Тренд индикаторларымен фьючерстермен сауда жасау
Барлық сауда-саттықта, мүмкін, көп ақша табудың ең жылдам тәсілі – фьючерстер нарығындағы трендке ілініп, оны жүргізу. Бұл тәсіл екі катализаторға ие. Біріншіден, фьючерстік сауда левереджді қамтиды, яғни сіз сауда-саттыққа кірген кезде келісімшарттың шамалы бөлігін ғана қоясыз. Екіншіден, нарық биікке көтерілгенде немесе тез қозғалғанда, көп ақша тез жасалады. Әрине, бұл жағымды жаңалық. Жаман жаңалық – заттардың басқа бағытта жүруі де мүмкін, сондықтан тәуекелдерді күшті бақылау фьючерстік сауданың маңызды элементі болып табылады. Бұл бөлім қауіп-қатерді бақылау және ақшаны басқару мәселелеріне қатысты болмайды. Керісінше, бұл нарықтың негізгі трендімен сәйкестендіруге және саудалауға жағдай жасайды.
Басында
Ертеде, дербес компьютерлер пайда болған кезден бастап, «әрқашан» болатын трендтік жүйелер, яғни әрдайым ұзақ немесе қысқа позицияны ұстап тұратын жүйелер өте танымал болды және пайдалы болуы мүмкін. Ол кезде көптеген адамдар не болып жатқанын білмес бұрын, нарық жақсы жолға бет бұруы мүмкін. Бүгінгі таңда нарық туралы ақпарат соншалықты тез қол жетімді және тез таралатыны соншалық, қарапайым тенденция сауда-саттыққа дербес көзқарас ретінде міндетті балама бола алмайды.
Сол сияқты, көптеген қамшылар мен трендке жатпайтын бағалық акциялардың ұзаққа созылуы үрдістен кейінгі таза тәсілді қайтарым тұрғысынан оңтайлыдан кем етеді. Содан кейін әрдайым эмоционалды «тозу» жүреді, ол көптеген жеңімпаз сауда-саттықтардың жалпы кірістің негізгі бөлігін құруын күту кезінде жолда көптеген жоғалтқан қамшының саудасын алады. Нәтижесінде, өте аз трейдерлер әлі күнге дейін «әрқашан» трендке сүйенетін әдістерге сүйенеді.
Дегенмен, белгілі болғандай, трендке сүйенетін әдістерді пайдаланудың үлкен пайдасы бар, әсіресе олар сүзгі ретінде қолданылғанда. Трендтің келесі әдісін сүзгі ретінде қолдану трейдерлерге өз капиталын кірісті максималды арттыру ықтималдығы жоғары аудандарда ұстауға мүмкіндік береді.
Сауда белгісінен тренд сүзгісін ажырату
Кез-келген трендтен кейінгі индикатордың мақсаты – жай трендті жоғары немесе төмен, немесе кейбір жағдайларда, мүмкін, трендсіз деп объективті түрде белгілеу. Трендтің кез-келген индикаторына негізделген ешқандай болжам жоқ. Берілген әдіс бізге тренд ертең жоғары (немесе төмен) болады деп айтпайды, тек дәл қазіргі сәтте жоғары (немесе төмен) болады. Сондықтан инвесторлар қамшылардың әлеуетін әлі де білуі керек.
Осы тұрғыдан қараған кезде, берілген бағалы қағазды өсу үрдісі немесе төмендеу үрдісі ретінде белгілеу әрекеті нақты «сатып алу» немесе «сату» сигналын шығарудан өзгеше. Осылайша, трейдердің трендті «жоғары» деп белгілеуі оның ұзақ лауазымға ие болуы керек дегенді білдірмейді. Бұл, алайда, ол керек дегенді білдіре ме емес қысқа позициясын ұстап болады. Басқаша айтқанда, трендке сүйенетін сүзгінің негізгі функциясы сізге не істеу керектігін емес, не істемеу керектігін айтып беруі мүмкін.
