Тренд және қарсы тренд индикаторларын біріктіру

Барлық сауда-саттықтағы ең көне мақалдардың бірі – «тренд – сіздің досыңыз». Тренд белгілі бір саудалық бағалы қағаздар үшін баға әрекетінің басым бағытын анықтайтын болғандықтан, ол сақталғанша, оған қарсы күрестен гөрі қазіргі тенденциямен жүру арқылы көп ақша табуға болады. Соған қарамастан, ең төменгі бағамен сатып алуды және ең жоғары бағамен сатуды қалау инстинктивті. Қаржы нарықтарында мұның жалғыз тәсілі – бұл «түбін сатып алу» және «жоғарғы жағын сату» әрекеттері, бұл анықтама бойынша сауда-саттыққа қарсы бағыт болып табылады. (Сондай-ақ қараңыз:  Сауда-саттықтың 7 құралы.)

Әр сауда-саттық күні белгілі бір үрдіске сәйкес сатып алуға немесе сатуға тырысқандар мен төменгі деңгейден сатып алуға және жоғары деңгейге сатуға тырысқандар арасындағы күрес басталады. Трейдерлердің екі түрі де олардың көзқарасы неге жоғары екендігі туралы өте сенімді дәлелдер келтіреді. Алайда, бір қызығы, ұзақ мерзімді перспективада ең жақсы тәсілдердің бірі тек екі түрлі болып көрінетін екі әдісті біріктіруді қамтуы мүмкін. Көбінесе қарапайым шешім ең жақсы болып табылады.

Аралас тәсіл

Екі іс-әрекет тенденцияны және қарсы тренд техникасын сәтті біріктіруге көмектеседі:

1. Ұзақ мерзімді тенденцияны анықтауда тиімді жұмыс жасайтын әдісті анықтаңыз
2. Ұзақ мерзімді тренд шеңберінде кері кетулерді жақсы көрсететін контр -тенденция әдісін анықтаңыз

Оңтайлы тәсілді табу үшін біраз уақыт пен күш жұмсалуы мүмкін болғанымен, бұл тұжырымдаманың ықтимал пайдалылығын бірнеше қарапайым әдістерді қолдану арқылы жасауға болады.

1-қадам: Ұзақ мерзімді тенденцияны анықтаңыз

1-суретте Сіз 200-күндік бар қор кестені қараңыз жылжымалы орташа бойынша баға жабу байласты. Трендті ұстанатын көзқарас тұрғысынан біз жай ғана айта аламыз, егер соңғы жабылу ағымдағы 200 күндік орташа мәннен жоғары болса, онда тренд «жоғары» және керісінше.

1-сурет: 200 күндік орташа жылжымалы баға

Ақпарат көзі: ProfitSource

Алайда, біздің мақсатымыз үшін біз нақты сатып алу  – сату сигналдарын іске қосатын трендке негізделген әдісті іздемейміз. Біз жай ғана басым тенденцияны анықтауға тырысамыз. Сондықтан, біз қазір трендке сәйкес екінші сүзгіні қосамыз. 2-суретте сіз 10 күндік және 30 күндік орташа мәндерді қосқанымызды көре аласыз.

2-сурет: 10 күндік, 30 күндік және 200 күндік орташа мәндері бар баға

Ақпарат көзі: ProfitSource

Енді біздің ережелер келесідей болады:

1. Егер 10 күндік жылжымалы орташа мән 30 күндік орташа мәннен жоғары болса және соңғы жабылу 200 күндік орташа мәннен жоғары болса, онда біз қазіргі трендті «жоғары» деп белгілейміз.
2. Егер 10 күндік жылжу орташа мәні 30 күндік орташа мәннен төмен болса және соңғы жабылу 200 күндік орташа мәннен төмен болса, онда біз қазіргі трендті «төмен» деп белгілейміз. (Сондай-ақ қараңыз:  Экспоненциалды салмақты жылжымалы орташа мәнді зерттеу. )

2-қадам: Қарсы тренд индикаторын қосу

Біреуі қолдануды таңдауы мүмкін ондаған және ондаған әлеуетті қарсы трендтің индикаторлары бар. Біздің мақсаттарымыз үшін біз ұзақ мерзімді тренд шеңберінде қысқа мерзімді кері кетулерді іздейтін болғандықтан, табиғатта өте қарапайым және салыстырмалы түрде қысқа мерзімді нәрсені қолданамыз. Бұл индикаторды тек осциллятор деп атайды. Есептеулер қарапайым:

A = жабылатын бағалардың 3 күндік жылжымалы орташа мәні

B = жабылатын бағалардың 10 күндік жылжымалы орташа мәні

Осциллятор жай (A – B)

3-суретте біз баға әрекетінің астына сызылған осциллятормен 1 және 2-суреттердегідей баға кестесін көреміз. Негізгі қауіпсіздік бағаны төмендеткен кезде, осциллятор нөлден төмендейді және керісінше.

3-сурет: 3/10 осцилляторы бар баға

Ақпарат көзі: ProfitSource

3-қадам

Сонымен, осы уақытқа дейін сипаттаған екі әдісті бір әдіске біріктірейік. 4-суретте алдыңғы үш суреттегідей штрих-кестені тағы бір рет қараңыз. Біз төменде осциллятормен бағаның диаграммасына салынған 10, 30 және 200 күндік орташа мәндерді көреміз.

Сурет 4: Белгіленген өсу үрдісінде осциллятордың кері бағытқа өзгеруін іздеу

Ақпарат көзі: ProfitSource

Ескерту трейдері іздеуі керек жағдайлар:

1. 10 күндік қозғалыс орташа мәні 30 күндік орташа мәннен жоғары
2. Соңғы жабылу 200 күндік орташа мәннен жоғары
3. Бүгінгі осциллятор кешегі ЖӘНЕ осциллятордан жоғары
4. Кешегі осциллятор мәні теріс және екі күн бұрын осциллятор мәнінен төмен болды.

Осы критерийлер жиынтығының аяқталуы ұзақ мерзімді көтерілу үрдісіндегі кері кетуді аяқтаған болуы мүмкін және бағаны жоғарылату үшін орнатуға болады деп болжайды. Жоғарыда аталған критерийлер сценарийді ұсынады, онда тенденция акциялар өзінің жоғары серпінін жалғастыруы керек деп болжайды, бірақ инвестор циклдің ең жоғарғы шегінде акцияларды сатып алмайды.

Кемшіліктер

Осы бөлімде сипатталған әдіспен байланысты көптеген ескертулер бар. Ең алдымен, сипатталған әдіс тұрақты саудадан пайда әкеледі деп ешкім ойлауы керек. Ол сауда-саттық жүйесі ретінде ұсынылмайды, тек әлеуетті сауда-сигналды генерациялау әдісінің мысалы ретінде ұсынылады. Әдістің өзі – жай тенденция мен қарсы тренд көрсеткіштерін бір модельге біріктірудің бір ғана әдісі. Тұжырымдама толығымен дұрыс болғанымен, жауапты трейдер кез-келген әдісті нарықта қолданар алдында және нақты ақшаны тәуекелге жіберместен бұрын сынап көруі керек. Бұған қоса, тек кіру сигналдарын құрумен шектелмейтін басқа да маңызды ойларды ескеру қажет.

Сауда-саттық тәсілін қолданбас бұрын басқа сұрақтар қойылады және жауап береді:

• Қандай өлшемдер болады?
• Капиталдың қанша пайызына қауіп төнеді?
• Егер аялдама туралы бұйрықты қайда және қай жерде орналастыру керек?
• Сіз қашан пайда алуыңыз керек?