Диффузия индексі
Диффузия индексі дегеніміз не?
Техникалық талдауда қолданылатын диффузиялық индекс бағасы жоғарылаған немесе оң серпін көрсетіп отырған акциялардың санын өлшейді. Жалпы қор биржасының негізгі күшін анықтау үшін пайдалы, өйткені алға жылжып келе жатқан көптеген акциялар күшті нарықты көрсетеді, ал алға жылжып келе жатқан акциялар аз (әлсіз) нарықтарды көрсетеді. Қор нарығында диффузия индексі әдетте күннен күнге өлшенеді. Алдыңғы қатарлы акциялар – бұл алдыңғы жабылу бағасынан көтерілген акциялар.
Диффузиялық индекс сонымен бірге іскери циклдің қанша индикаторы (BCI ) бірге қозғалатындығын білдіреді. Бұл экономиканың күшін бағалау үшін пайдалы. «Диффузиялық индекс» дегеніміз – бұл топтың қанша компоненті жоғарылаған не төмендегенін бағалау үшін статистиканың немесе қаржының басқа салаларында қолданылуы мүмкін жалпы термин.
Негізгі өнімдер
- Диффузиялық индекс сандар немесе статистика тобындағы жалпы тенденцияны білдіреді. Қор нарығында диффузия индексі акциялардың азаюын немесе S&P 500 сияқты индекске енуін білдіреді.
- Қор нарығында диффузия индексінің жоғарылауы акциялардың көбірек қозғалуын білдіреді, бұл жоғары индекстер үшін оң болып табылады.
- Диффузияның төмендеу индексі акциялардың жоғарырақ қозғалатындығын көрсетеді, бұл акциялар индексіне сатып алу қысымының әлсірейтінін және / немесе сату қысымының жоғарылағанын көрсетеді.
- Диффузиялық индексті айырмашылықтарды анықтау үшін қолдануға болады, бұл қор индексіне өздігінен қарау арқылы көрінбейтін күш немесе әлсіздік туралы сигнал бере алады.
Диффузия индексінің формуласы болып табылады
Диффузия индексін түсіну
Диффузия индексі, сондай-ақ аванс / құлдырау индексі деп аталады, бұл техникалық талдаушылар нарықтың өрлеуі немесе аюы болған кезде сигнал беру үшін қолданатын көптеген болжау құралдарының бірі. Диффузиялық индекс – бұл кеңдік индикаторы. Кеңдік көрсеткіштері қор нарығында қанша акциялардың көтерілуіне немесе құлдырауына қатысатынын өлшейді.
Әдетте, егер диффузия индексі қор индексімен бірге өсіп жатса, бұл қор индексінің жоғарылау тенденциясы күшті екенін растауға көмектеседі, өйткені акциялардың саны өсіп келеді.
Егер диффузия индексі қор индексі өсіп жатқан кезде төмендей бастаса, бұл аюлы дивергенция деп аталады. Бұл акциялар индексінің көтерілуіне акциялардың азырақ қатысатындығын білдіреді, бұл қор индексінің төмендеуі мүмкін екендігін ескертетін белгі.
Егер диффузия индексі қор индексі төмендеген сайын түсіп жатса, бұл төмендеу үрдісін растауға көмектеседі. Бұл акциялардың азырақ алға басқанын білдіреді, бұл қор индексінің төмендеуіне байланысты мағынасы бар (және қор индексіндегі қорлар төмендейді).
Егер акциялар индексі құлдырап, диффузия индексі өсе бастаса, онда бұқалық дивергенция деп аталады. Бұл акциялардың көбеюі басталғанын білдіреді, демек акциялар индексі жақында жоғарылай бастайды.
