Кеңдік индикаторы
Кеңдік индикаторы дегеніміз не?
Кеңдік индикаторлары – бұл акциялар индексі бағасының өзгеруіне қатысуды есептеу үшін алға жылжып келе жатқан және кеміп жатқан акциялардың санын және / немесе олардың көлемін өлшейтін математикалық формулалар. Қанша акциялар бағалардың өсіп немесе азайып жатқанын және осы акциялардың қанша көлемде сатылатындығын бағалай отырып, кеңдік индикаторлары акциялар индексінің бағалық тенденциясын растауға көмектеседі немесе бағалардың жақында өзгеруі туралы ескертуге болады.
Негізгі өнімдер
- Кеңдік индикаторлары әдетте сауда сигналдарын өздігінен бермейді, керісінше индекс бойынша денсаулықтың жалпы көрінісін ұсынады.
- Әдетте, кеңдік индикаторы көтеріліп, қор индексі жоғарылаған кезде, бұл бағаның өсуіне белсенді қатысатындығын көрсетеді. Бұл бағаның өсуі өзін-өзі ұстап тұру ықтималдығын білдіреді.
- Дәл осындай тұжырымдама құлдырау ені индикаторына және акциялар индексінің құлауына қатысты.
- Кеңдік индикаторы мен қор индексі бір-бірінен алшақтаған кезде, бұл өзгеріс туралы ескертуі мүмкін. Акциялар индексі бағытында аз қозғалады. Бұл қор индексі бағытты өзгерту үшін орнатылуы мүмкін дегенді білдіреді.
Кеңдік көрсеткіштерін есептеу
Әрқайсысының өзіндік формуласы мен есептеу әдісі бар бірқатар кеңдік көрсеткіштері бар. Кейбір ендік индикаторлары жинақталған болып табылады, әр күннің құны алдыңғы мәннен қосылады немесе алынып тасталады. Басқалары кумулятивті емес, әр күн немесе кезең өзіндік деректер нүктесімен қамтамасыз етіледі.
Қарапайым тыныс индикаторларының бірі – Аванстық / құлдырау сызығы. Бұл таза аванстар (аванстық акциялар саны – құлдырап бара жатқан акциялар саны) алдыңғы мәннен қосылатын немесе шегерілетін кумулятивті көрсеткіш.
Кеңдік индикаторы сізге не айтады?
Кеңдік көрсеткіштері трейдерлер мен инвесторларға жалпы нарықты қарастырады. Акциялардың «нарығы» әдетте қор индекстерінің көмегімен зерттеледі.
Мысалы, S&P 500 индексінің алға жылжу / құлдырау сызығы уақыт өткен сайын көбірек акциялардың өсуі немесе төмендеуі туралы жиынтық нұсқаулық болып табылады. Бұл есептеу индекстегі барлық қорлардағы жалпы инвесторлардың көңіл-күйін көрсетеді.
Кеңдік көрсеткіштері ең алдымен екі мақсатта қолданылады:
- Нарықтық сезім: кеңдік көрсеткіштері нарықтың көтерілу немесе құлдырау ықтималдығын анықтауға көмектеседі.
- Тренд күші: кеңдік индикаторлары бұқалық немесе аюлы тенденцияның күшін анықтауға көмектеседі.
Трейдерлер мен инвесторлар талдауда қолдана алатын көптеген кеңдік көрсеткіштері бар.
Аванс / құлдырау сызығынан басқа, басқа кең танымал индикаторлар:
- Balance Volume туралы, ол акциялардың немесе индекстің алдыңғы жабылу бағасынан жоғары немесе төмен жабылғандығына байланысты көлемді қосуға немесе азайтуға бағытталған.
- МакКлелланның қорытынды индексі
- Қару-жарақ индексі (TRIN), ол алға басудың азайып бара жатқан акцияларға қатынасын қарастырады, олар аванстың төмендеу деңгейіне қатынасына бөлінеді.
