Forex сауда-саттық моделін қалай құруға болады
Форекс саудасына қош келдіңіз – тәулік бойы жұмыс істейтін, саудагерлерге үлкен мүмкіндіктер ұсынатын әлемдік нарық.
Бұл мақалада валюта немесе валюта сауда-саттығына арналған сауда моделін құруға арналған нұсқаулар мен жоспар талқыланады. Сондай-ақ, форекс сауда-саттығының меншікті сауда-саттықтан айырмашылығы туралы маңызды сәттер, сондай-ақ форекс сауда-саттық моделін құру үшін ескерілетін нақты мәселелер талқыланды.
Нарықтардың үлкен артықшылығы – бұл әр түрлі теорияларды ( іргелі, техникалық, бағалық іс-қимылдар және т.б.) ескере отырып, нарық қатысушыларына әр түрлі заңдылықтар мен принциптерге сүйенетін үлкен мүмкіндіктерге мүмкіндік береді. Бұл уақыттың еншісіндегі мәселе – біреу кез-келген сәтте ұтылады немесе жеңеді. Мұқият жасалған кезде нақты тұжырымдалған стратегияға негізделген сауда моделін құру ұтылған сауда-саттықты азайтуға және жеңімпаз сауда-саттықтың санын жақсартуға мүмкіндік береді, осылайша пайда табуға жүйелі түрде мүмкіндік береді.
Жалпы ойлар мен процестер ағыны ретінде сауда-саттық стратегиясын құруды келесі суреттерде көрсетілгендей жасауға болады:
Алайда, төменде талқыланатын валютаға арналған арнайы сауда-саттық үшін бірнеше нақты мәліметтер қажет болуы мүмкін.
Forex сауда-саттығы қалай ерекшеленеді?
Теориялық тұрғыдан алғанда, форекс ставкалары екі негізгі ұғымға байланысты қозғалады – пайыздық паритет және сатып алу қабілеттілігінің паритеті. Форекс сауда-саттығы мен биржалық сауданың айтарлықтай айырмашылықтары: форекс нарығы әлемдік сипатта, тәулік бойы жұмыс істейді және реттеу шектеулі болып қалады. Бұл форекс бағасының жоғары сезімтал, болжанбайтын және сезімтал ауытқуларына әкеледі. Форекс ставкаларының негізгі драйверлеріне жаңалықтар жатады, мысалы: мемлекеттік қызметкерлердің мәлімдемелері, гео-саяси оқиғалар, инфляция және басқа да макроэкономикалық көрсеткіштер және т.б.
Форекс сауда моделін құру қадамдарын талқылайық.
Сауда-саттық стратегиясын анықтау / тұжырымдау
Сауда моделін құру қолайлы мүмкіндіктерді анықтауды талап етеді, ол кез келген анықталған стратегияларды таңдауды немесе жаңаларын стандарттардың нұсқалары ретінде тұжырымдауды қажет етеді. Сауда-саттық стратегиясы кез-келген сауда моделінің жүрегі болып қала береді, өйткені ол сақталатын ережелерді, кіру / шығу нүктелерін, пайда әлеуетін, сауданың ұзақтығын, тәуекелдерді басқару критерийлерін және т.с.с. анық белгілейді, мысалы: форекс саудасының екі танымал стратегиясы:
- News Fade : Рационалды форекс нарығы көбінесе ресми нөмірлер шыққаннан кейінгі жаңалықтарға байланысты қозғалады (ЖІӨ сандары, жұмыспен қамту көрсеткіштері, еңбек ақы төлеу туралы фермерлік емес мәліметтер және т.б.). Жаңалықтар шыққаннан кейін бірден байқалатын әсер – бұл бағаның айтарлықтай ауытқуына әкелетін құбылмалылықтың жоғары деңгейі. Алайда, жаңалықтар үзілісінен кейін шамамен 15 минут өткен соң, бағалар көбінесе жаңалықтар шыққанға дейін сақталған бұрынғы деңгейлерге ауысады. Осы мүмкіндіктерді айналдыру үшін модельдер жасауға болады.
