Қару индексі (TRIN)
Қару-жарақ индексі (TRIN) дегеніміз не?
Қысқа мерзімді сауда индексі (TRIN) деп аталатын қару-жарақ индексі — бұл алға жылжып келе жатқан және құлдырап бара жатқан акциялардың санын (AD коэффициенті) ілгерілеу мен құлдырау көлемімен (AD көлемі) салыстыратын техникалық талдау индикаторы. Ол жалпы нарықтық сезімді бағалау үшін қолданылады. Ричард В. Армс, кіші оны 1967 жылы ойлап тапты және ол нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың арақатынасын өлшейді. Бұл, ең алдымен, күндізгі негізде, нарықтағы болашақтағы баға қозғалысының болжаушысы ретінде қызмет етеді. Мұны индекстің (және ондағы акциялардың көпшілігінің) бағыты қашан өзгеретінін көрсететін шамадан тыс және артық сатылымдар жасау арқылы жүзеге асырады.
Негізгі өнімдер
- Егер AD көлемі AD қатынасына қарағанда үлкен қатынас жасаса, TRIN бірден төмен болады.
- Егер AD көлемі AD қатынасына қарағанда төмен қатынасқа ие болса, TRIN бір мәннен жоғары болады.
- Төменде көрсетілген TRIN бағасының жоғарылауымен бірге жүреді, өйткені өсіп жатқан акциялардың үлкен көлемі раллиді күшейтуге көмектеседі.
- Жоғарыда көрсетілген TRIN бағасының төмендеуі әдетте бағаның қатты құлдырауымен бірге жүреді, өйткені шектердегі үлкен көлем селлофты күшейтуге көмектеседі.
- Қару-жарақ индексі индекстің бағалық траекториясына қарсы қозғалады. Жоғарыда талқыланғанындай, бағаның күшті раллиі TRIN-дің төменгі деңгейге жылжуын көреді. Төмен құлдырау индексі TRIN-нің жоғарылауын көреді.
Қару индексінің формуласы (TRIN):
Қару индексін қалай есептеуге болады (TRIN)
TRIN көптеген диаграмма қосымшаларында ұсынылған. Қолмен есептеу үшін келесі қадамдарды қолданыңыз.
- Белгіленген аралықтарда, мысалы, әр бес минут сайын немесе күн сайын (немесе қандай да бір интервал таңдалса), AD коэффициентін алдыңғы акциялар санын азайып бара жатқан акциялар санына бөлу арқылы табыңыз.
- AD көлемін алу үшін ілгерілеудің жалпы көлемін азайып бара жатқан көлемге бөліңіз.
- AD қатынасын AD көлеміне бөліңіз.
- Нәтижені жазып, графикке салыңыз.
- Келесі таңдалған уақыт аралығында есептеуді қайталаңыз.
- График құру үшін бірнеше деректер нүктелерін қосып, TRIN уақыт бойынша қалай қозғалатынын көріңіз.
Сізге қару индексі (TRIN) не айтады?
Arms индексі NYSE немесе NASDAQ сияқты қор биржаларының жиынтық құнындағы жалпы қозғалыстарға неғұрлым динамикалық түсініктеме беруге тырысады, осы қозғалыстардың күші мен кеңдігін талдау арқылы.
1.0 индекс мәні AD көлемінің қатынасы AD қатынасына тең екендігін көрсетеді. Индекс 1,0-ге тең болған кезде нарық бейтарап күйде болады деп айтады, өйткені өсіп келе жатқан көлем алға жылжып келе жатқан шығарылымдарға біркелкі үлестіріледі, ал төмендеген көлем төмендейтін мәселелерге біркелкі бөлінеді.
