Бір жақты тест
Бір жақты тест дегеніміз не?
Бір құйрықты тест дегеніміз – таралудың критикалық аймағы белгілі бір мәннен үлкен немесе кіші болатындай, бірақ екеуі де болмайтындай етіп бір жақты болатын статистикалық тест. Егер сыналатын үлгі бір жақты критикалық аймаққа түссе, нөлдік гипотезаның орнына альтернативті гипотеза қабылданады.
Маңызды
Бір құйрықты тест бағыттық гипотеза немесе бағытталған тест ретінде де белгілі.
Бір жақты тесттің негіздері
Инферциалды статистикадағы негізгі түсінік гипотезаны тексеру болып табылады. Гипотезаны тестілеу популяция параметрін ескере отырып, талаптың шындыққа сәйкес келетіндігін анықтау үшін жүргізіледі. Таңдаудың орташа мәні популяцияның орташа мәнінен едәуір үлкен және аз екенін көрсету үшін жүргізілген тест екі құйрықты тест болып саналады. Тестілеу таңдалған орташа мән халықтың көптігінен жоғары немесе төмен болатындығын көрсету үшін орнатылған кезде, оны бір құйрықты тест деп атайды. Бір құйрықты сынақ өз атауын қалыпты үлестірімнің құйрықтарының (бүйірлерінің) бірінің астындағы аймақты сынаудан алады, дегенмен сынақты басқа қалыпты емес үлестірулерде де қолдануға болады.
Бір құйрықты тестілеуден бұрын нөлдік және альтернативті гипотезалар құру керек. А нөлдік гипотеза зерттеуші үміт қабылдамауға деген талап болып табылады. Альтернативті гипотеза – бұл нөлдік гипотезаны жоққа шығарумен негізделген талап.
негізгі өнімдер
- Бір құйрықты тест – бұл таңдалған орташа мән популяциядан жоғары немесе төмен болатынын, бірақ екеуін де көрсетпейтінін көрсететін статистикалық гипотеза тесті.
- Бір құйрықты тестті қолданған кезде талдаушы қызығушылықтың бір бағыты бойынша қарым-қатынас мүмкіндігін тексеріп, басқа бағыттағы қатынас мүмкіндігін мүлдем ескермейді.
- Бір құйрықты тест өткізбес бұрын, талдаушы нөлдік гипотеза және альтернативті гипотеза құрып, ықтималдық мәнін (p-мән) орнатуы керек.
Бір жақты тесттің мысалы
Ның сарапшысы бір дәлелдеуге қалайды делік портфель менеджері асып S & P 500 индексі 16.91% -ға берілген жылы. Олар нөлдік (H 0 ) және альтернативті (H a ) гипотезаларды:
H 0 : μ ≤ 16.91
H a : μ> 16.91
Нөлдік гипотеза – бұл талдаушы қабылдамауға үміттенетін өлшем. Альтернативті гипотеза – бұл аналитиктің портфолио менеджері S&P 500-ге қарағанда жақсы жұмыс істегендігі туралы талабы. Егер бір құйрықты тест нәтижесі нөлді қабылдамауға әкелсе, баламалы болжамға қолдау көрсетіледі. Екінші жағынан, егер тест нәтижесі нөлден бас тартпаса, талдаушы портфолио менеджерінің жұмысына қатысты одан әрі талдау және тергеу жүргізе алады.
Қабылдамау аймағы бір құйрықты сынақта сынамаларды бөлудің тек бір жағында орналасқан. Портфельдің инвестициялық кірісі нарықтық индекспен қалай салыстырылатынын анықтау үшін талдаушы шекті мәндер қалыпты үлестіру қисығының жоғарғы құйрығына (оң жағына) түсетін жоғарғы құйрықты мәнділік тестін өткізуі керек. Қисықтың жоғарғы немесе оң жақ құйрық аймағында жүргізілген бір құйрықты тест талдаушыға портфолионың кірістілігі индекстің қайтарымынан қаншалықты жоғары екендігін және айырмашылықтың маңызды екендігін көрсетеді.
1%, 5% немесе 10%
Бір жақты тестте қолданылатын ең көп таралған маңыздылық деңгейлері (p-мәндері).
Бір жақты тесттегі маңыздылықты анықтау
Табыс айырмашылығының қаншалықты маңызды екендігін анықтау үшін маңыздылық деңгейі көрсетілуі керек. Маңыздылық деңгейі әрдайым ықтималдықты білдіретін «р» әрпімен ұсынылады. Маңыздылық деңгейі – нөлдік гипотезаның жалған екендігі туралы қате тұжырым жасау ықтималдығы. Бір құйрықты тестте қолданылатын маңыздылық мәні 1%, 5% немесе 10% құрайды, дегенмен кез-келген басқа ықтималдық өлшемін талдаушының немесе статистиктің қалауы бойынша қолдануға болады. Ықтималдық мәні нөлдік гипотеза шындыққа сәйкес деп есептеледі. P мәні неғұрлым төмен болса, нөлдік гипотезаның жалған екендігінің дәлелі соғұрлым күшейеді.
Егер алынған p мәні 5% -дан аз болса, онда екі бақылаулар арасындағы айырмашылық статистикалық тұрғыдан маңызды және нөлдік гипотеза қабылданбайды. Жоғарыда келтірілген мысалға сүйене отырып, егер p-мәні = 0,03 немесе 3% болса, онда талдаушы портфолионың кірісі жыл бойына нарықтың кірістілігіне тең келмегеніне немесе төмендегеніне 97% сенімді бола алады. Сондықтан олар H 0- ден бас тартады және портфолио менеджері индекстен асып түсті деген шағымды қолдайды. Таралудың тек бір құйрығында есептелген ықтималдылық, егер екі өлшемді гипотезаны тексеру құралдарының көмегімен ұқсас өлшемдер тексерілсе, екі құйрықты үлестірудің жартысына тең болады.
Бір құйрықты тестті қолданған кезде талдаушы қызығушылықтың бір бағыты бойынша қарым-қатынас мүмкіндігін тексеріп, басқа бағыттағы қатынас мүмкіндігін мүлдем ескермейді. Жоғарыда келтірілген мысалды қолдана отырып, талдаушы портфолионың кірісі нарықтағыдан көп екендігіне қызығушылық танытады. Бұл жағдайда олар портфолио менеджері S&P 500 индексін төмен деңгейде көрсеткен жағдайды статистикалық есепке алудың қажеті жоқ. Осы себепті, бір жақты тест тек үлестірудің екінші соңында нәтижені тексеру маңызды болмаған кезде ғана орынды болады.