- Күндізгі үзіліс : Ішкі күн режимі шамдарға қолданылады, мұнда бүгінгі жоғары және төменгі диапазон алдыңғы күннің жоғары және төменгі диапазонында болады, бұл құбылмалылықтың төмендеуін көрсетеді. Күннен-күнге бірнеше ішкі күн режимі болуы мүмкін, бұл құбылмалылықтың үздіксіз төмендеуін көрсетеді, демек, бұзылу мүмкіндігін едәуір арттырады. Форекс трейдерлері осы тұжырымдамаға негізделген модельдер мен стратегияларды құрастырады.
Сауда үшін Forex қауіпсіздігін анықтаңыз
Форекс саудасының нақты стратегиялары келесілерді мұқият таңдауды талап етеді:
- Активтер – бұл сауда-саттық жай валюта ноталарымен немесе форекс фьючерстерімен, форекс опцияларымен немесе экзотикалық форекс туынды құралдарымен ( тосқауыл опциондары сияқты ) сауданы қамти ма?
- Белгіленген стратегияға сәйкес сауда-саттыққа қажет валюта жұптары (-тары) (EURUSD, JPYAUD және т.б. сияқты)
- Форекс валютасының қай тобына жатады – негізгі, минорлық және экзотикалық валюталар – таңдалған форекс жұбы қандай белгілерге жатады, өйткені бұл санаттар нақты сипаттамаларды көрсетеді
Forex-тің нақты параметрлерін қосыңыз
Сауда-саттықтан кейінгі стратегия және саудалық қауіпсіздікті сәйкестендіру, форекс сауда-саттық моделін құрудың келесі қадамы форекс стратегиясының нақты параметрлерін енгізу болып табылады, оған мыналар кіруі мүмкін:
- Жаңалықтарға тәуелділік : Егер ұзақ мерзімді инвестор болмаса, бірде-бір трейдер гео-саяси оқиғаларға, экономиканың жай-күйіне, байланысты макроэлементтердің экономикалық көрсеткіштерін жариялауға және т.б байланысты жаңалықтарды елемеуге мүмкіндік бермейді. форекс сауда-саттық моделіне сәйкес келу деңгейіне – толық немесе ішінара, қолмен немесе автоматтандырылған әсер ету.
- Сауда-саттықты жүргізу уақыты: Форекс сауда-саттық моделі, егер бар болса, келесідей уақыт тәуелділіктерін ескеруі керек:
- Макроэкономикалық көрсеткіштер жарияланар алдында позицияны ұстаныңыз
- Форекс валютасының жұп сауда-саттығы, ол жұмыс істемейтін уақытта көп құбылмалылыққа ие, мысалы Австралияның түнгі уақытында EURUSD валюта жұбымен сауда жасайтын австралиялық трейдер сияқты.
- Экзотикалық валюта сауда-саттығы, ол тек белгіленген сағаттарда және биржадан тыс нарықтарда жұмыс уақытында жүзеге асырылады
- Техникалық құралдар, іргелі факторлар және бақылау талаптары : Егер таңдалған стратегия DMA диаграммаларын немесе Bollinger диапазондарын ® үнемі бақылауды немесе фундаментальды / макроэкономикалық көрсеткіштерге негізделген есептеулерді қажет етсе, форекс сауда-саттық моделі осы талаптарға қажетті барлық құралдарды қосатындай жабдықталуы керек.
