• Санатталмаған

Автокорреляция

Автокорреляция дегеніміз не?

Автокорреляция дегеніміз – берілген уақыт қатарлары мен өзінің дәйекті уақыт аралықтарындағы артта қалған нұсқасы арасындағы ұқсастық дәрежесінің математикалық көрінісі. Автокорреляцияны қоспағанда, екі түрлі уақыттық қатарлар арасындағы корреляцияны есептеу бірдей, сол уақыт қатарларын екі рет пайдаланады: бір рет өзінің бастапқы түрінде және бір рет артта қалған бір немесе бірнеше уақыт кезеңдерін. 

Автокорреляцияны түсіну

Автокорреляцияны кешіктірілген корреляция немесе сериялық корреляция деп те атауға болады, өйткені ол айнымалының ағымдағы мәні мен оның өткен мәндері арасындағы байланысты өлшейді. Автокорреляцияны есептеу кезінде алынған нәтиже дәстүрлі корреляция статистикасына сәйкес 1-ден теріс 1-ге дейін болуы мүмкін. +1 автокорреляциясы мінсіз оң корреляцияны білдіреді (бір уақыттық қатарда байқалатын өсім басқа уақыттық қатардың пропорционалды өсуіне әкеледі). Ал теріс 1-дің автокорреляциясы, керісінше, мінсіз теріс корреляцияны білдіреді (бір уақыттық қатардағы өсу басқа уақыттық қатардың пропорционалды төмендеуіне әкеледі). Автокорреляция сызықтық қатынастарды өлшейді; автокорреляция минускуль болса да, уақыт қатары мен оның артта қалған нұсқасы арасында сызықтық емес байланыс болуы мүмкін.


Негізгі өнімдер

  • Автокорреляция берілген уақыт қатарлары мен оның артта қалған нұсқасы арасындағы дәйекті уақыт аралықтарындағы ұқсастық дәрежесін білдіреді.
  • Автокорреляция айнымалының ағымдағы мәні мен оның өткен мәндері арасындағы байланысты өлшейді.
  • +1 автокорреляциясы мінсіз оң корреляцияны, ал теріс 1 автокорреляциясы мінсіз теріс корреляцияны білдіреді.
  • Техникалық талдаушылар автокорреляцияны пайдалана отырып, бағалы қағаздар үшін өткен бағалардың болашақ бағасына қаншалықты әсер ететінін біле алады.

Техникалық анализдегі автокорреляция

Автокорреляция компанияның қаржылық денсаулығы немесе менеджментінің орнына диаграмма әдістерін қолдана отырып, қауіпсіздік бағалары тенденцияларына және олардың өзара қатынастарына қатысты болатын техникалық талдау үшін пайдалы болуы мүмкін. Техникалық талдаушылар автокорреляцияны пайдалана отырып, бағалы қағаздар үшін өткен бағалардың оның болашақ бағасына қаншалықты әсер ететінін біле алады.


Автокорреляция акциялармен байланысты импульс факторы бар-жоғын көрсете алады. Мысалы, егер инвесторлар акциялардың тарихи жоғары оң автокорреляциялық құндылығы бар екенін білсе және олар соңғы бірнеше күнде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізгеніне куә болса, онда олар алдағы бірнеше күндегі қозғалыстардың (жетекші уақыт сериялары) сол көрсеткіштерге сәйкес келетіндігін күтуі мүмкін. артта қалып, жоғарыға жылжу.

Автокорреляция мысалы

Эмма өзінің портфолиосындағы қор қайтарымы автокорреляцияны көрсететіндігін анықтауға тырысады делік; акциялардың кірістілігі алдыңғы сауда сессияларындағы кірістермен байланысты. Егер кірістер автокорреляцияны көрсетсе, Эмма оны импульс қоры ретінде сипаттауы мүмкін, өйткені өткен кірістер болашақ кірістерге әсер ететін сияқты. Эмма алдыңғы екі сауда сессиясының кірістері тәуелсіз айнымалылар ретінде, ал ағымдағы кірістер тәуелді айнымалылармен регрессияны жүргізеді. Оның пайымдауынша, бір күн бұрын қайтарым 0,7 оң автокорреляцияға ие, ал екі күн бұрын қайтарым 0,3-ке тең. Бұрынғы пайда болашақ табысқа әсер ететін сияқты. Сондықтан Эмма өз портфолиосын автокорреляцияның және оның импульсінің артықшылығын пайдалана отырып, өз позициясын ұстап тұру немесе көп акциялар жинау арқылы реттей алады.