Іс-әрекеттегі сүзгілер
Фьючерстік нарықтардағы қарапайым трендті ұстанатын сүзгінің бір мысалын қарастырайық. Келесі екі шарт орындалған жағдайда трендті «жоғары» деп белгілейміз:
- 10 күндік қозғалатын орташа мән 30 күндік жылжымалыдан үлкен; және
- Соңғы жабылу 200 күндік орташа мәннен жоғары.
Егер екі шарт орындалса, онда бұл мысалдағы трейдер тек ұзақ сауда жасауды ойластырады және сауданы қысқа жағынан толықтай алып тастайды.
Егер келесі екі шарт орындалса, біз трендті «төмен» деп белгілейміз:
- 10 күндік жылжымалы орташа мән 30 күндік орташа мәннен төмен; және
- Соңғы жабылу 200 күндік орташа мәннен төмен.
Егер екі шарт орындалса, онда бұл мысалдағы трейдер тек қысқа сауда жасауды ойластырады және сауданы ұзақ жағынан мүлдем жасырады.
1-суретте осы сүзгіні қолданатын нарықтың бір мысалы келтірілген. Ұсынылған диаграмма іс жүзінде фьючерстік нарыққа еліктейтін биржалық қор болып табылады. ETF-тің бұл түрі берілген фьючерстер нарығы үшін жақсы прокси қызметін атқара алады, өйткені фьючерстік нарықтардағыдай келісім-шарттың аяқталуы жоқ.
1-сурет
Дереккөз: ProfitSource арқылы HUBB
1-суретте белгіленген бірінші сүзгі индикаторы 10 күндік жылжымалы орташа мән 30 күндік жылжымалы орташадан жоғары екенін, сонымен қатар жабылу бағасы 200 күндік орташа мәннен жоғары екенін ескертеді. Осы сәтте тренд «жоғары» деп белгіленеді және қосымша ескертуге дейін трейдер ұзақ позицияға кіруді қарастыра алады, бірақ қысқа позицияға кіруді мүлдем қарастырмауы керек, өйткені бұл «трендпен күресу» дегенді білдіреді.
Екінші көрсеткіш («Тренд жоқ; позициялар жоқ») жай объективті бастапқы тенденцияның жоқтығын көрсетеді. Осы сәтте трейдер жаңа тренд пайда болғанға дейін шетелде тұрғысы келеді.
Келесі жаңа тренд бірнеше аптадан кейін жоғары қарай тағы бір рет қалыптасады және келесі «тренд болмайды» индикаторы пайда болғанға дейін шамамен бес айға созылады. Осы уақыт ішінде трейдер тек нарықтың ұзақ жағына бағытталған болар еді. Осы уақыттағы барлық бағалардың құлдырауы салыстырмалы түрде таяз және ұзаққа созылмағандықтан, осы уақыт ішінде нарықтың қысқа жағын ойнауға тырысқан трейдерлер сауда-саттықты жоғалтып алумен аяқталуы мүмкін. Қарапайым трендті қадағалайтын сүзгіге негізделген нарықтың ұзақ жағына ғана назар аударған трейдер негізгі тенденцияға назар аудару арқылы ақша табудың ең үлкен ықтималдығын пайдаланып қана қоймай, сонымен қатар кез-келген қарсы тенденцияны жоғалтудың эмоционалды және қаржылық ағынын болдырмады сауда-саттық.
Төменгі сызық
Біздің мысалда қолданылған «ережелер» толық сауда жүйесін құруға арналмаған. Осы ережелердің жалғыз мақсаты – трейдерлерді қазіргі уақытта ең үлкен күш көрсететін баға бағытына бағыттау. Басқаша айтқанда, трендті сүзу сауда-саттықтың басқатырғыштарының бір бөлігі – өте пайдалы. Біздің мысалдағы сияқты сүзгіні қолданатын трейдер әлі де сатып алу-сатудың нақты ережелерін ескеруі керек, қанша келісімшартты сатып алуды немесе сатудың қысқа мерзімін анықтауы керек, аялдамаларды қайда қою керектігін және т.б.
Алайда, сайып келгенде, өзінің капиталы мен назарын күшті трендтік жағдайларға аудара алатын трейдер ұзақ мерзімді перспективада олардың фьючерстік нарықтарда пайда табу ықтималдығын едәуір арттырды.