Сауда мақсаттарын қойыңыз
Бұл қадам, ең алдымен, келесі негізгі ерекшеліктерді сауда моделіне енгізуге шоғырландырылады, сәйкесінше әр түрлі мәндерге сай болу үшін:
- Пайда деңгейлері (пиптердің қозғалысы сияқты)
- Шығарылу деңгейлерін тоқтату
- Ақшаны басқару: әр сауда-саттыққа қанша ақша салуға болады, бұл стильде (бір сауда-саттыққа шаққандағы сома немесе прогрессивті өзгерістермен өзгермелі сомалар)
- Қажет болған жағдайда тәуекелдерді басқару және сценарийлерді талдауды қарастыру
Бірнеше болжамдардан бастауға болады, ал ең жақсы табысты сәйкестендіру үшін қайталанатын тесттер өткізілетіндіктен дәл келтіріңіз.
Модельді кері тестілеу
Жеке тұлға жасаған кез-келген сауда моделі оны құратын трейдердің ерекшеліктерін, ойлау процесін, темпераменті мен тәжірибесін көрсетеді. Көбінесе біліммен немесе тіпті жеке қиындықтармен немесе өзін-өзі дамытқан модельдерге деген соқыр сеніммен шектелетін маңызды аспектілер кейде трейдерлердің назарынан тыс қалады. Демек, модельді тарихи деректер бойынша тексеру, қателіктерді анықтау және нақты әлемдік сауда-саттықта мұндай шығындарды болдырмау маңызды болады. Backtesting, сонымен қатар, максималды пайда әлеуетін іс жүзінде іске асыруды қамтамасыз етіп, әзірленген модель мен стратегияларды одан әрі нақтылау үшін қойылған мақсаттар шеңберінде талап етілетін бейімделуге мүмкіндік береді (пайда көздеуі, шығындар және т.б.).
Сауда-саттық моделі үшін қайталама талдау
Сауда-саттық моделін жасау үшін пациенттің талдауы қажет, ол математикалық параметрлерге қайталанатын өзгерістердің көптеген қайталануларын, сонымен қатар негізгі теориялық тұжырымдамалардың өзгеруін қамтиды. Осы цикл кезінде ол сәтсіздіктер мен сәтсіздік жағдайларын жазуға көмектеседі, сол арқылы ұзақ уақыт бойы сауда мансабында пайдалы болған ненің жұмыс істейтінін және ненің болмайтынын жазып отырады.
Сауда-саттықты автоматтандыру және модель құру үшін компьютерлерді пайдалану
Бүгінде бәрін автоматтандыруға тырысу сәнге айналды. Бірақ есіңізде болсын: «Бағдарлама оның негізінде жатқан тұжырымдамалар мен оған негізделген практикалық іске асыру сияқты тиімді».
Тарихи деректерден жаңа модельдерді құруға негіз болатын заңдылықтарды іздеу үшін компьютерлерді пайдалануға болады. Артқа тестілеуге тарихи деректермен жұмыс істейтін компьютерлік бағдарламалар да көмектесе алады.
Қол жетімді қосымшаларды сынақ түрінде немесе сатып алу негізінде пайдалануға немесе компьютерлік бағдарламамен танысуға негізделген жаңа талаптарды өздері құруға болады. Компьютерлік бағдарламаларды нақты түсініп, таңдалған стратегияға сай қолдануды ұмытпаңыз, содан кейін нақты ақшамен саудаласуда қиындықтар болмауы керек.
Төменгі сызық
Сауда-саттық модельдерін пайдаланудың бір басты артықшылығы – ол сауда кезінде сәтсіздіктер мен шығындардың негізгі себептері болып табылатын эмоционалды қосылыстарды және психикалық тосқауылдарды алып тастайды. Белгіленген және жүйелі түрде қалыптасқан модельдер арқылы сауда жасау әрдайым қызықты болса да, ақылды трейдерлер әрдайым сәтсіздікке жол беріп, нарықтық дамуға негізделген әрі қарайғы жетістікке жету үшін үнемі теңшеліп отырады. Үнемі бақылаумен және жетілдірумен прагматикалық тәсіл сауда модельдері арқылы тиімді мүмкіндіктерге көмектеседі.