Forex нарығының индикаторлары
2012 жылғы сәуірдегі Валюта комитетінің жартыжылдық валюта көлеміне жүргізген сауалнамасына сәйкес, күн сайын орташа есеппен $ 4.3 млрд валюталық спот-операциялары бар. Көптеген қатысушылармен — олардың көпшілігі алыпсатарлық себептермен сауда жасайтын — форекс нарығында жеңіске жету өте маңызды. Іргелі талдау валюталық жұптың қозғалысына кең көзқараспен қарайды және техникалық талдау тенденцияны анықтайды және бұрылыс нүктелерін оқшаулауға көмектеседі. Сезім индикаторлары бұл трейдерлерді экстремалды жағдайлар мен бағалардың өзгеруі туралы ескертетін және техникалық және іргелі талдаумен бірге қолдануға болатын тағы бір құрал.
Сезім индикаторлары Сезім индикаторлары қанша сауда-саттық немесе трейдерлер валюта жұбында белгілі бір позицияны иеленгенінің пайызын немесе бастапқы деректерін көрсетеді. Мысалы, валюта жұбымен сауда жасайтын 100 трейдер бар деп есептейік; егер олардың 60-ы ұзын, ал 40-ы қысқа болса, онда трейдерлердің 60% -ы валюта жұбында ұзақ болады.
Сауда-саттық пайызы немесе бір позициядағы трейдерлер шекті деңгейге жеткенде, көңіл-күй индикаторлары өте пайдалы болады. Біздің жоғарыда аталған валюта жұбымыздың өсуі жалғасуда деп есептейік, сайып келгенде 100 трейдердің 90-ы ұзын (10-ы қысқа); трендті алға жылжыту үшін өте аз трейдерлер қалды. Сезім бағаны өзгертуді қадағалайтын уақыт келді деп көрсетеді. Баға төмен жылжып, оның жоғарылағанын көрсеткен кезде, сезімнің трейдері баға төмендеген сайын одан әрі шығынға ұшырамас үшін ұзақ сататындар сатуы керек деп есептейді.
Сезім индикаторлары дәл сатып алу немесе сату сигналдары емес. Сезім сигналдары бойынша әрекет етпес бұрын бағаны қайтаруды растағанша күтіңіз. Валюталар экстремалды деңгейлерде ұзақ уақыт бойы сақталуы мүмкін, ал кері қайтару бірден жүзеге аспауы мүмкін.
«Төтенше деңгейлер» әр жұпта әр түрлі болады. Егер валюта жұбының бағасы сатып алу кезінде тарихи өзгеріске ұшыраған болса, 75% -ке жетсе, ұзаққа созылатындар саны осы деңгейге жеткенде, бұл жұп экстремалды деңгейге жетуі мүмкін, сондықтан сіз бағалардың өзгеру белгілеріне назар аударғаныңыз жөн. Егер басқа жұп шамамен 85% трейдерлер қысқа болған кезде тарихи түрде өзгерген болса, онда сіз осы пайыздық деңгейге дейін немесе одан бұрын қайта қарауды қадағалайсыз.
Сезім индикаторлары әртүрлі формада және әр түрлі қайнар көздерде болады. Біреуі екіншісінен жақсы бола бермейді және оларды бір-бірімен бірге қолдануға болады немесе нақты стратегияларды сіз оңай түсінуге болатын ақпаратқа бейімдеуге болады.
Трейдерлер туралы есептер Фьючерстермен айналысатын танымал құрал форекс трейдерлеріне де қолданылады. Трейдерлердің міндеттемесі (COT) әр жұмада тауар фьючерстерінің сауда комиссиясымен шығарылады. Деректер алдыңғы сейсенбідегі ұстанымдарға негізделген, яғни деректер нақты уақыт режимінде емес, бірақ олар әлі де пайдалы.
Тауар фьючерстерінің Сауда комиссиясы шығарған нақты басылымдарды түсіндіру түсініксіз болуы мүмкін және бұл белгілі бір дәрежеде өнер. Демек, мәліметтерді диаграммаға түсіру және көрсетілген деңгейлерді түсіндіру COT есептері арқылы сезімді анықтауға мүмкіндік береді.
Barchart.com белгілі бір фьючерстер бағасының кестесімен бірге COT деректерін диаграммаға салудың оңай әдісін ұсынады. Төмендегі диаграммада күнделікті үздіксіз Euro FX (желтоқсан, 2012 ж.) Фьючерстік келісімшарт көрсетілген, ол трейдерлердің міндеттемелері бойынша сызықтық диаграмма қосылды. COT деректері қысқа немесе ұзақ трейдерлер санынан пайыз түрінде емес, қысқа / ұзақ келісімшарттар санынан көрінеді.
Сурет 1. Күнделікті үздіксіз желтоқсан айындағы валюта валютасының фьючерстері
Дереккөз: Barchart.com
Ірі алыпсатарлар (жасыл сызық) пайда табу үшін сауда жасайды және трендтің ізбасарлары болып табылады. Коммерциялық (қызыл сызық) фьючерстік нарықтарды хеджирлеу үшін пайдаланады, демек, қарсы трендтер болып табылады. Ірі алыпсатарларға назар аударыңыз; бұл трейдерлердің қалталары терең болғанымен, олар ұзақ уақыт бойы сауда-саттықты жоғалтпауға төтеп бере алмайды. Тым көп алыпсатарлар нарықтың бір жағында болған кезде, кері бұрылу ықтималдығы жоғары.