Көптеген сарапшылардың пікірінше, қару-жарақ индексі 1,0-ден төмен болған кезде бұқа сигналын береді, өйткені орташа қордағы акциялардың саны орташа төменге қарағанда көп. Шын мәнінде, кейбір сарапшылар индекстің ұзақ мерзімді тепе-теңдігі 1,0-ден төмен екенін анықтады, бұл қор биржасында бұқаралық жағымсыздықтың бар екендігін растайды.
Екінші жағынан, 1,0 үлкенірек оқу әдетте ретінде қарастырылады Аюлы орташа қорын қарағанда орташа төмен қоймада үлкен көлемі бар, өйткені, сигнал.
1.00 қару-жарақ индексінің мәнінен неғұрлым алыс болса, сол күні сатып алу мен сатудың айырмашылығы соғұрлым жоғары болады. 3.00-ден асатын шамадан тыс сатылатын нарықты білдіреді және бұл құлдырау сезімі тым әсерлі. Бұл баға / индекстің жоғарылап кетуін білдіреді.
Керісінше, 0,50-ден төмен болатын TRIN мәні артық сатып алынған нарықты көрсете алады және бұқа сезімі қызып кетеді.
Трейдерлер индикатордың мәніне ғана емес, оның күн ішінде қалай өзгеретініне де назар аударады. Олар индекс мәнінде шекті жағдайларды іздейді, бұл нарық жақында бағыттарды өзгерте алады.
Қару-жарақ индексі (TRIN) мен кене индексі (TICK) арасындағы айырмашылық
TRIN алға жылжып келе жатқан және құлдырап бара жатқан акциялардың санын алға басушы және құлдырап бара жатқан акциялар көлемімен салыстырады. Tick индексі бір қабылдау қорларын санын салыстырады uptick бір қабылдау қорларын санына downtick. Кене индексі күндізгі сезімді бағалау үшін қолданылады. Кене индексі көлемге әсер етпейді, бірақ экстремалды көрсеткіштер шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды білдіреді.
Қару индексін қолданудың шектеулері (TRIN)
Қару-жарақ индексі оны қолданғанда трейдерлер мен инвесторлар білуі керек бірнеше математикалық ерекшеліктерге ие. Индекс көлемді ерекше атап өткендіктен, дәлсіздіктер алға жылжу кезінде күтілгендей үлкен көлем болмаған кезде пайда болады. Бұл әдеттегі жағдай емес, бірақ пайда болуы мүмкін және индикаторды сенімсіз етуі мүмкін жағдай .
Міне, проблемалар туындауы мүмкін екі мысал:
- Алдыңғы деңгейдің төмендеуіне қарағанда екі есе көп және алға жылжу көлемінің төмендеуіне қарағанда екі есе көп болатын жерде өте қымбат күн болады делік. Өте жоғары сауда-саттыққа қарамастан, қару-жарақ индексі (2/1) / (2/1) = 1.0 ғана бейтарап мән береді, бұл индекстің көрсеткіші толығымен дәл болмауы мүмкін.
- Алдыңғы деңгейдің төмендеуіне қарағанда үш есе көп және алға жылжу көлемінің төмендеуіне қарағанда екі есе көп болатын жерде тағы бір сценарий орын алды делік. Бұл жағдайда қару-жарақ индексі шынымен аюлы (3/1) / (2/1) = 1,5 көрсеткішке жетіп, тағы да дәлсіздікке жол береді.
Бұл мәселені шешудің бір жолы индикатордың екі компонентін бірдей теңдеуде қолданудың орнына мәселелерге және көлемге бөлу болар еді. Мысалы, төмендеу мәселелеріне бөлінген алға жылжу бір тенденцияны көрсетуі мүмкін, ал көлемнің төмендеуіне қарағанда алға жылжуы бөлек тенденцияны көрсетуі мүмкін. Бұл коэффициенттер сәйкесінше ілгерілеу / төмендеу коэффициенті және жоғарылау / кему коэффициенті деп аталады . Бұлардың екеуін де нарықтың шынайы тарихын айту үшін салыстыруға болар еді.