Ерекше мәселелер
Диффузия индексі экономистке немесе трейдерге БЦИ-ны дәлірек түсіндіруге көмектеседі. Көрсеткіштердің бұл тобы экономиканы бағалау үшін қолданылады. Бірнеше индикаторлар болғандықтан, олардың бәрі әр түрлі болуы мүмкін, бұл диффузия индексін құруға көмектеседі, бұл көрсеткіштердің көпшілігі экономиканың жақсаруына немесе нашарлауына бағытталған.
Мұндай диффузия индексі басқаша есептеледі және көбінесе пайыз түрінде көрсетіледі. Өсіп келе жатқан индикаторларға бір, өзгермеген индикаторларға 0,5, ал құлайтын индикаторларға нөл мән беріледі. 10 индикатордың ішінен біз 7,5 балл алдық деп есептейік. Мұны көрсеткіштер санына бөліңіз (бұл жағдайда 10), содан кейін пайызға жету үшін 100-ге көбейтіңіз. Бұл жағдайда көрсеткіштердің 75% -ы экономикалық белсенділіктің артуын білдіреді.
Диффузия индексі мен кене индексіне қарсы
Диффузия индексі индексте қанша акциялардың алға жылжуын өлшейді, әдетте күнделікті уақыт шеңберінде. Басқаша айтқанда, бұл алдыңғы сессияның жабылуынан қанша акциялардың алға жылжуын өлшейді. Кене индексі ол болған қанша қорлар өлшейді ретінде, қысқа мерзімді ені индикаторы болып табылады uptick бір downtick салыстырғанда. Көтеріліс – бұл сауда-саттық бағасы соңғысына қарағанда жоғары, ал құлдырау – бұл соңғыға қарағанда төмен сауда-саттық бағасы.
Маңызды
Диффузиялық индекс талдаушыларға жалпы нарықтың неғұрлым аюлы немесе көтеріңкі екенін анықтауға көмектеседі, бірақ минус жағында ол Nasdaq бағыты мен онымен байланысты индекстерге қарағанда тиімділігі төмен болады, өйткені бұл индекстердің саны кішірек, NYSE-дің тұрақты акцияларына қарағанда қауіпті, алыпсатарлық акциялар.
Диффузиялық индексті қолданудың шектелуі
Қор нарығы үшін диффузиялық индекс кейде Nasdaq-пен байланысты индекстерде онша жақсы жұмыс істемейді. Себебі NYSE акцияларына қарағанда шағын спекулятивті Nasdaq акциялары банкроттыққа ұшырайды немесе делистингке ұшырайды. Сондықтан, қазір тізімде тұрған Nasdaq акцияларының өсуі мүмкін болғанымен, тізімнен шығарылғандардың барлығы жинақталған диффузия индексін жалғастыра береді. Сондықтан диффузия индексі ұзақ уақытқа, белгілі бір кезеңдерде, тіпті Nasdaq индекстері жоғарылаған кезде де төмендеуі мүмкін.
Диффузиялық индекстің дивергенциясы – бұл сауданың нашар уақыты туралы сигнал. Дивергенция көптеген трейдерлер күткенге қарағанда ұзаққа созылуы мүмкін, демек, дивергенциямен сауда-саттықты байқаған сәтте жасау дұрыс болмауы мүмкін. Дивергенцияны растайтын бағаны күткен дұрыс. Мысалы, егер бұқалардың дивергенциясы пайда болса, бірден сатып алмаңыз. Сатып алудан бұрын қор индексі көтеріле бастағанша күтіңіз.
Диффузия индексін деректердің басқа топтарына, мысалы, BCI-ге қолдану туралы айтатын болсақ, топ ішіндегі мәліметтер нүктелерінің барлығы бірдей маңызды бола алмайтынын есте ұстаған жөн. Тез өсіп келе жатқан индикаторға тек біреуінің нүктелік мәні беріледі, ал орташа өсімге де бір мән беріледі. Диффузиялық индекс деректерді тым жеңілдетуі мүмкін. Сондықтан, жеке көрсеткіштерге және олардың айтқанына, сонымен қатар диффузия индексіне қарау әлі де жақсы идея.