Күш индексі және қолдану
Күш индексі дегеніміз не?
Күш индексі – бұл активтің бағасын жылжытуға жұмсалатын қуат мөлшерін өлшейтін техникалық көрсеткіш. Термин мен оның формуласын психолог және трейдер Александр Элдер әзірледі және оның 1993 жылы өмір сүретін сауда-саттық кітабында жарияланды. Күш индексі баға мен көлемді пайдаланады, бұл бағаның жылжуының артындағы күштің мөлшерін анықтайды. Индекс – оң және теріс территория арасында ауытқып тұратын осциллятор. Бұл индекс шексіз жоғарылауы немесе төмендеуі мүмкін деген мағынаны білдіреді.
Күш индексі тренд пен үзілісті растау үшін, сондай-ақ алшақтықты іздеу арқылы ықтимал бұрылыс нүктелерін анықтау үшін қолданылады.
Негізгі өнімдер
- Нөлден жоғары күш индексі, бағаның өсуін растауға көмектеседі.
- Нөлден төмен түсетін күш индексі, бағалардың төмендеуін растауға көмектеседі.
- Күш индексіндегі үзіліс немесе шип, бағаның бұзылуын растауға көмектеседі.
- Егер күштің индексі бағамның жоғарылауын көтеріп жатқанда, төменгі динамиканың жоғарылауын жасайтын болса, бұл ақаулық болып табылады және бағаның жақында төмендеуі мүмкін екенін ескертеді.
- Егер күш индексі баға төмен құлдырау деңгейіне жетіп жатса, бұл үлкен айырмашылық болып табылады және бағаның жақында жоғарылауы мүмкін екенін ескертеді.
- Күш индексі әдетте 13 периодты құрайды, бірақ оны артықшылық негізінде реттеуге болады. Көбірек кезеңдер индекстің тегіс қозғалыстарын қолданды, әдетте ұзақ мерзімді трейдерлер жақсы көреді.
Күш индексінің формуласы:
Күш индексін қалай есептеуге болады
- Соңғы жабу бағасын (ағымдағы), алдыңғы кезеңнің жабылу бағасын және соңғы кезеңнің көлемін (ағымдағы көлем) құрастырыңыз.
- Осы деректерді пайдаланып, бір периодты күш индексін есептеңіз.
- Бір периодты күш индексінің бірнеше есептеулерін қолдана отырып, экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді есептеңіз. Мысалы, күш индексін (20) есептеу үшін кем дегенде 20 күш индексін (1) есептеу қажет болады.
- Әр кезең аяқталғаннан кейін қадамдарды қайталаңыз.
Сізге күш индексі не айтады
Бір кезеңдік күш индексі ағымдағы бағаны алдыңғы бағамен салыстырады, содан кейін оны осы кезеңдегі көлемге көбейтеді. Мән оң немесе теріс болуы мүмкін. Әдетте күш индексі 13 немесе 100 сияқты бірнеше кезеңдерде орташаландырылады. Сондықтан күш индексі бағаның жоғары немесе төмен қарай көбірек алға жылжығанын, сондай-ақ бұл қозғалыстың артында қанша көлем немесе қуат тұрғанын айтады.
Жоғары күш индексі көрсеткіштері бағалардың өте күшті қозғалыстарымен және өте жоғары көлемімен байланысты. Көлемі жетіспейтін бағаның үлкен қозғалысы күш индексіне әкеледі, ол үлкен немесе төмен емес (егер көлем үлкен болса).
Күш индексі нарықтық қуаттылықты немесе күштің мөлшерін анықтауға көмектесетіндіктен, оны тенденциялар мен құлдырауды растауға көмектесу үшін пайдалануға болады.
Бағадағы күшті митингтер де күш индексінің өсуіне әкелуі керек. Барысында pullbacks көлемі және / немесе баға Қадам мөлшері аз алады, өйткені. Және шетке қозғалыстар, күші индексі жиі түседі
Күшті құлдырау кезінде күш индексі төмендеуі керек. Барысында аю нарықтық митингтер көлемі мен баға Қадам мөлшері әдетте тарылтады, өйткені немесе көлденең түзетулер, күші индексі өшіру деңгейі немесе жоғары жылжиды.
Мысалы, диаграмма үлгісіндегі үзілістер, әдетте, көлемнің ұлғаюымен расталады. Күш индексі бағаға да, көлемге де әсер ететін болғандықтан, сыну бағытындағы күш индексі бағаның құлдырауын растауға көмектеседі. Қуат индексінің көлемінің болмауы немесе расталмауы үзілістің сәтсіздікке ұшырау ықтималдығын білдіреді.
Жоғарыда келтірілген нұсқаулар сәтсіздікке ұшыраған кезде, бұл баға / тренд проблемасын, демек, бағаны ықтимал өзгертуді көрсете алады. Мысалы, егер баға жоғары деңгейге көтерілсе, ал күш индексі ең төменгі деңгейге жетсе, бұл аюлы алшақтық деп аталады және баға төмендеуіне байланысты болуы мүмкін. Егер баға төменгі құлдырау деңгейіне жетіп, ал күш индексі ең төменгі деңгейге жетіп жатса, бұл бұқалық дивергенция болып табылады және баға жақын арада өсуі мүмкін.
Күш индексі мен ақша ағыны индексі (МҚҰ) арасындағы айырмашылық
Ақша ағыны индексі (МҚҰ), күші индексі сияқты, тренд күшін бағалау және әлеуетті баға реверсивті рейдке көмек бағасын және көлемін пайдаланады. Көрсеткіштердің есептеулері мүлдем басқаша, дегенмен МҚҰ жабылатын бағаларды қолданудың орнына әдеттегі бағаны (жоғары + төмен + жабу / 3) қамтитын күрделі формуланы қолданады. Сонымен қатар, МҚҰ нөлден 100-ге дейін байланысты. МҚҰ байланған және басқа есептеулерді қолданғандықтан, ол күш индексіне қарағанда әртүрлі ақпарат береді.
Күш индексін қолданудың шектеулері
Күш индексі – бұл артта қалған көрсеткіш. Ол алдын-ала баға мен көлем туралы деректерді пайдаланады, содан кейін бұл деректер орташа (EMA) есептеу үшін қолданылады. Деректер әдетте орташа мәнге ие болғандықтан, кейде сауда сигналдарын беру баяу болуы мүмкін. Мысалы, күш индексі көтерілу басталғаннан кейін жинала бастауы үшін бірнеше кезең қажет болуы мүмкін, бірақ осы уақытқа дейін баға үзіліс нүктесінен әлдеқайда асып кетуі мүмкін, сондықтан енуді ақтамауы мүмкін.
Қысқа мерзімді күш индексі (мысалы, 10, 13 және 20) көптеген қамшыларды тудырады, өйткені бағаның қалыпты қозғалысы немесе көлемнің өсуі де индикаторда үлкен өзгеріс тудыруы мүмкін. Ұзақ мерзімді күш индексі (мысалы, 50, 100 немесе 150) сонша тербелістер жасамайды, бірақ бағаның өзгеруіне реакция баяу болады және сауда сигналдарын беру кешіктіріледі.