Көрсетілген уақыт аралығында ірі алыпсатарлармен 200 мыңға жуық келісімшарттар болған кезде, көп ұзамай қысқа мерзімді митинг пайда болды. Бұл түпкілікті немесе «уақытсыз» экстремалды деңгей емес және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
COT деректерін пайдаланудың тағы бір тәсілі — көлденең жолдарды іздеу. Ірі алыпсатарлар таза қысқа позициядан таза ұзын позицияға ауысқанда (немесе керісінше), бұл қазіргі тенденцияны растайды және қозғалуға әлі де көп орын бар екенін көрсетеді.
2-сурет: Аптаның үздіксіз желтоқсан айындағы валюта фьючерстері
Дереккөз: Barchart.com
Айқасу әдісі кейбір жалған сигналдарды беруге бейім болғанымен, 2010-2012 жылдар аралығында әдісті қолданып бірнеше үлкен қадамдар жасалды. Алыпсатарлар нетто-қысқа ұзындыққа ауысқанда, еуро фьючерстерінің бағасын іздеңіз, және EUR / USD-ді кеңейтіп, қымбаттаңыз. Алыпсатарлар нетто-қысқа қысқаға көшкенде, фьючерстердің бағасы мен байланысты валюта жұптарының құнсыздануын іздеңіз.
Фьючерстер ашық қызығушылық Форекс нарығында орталықтандырылмаған нарық орнын құра отырып, бүкіл әлемдегі тәуелсіз брокерлер мен трейдерлермен бірге «биржадан тыс» сатылады. Кейбір брокерлер өздерінің клиенттерінің тапсырыстарымен шығарылған көлемді жариялайды, бірақ бұл фьючерстік айырбас сияқты орталықтандырылған биржадан алынған көлеммен немесе ашық пайыздық деректермен салыстырылмайды.
Сауда-саттықтағы барлық фьючерстік келісімшарттар үшін статистика қол жетімді және ашық позиция ретінде қалатын келісімшарттардың саны.
Егер AUD / USD валюталық жұбы жоғарылап бара жатса, австралиялық доллардың фьючерстеріне деген қызығушылықты іздеу бұл жұп туралы қосымша түсінік береді. Баға өскен сайын ашық қызығушылықтың өсуі трендтің жалғасатындығын көрсетеді. Ашық қызығушылықты теңестіру немесе төмендету көтерілу үрдісі аяқталуға жақын болуы мүмкін.
Төмендегі кестеде фьючерстік келісімшарт бойынша ашық пайыздар қалай түсіндірілетіні көрсетілген.
3-сурет: Ашық қызығушылықты түсіндіру
Содан кейін деректер форекс нарығына қолданылуы керек. Мысалы, еуро фьючерстерінің күшеюі (АҚШ долларының әлсіздігі) EUR / USD бағамының жоғарылауына әсер етуі мүмкін. Жапондық иен фьючерстерінің әлсіздігі (АҚШ долларының күші) USD / JPY бағамының жоғарылауына ықпал етуі мүмкін.
Фьючерстер көлемі мен ашық қызығушылық туралы ақпаратты CME Group- тан алуға болады, сонымен қатар TD Ameritrade’s Thinkorswim сияқты сауда платформалары арқылы қол жетімді.
Брокердің позицияларының қысқаша мазмұны Биржадан тыс форекс нарығында ашықтықты қамтамасыз ету үшін көптеген форекс брокерлері қазіргі уақытта белгілі бір валюта жұбында ұзақ немесе қысқа болатын трейдерлердің немесе сауда-саттықтардың жиынтық пайызын жариялайды.
Деректер тек сол брокердің клиенттерінен жиналады, сондықтан нарықтағы көңіл-күйдің микрокосмикалық көрінісін ұсынады. Бір брокер жариялаған сезімнің оқылуы басқа брокерлер жариялаған сандарға ұқсас болуы немесе болмауы мүмкін. Клиенттері аз шағын брокерлер бүкіл нарықтың сезімін дәл білдіре алмайды ( барлық брокерлер мен трейдерлерден тұрады), ал көп клиенттері бар ірі брокерлер бүкіл нарықтың үлкен бөлігін құрайды, сондықтан жақсы көрсеткіштер беруі мүмкін. жалпы көңіл-күй.
Көптеген брокерлер өз веб-сайтында сезім құралын ақысыз ұсынады. Сезімдердің оқулары ұқсас екендігін білу үшін бірнеше брокерлерді тексеріңіз. Бірнеше брокерлер экстремалды көрсеткіштерді көрсеткенде, бұл кері қайтарылуға жақын болуы мүмкін. Егер брокерлер арасында сезім цифрлары айтарлықтай өзгеретін болса, онда көрсеткіштің бұл түрін сандар сәйкес келгенге дейін қолдануға болмайды.
Белгілі бір интернет-ақпарат көздері өздерінің сезім индикаторларын әзірледі. Мысалы, DailyFx деректерді қалай сатуға болатындығы туралы талдаулармен және идеялармен біріктірілген апталық спекулятивті сезім индексін (SSI) жариялайды.
Bottom Line Forex сезімінің индикаторлары бірнеше формада және көптеген ақпарат көздерінен тұрады. Көптеген сезімталдық индикаторларын көңіл-күй индикаторларының көрсеткіштері бойынша әрекет жасамас бұрын қандай көңіл-күйді көрсететінін растайтын бағаны іздеңіз. Сауда-саттықты жоғалту сезімді қолданған кезде де орын алады — экстремалды деңгейлер ұзақ уақытқа созылуы мүмкін немесе бағаны өзгерту сезімнің оқылуынан әлдеқайда аз немесе үлкенірек болуы мүмкін.