- Chaikin осцилляторы, ол көлемнің де, бағалардың да өзгеруіне негізделген.
- Акция көлемінің жоғарылау / төмендеу коэффициенті, бұл акциялардың өсіп келе жатқан көлеміне бөлінеді.
- Дыбыс деңгейі жоғары және төмен, минус томнан төмен.
Кеңдіктің басқа да көптеген көрсеткіштері бар.
Трейдерлер мен инвесторлар әр түрлі кеңдік индикаторларын әр түрлі мақсатта қолдана алады. Мысалы, On Balance Volume тек қана бағаға емес, қысымның көлемін сатып алу-сатуға қарайды, ал МакКлелланның қорытынды индексі нақты сату-сату сигналдарын шығаратын күрделі формуланы қамтиды.
Chaykin Oscillator және Balance Volume сияқты кейбір кеңдік индикаторларын жеке акцияларға немесе тіпті басқа активтерге қолдануға болады. Басқа кеңдік индикаторлары, мысалы, ілгерілеу / кему сызығы немесе қару индексі – тек индекстер негізінде есептеледі.
Трейдерлер нарықтық кеңдік индикаторларын басқа техникалық талдау түрлерімен бірге пайдаланады, мысалы, ұмтылады немесе бастамашылық қысқа позицияларын.
Кеңдік индикаторының мысалы
Келесі диаграмма SPDR S&P 500 ETF (SPY) диаграммасында екі теңдік көрсеткішін, теңгерім көлемін және күш индексін көрсетеді.
Force индексі (төменгі жағында) бүкіл кезең бойы нарықтық тамшы және салыстырмалы әлсіз бычья көңіл кезінде ақпан айының басында күшті Аюлы көңіл көрсетеді. Balance Volume-де ақпан мен наурыз айларындағы қалпына келтіру кезеңі және кейінгі айлардағы орташа көлем көрсетілген. Бұл көрсеткіштер нарық сәуір мен маусым аралығында салыстырмалы түрде бейтарап екендігін көрсетеді.
Кеңдік индикаторлары мен техникалық индикаторлар арасындағы айырмашылық
Кеңдік индикаторлары – бұл техникалық көрсеткіштердің үлкен аумағындағы ішкі жиынтық. Кеңдік индикаторлары акцияның немесе индекстің қозғалысына қатысу мен күшін анықтауға тырысса да, техникалық көрсеткіштер әлдеқайда үлкен мақсатты көздейді. Техникалық индикаторлар көлемді немесе бағаны талдау, сауда сигналдарын құру немесе қолдау мен қарсылықты анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Кеңдік индикаторларын қолданудың шектелуі
Кеңдік көрсеткіштері әрдайым өзгеру туралы ескертпейді. Сондай-ақ олар бағалардың өзгеруін әрдайым растайды, дегенмен баға бір бағытта қозғалады.
Кеңдік индикаторларының көпшілігі кейбір жағдайлық ауытқуларға бейім. Трейдерлер әдетте бағаның одан әрі өсуіне қарай көлемді ұлғайтуды көздейді, бірақ бұл әрдайым бола бермейді. Трендтер көлемнің төмендеуіне немесе тіпті акцияларға қатысудың төмендеуіне байланысты ұзақ уақытқа созылуы мүмкін, бұл кеңдік көрсеткіштерінің әр түрлі болуына әкеледі, бірақ міндетті түрде бағалардың өзгеруіне әкелмейді.
Кейбір ендік индикаторлары есептеу әдістеріне байланысты тақ оқулар тудыруы мүмкін. Теңгерімде көлем айтарлықтай секіруі немесе төмендеуі мүмкін, мысалы, егер үлкен көлем бар болса, бірақ баға тек жоғары немесе төмен деңгейде аяқталса. Баға әрең дегенде жылжыды, бірақ индикатор айтарлықтай қозғалуы мүмкін.