетін-көрінбейтіндігін анықтайды. 5 ақпандағы баға 4,59 пайызға дейін өзгереді. 8 ақпанға дейін өзгеріс 1,96 пайыз деңгейінде күтілуде.
Нәтижелер қорытынды ма? Жоқ. Бір байқау тұжырымдаманың күтуімен сәйкес келеді (4 пайыз және одан жоғары өзгеріс), ал бір бақылау сәйкес келмейді.
Әрі қарай, біз көптеген тұжырымдамалар мен көптеген қорлар бойынша тұжырымдаманы тексеруіміз керек. Сынақты күнделікті акциялармен кем дегенде 5 жыл бойына бірнеше акциялар бойынша өткізіңіз. Белгіленген мерзімде қандай акциялардың оң тенденцияларды беретінін бақылаңыз. Егер оң нәтижелердің саны теріс нәтижелерге қарағанда жақсы болса, онда тұжырымдаманы жалғастырыңыз. Егер олай болмаса, тұжырымдаманы өзгертіңіз және қайта сынаңыз немесе тұжырымдаманы толығымен алып тастаңыз және 1-қадамға оралыңыз.
3. Сауда-саттық моделін жасаңыз
Бұл кезеңде біз сауда моделін дәлдеп, тұжырымдаманы бағалау нәтижелері бойынша қажетті вариацияларды енгіземіз. Біз үлкен деректер жиынтығын тексеруді жалғастырамыз және көптеген вариацияларды байқаймыз. Егер нақты жұмыс күндерін қарастырсақ, стратегияның нәтижесі жақсарады ма? Мысалы, акциялардың бағасы жұма күні 3 пайызға түсіп кетсе, келесі аптада жинақталған 5 пайызға немесе одан да көп өсуге әкеледі ме? Егер бета мәндері 4-тен жоғары болса, жоғары құбылмалы акциялар алсақ, нәтиже жақсарады ма?
Біз бұл теңшелімдерді бастапқы тұжырымдаманың оң нәтиже көрсететініне немесе көрсетпейтіндігіне көз жеткізе аламыз. Сіз бірнеше үлгілерді зерттеуді жалғастыра аласыз. Бұл кезеңде сіз алгоритмдер мен компьютерлік бағдарламаларға деректерді талдауға мүмкіндік беріп, тиімді тенденцияларды анықтау үшін компьютерлік бағдарламалауды қолдана аласыз. Тұтастай алғанда, мақсат — біздің стратегиямыздың оң нәтижелерін жақсарту, бұл кірістілікке әкеледі.
Кейбір трейдерлер осы кезеңде тұрып қалады, параметрлердің шамалы ауытқуларымен үлкен деректер жиынтығын шексіз талдайды. Сауда-саттықтың тамаша моделі жоқ. Тестілеу кезінде сызық сызып, шешім қабылдауды ұмытпаңыз.
4. Практикалық зерттеуді орындаңыз
Біздің модель қазір керемет көрінеді. Бұл сауда-саттықтың көп бөлігі үшін оң пайданы көрсетеді (мысалы, 70 пайыздық жеңіс 2 доллардан және 30 пайыздық шығын 1 доллардан). Әр 10 сауда-саттықта біз 7 * $ 2 — 3 * $ 1 = $ 11 көлемінде әдемі пайда таба аламыз деген қорытындыға келеміз.
Бұл кезең практикалық тұрғыдан зерделеуді қажет етеді, ол келесі пункттерге негізделуі мүмкін:
- Делдалдық сауда-саттық құны пайда табу үшін жеткілікті орын қалдырады ма?
- Пайда табу үшін маған әрқайсысы 500 доллардан тұратын 20 сауда-саттық жасау керек болуы мүмкін, бірақ менің қолда бар капиталым 8000 долларды ғана құрайды.
- Мен қаншалықты жиі сауда жасай аламын? Менің капиталымнан жоғары сатылымдарды көрсететін модель қол жетімді ме, әлде пайдамен өте төмен сауда-саттық бар ма?
- Теориялық нәтиже қажетті ережелермен сәйкес келеді. Ол тыйым салынуы мүмкін қысқа сатуды немесе ұзақ мерзімді опциондар саудасын немесе бір мезгілде сатып алуға және сатуға позицияларды ұстауға тыйым салуы керек пе?
5. Тікелей эфирге өтіңіз немесе бас тартыңыз және жаңа модельге өтіңіз
Жоғарыда көрсетілген тестілеу, талдау және түзету нәтижелерін ескере отырып, шешім қабылдаңыз. Сауда моделін пайдаланып нақты ақшаны инвестициялау арқылы өмір сүріңіз немесе модельден бас тартып, 1-қадамнан бастаңыз.
Есіңізде болсын, нақты ақшамен тікелей эфирге шыққаннан кейін нәтижені бақылауды, талдауды және бағалауды жалғастыру өте маңызды, әсіресе басында.
6. Сәтсіздіктерге және қайта бастауға дайын болыңыз
Сауда-саттық үнемі назар аударуды және стратегияны жетілдіруді қажет етеді. Сіздің сауда-саттық моделіңіз бірнеше жылдар бойы үнемі ақша тапса да, нарықтың дамуы кез-келген уақытта өзгеруі мүмкін. Сәтсіздіктер мен шығындарға дайын болыңыз. Әрі қарай өзгерту және жақсарту үшін ашық болыңыз. Егер сіз ақша жоғалтсаңыз және басқа теңшелімдер таба алмасаңыз, модельді қоқысқа тастауға және жаңасына көшуге дайын болыңыз.
7. Сценарийлер құру арқылы тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз етіңіз
Таңдалған стратегияларға байланысты таңдалған сауда моделіне тәуекелдерді басқаруды енгізу мүмкін болмауы мүмкін, бірақ егер іс-шаралар күткендей болмаса, сақтық көшірме жоспарын жасаған жөн. Егер сіз 3 пайызға төмендеген акцияны сатып алсаңыз, бірақ ол келесі айда трендтің өзгеруін көрсетпесе ше? Сіз бұл қорды шектеулі шығынмен тастауыңыз керек пе немесе сол позицияны ұстап тұруыңыз керек пе? Құқық мәселесі сияқты корпоративті әрекет кезінде не істеу керек?
Төменгі сызық
Жүздеген сауда тұжырымдамалары бар және жаңа трейдерлердің теңшелімдерімен күн сайын өсуде. Сауда моделін ойдағыдай құру үшін трейдер тәртіпке, білімге, табандылыққа және тәуекелді әділ бағалауға ие болуы керек. Негізгі қиындықтардың бірі трейдердің өзін-өзі дамытқан сауда стратегиясына эмоционалды байланыстыруынан туындайды. Модельге деген осындай соқыр сенім үлкен шығындарға әкелуі мүмкін. Модельдік сауда-саттық эмоционалды отряд туралы. Үлгі сәтсіз болса, оны тастаңыз және жаңасын ойлап табыңыз, тіпті егер ол шектеулі шығындар мен уақытты кешіктірсе де. Сауда-саттық кірістілікке байланысты, ал шығындарды болдырмау ережелерге негізделген сауда модельдерінде қалыптасқан.