Орташа диаграмма
Орташа диаграмма дегеніміз не?
А жылжымалы орташа (MA) диаграмма қауіпсіздік бағасы қозғалыстар қадағалауға техникалық сарапшылардың пайдаланылатын құрал. Ол орташа бағаны белгіленген уақыт аралығында белгілейді, жылжымалы орташа шаммен немесе штрих-диаграммамен жабылады. Штангалар немесе шамдар әр уақыт кезеңі үшін баға деректерін көрсетеді.
Көптеген мәліметтер жоғалып кетсе де, диаграммаға жылжымалы орташа мәнді қолданғаннан кейін баға деректерін жасыруға болады. Осылайша, көрермен тұрақсыз болып көрінуі мүмкін бағалардың деректерін емес, бірқалыпты қозғалатын орташа шаманы және оның траекториясын ғана көреді.
Негізгі өнімдер
- Жылжымалы орташа диаграмма стандартты баға диаграммасында қабаттасқан бір жол түрінде көрсетілген белгілі бір сан кезеңдеріндегі бағалы қағаздың орташа бағасын бейнелейді.
- Қозғалмалы орташа мәндер кезең-кезеңдегі бағаның ауытқуын тегістейді, бұл жалпы тренд бағытын бөлектеуге көмектеседі.
- Ұзақ мерзімді магистрлер ұзақ мерзімді тренд бағытын, ал қысқа мерзімді магистрлер қысқа мерзімді трендтерді көрсетеді.
- Қозғалыстағы орташа мәндер тарихи деректерге негізделген артта қалушы көрсеткіш болып табылады және міндетті түрде болжамды болып табылмайды.
Орташа диаграмма сізге не айтады?
MA-дің үнемі жаңартылатын (қозғалмалы) орташа бағаны құру арқылы баға туралы деректерді тегістеудің артықшылығы бар. Көп жағдайда жылжымалы орташа мәндер баға кестесінде жазылады. Осылайша трейдер кезең-кезең бағасының өзгеруін, сондай-ақ MA-нің тегіс сызығын көре алады. Бұл орташаны трейдердің таңдаған уақыт көкжиегіне қарай реттеуге болады:
- Магистратура неғұрлым ұзақ таңдалса (көп кезең есептелсе), баға өзгеруіне МА баяу әрекет етеді. Ұзақ мерзімді магистр ұзақ мерзімді үрдісті көрсету үшін пайдалы.
- Қысқа MA (есептелген бірнеше кезең) бағалардың өзгеруіне тез әсер етеді және қысқа мерзімді трендті көрсету үшін пайдалы.
Тегістелген деректердің қарапайым артықшылығы — оның «шуды» сүзу мүмкіндігі. Шу — бұл трейдерді үлкен суреттен немесе тенденциядан алшақтататын бағалардың ауытқуы.
Жылжымалы орташа мәннің тағы бір танымал қолданылуы — төмендеу үрдісінде болғанда орын алады.
Кейбір трейдерлер тек тегістелген мәліметтерге назар аударуды жөн көреді және бағалардың қысқа мерзімді ауытқуларын мүлдем елемейді. MA қолданғаннан кейін, баға туралы деректер жасырылады, сондықтан олар тек MA және оның траекториясын көреді. Мұның минусы — MA бағалардың өзгеруіне баяу әрекет етеді, демек, бағаның күрт өзгеруі мүмкін, бірақ трейдер байқамай қалуы мүмкін және оған тым кеш реакция жасай алады.
Жылжымалы орташа диаграмманы қалай қолдануға болатындығы туралы мысал
Facebook Inc. (FB) тарихи акциялар бағасын бейнелейтін келесі кестеде оған екі күндік магистр қолданылған, олар 200 күндік (қызғылт сары) және 21 күндік (көк).
200 күндік магистр жалпы тенденцияны көрсетеді. Бағасы осы MA-ден жоғары болған кезде, жалпы тенденция жоғарылауға ұмтылады. Баға одан төмен болған кезде, баға төмендеу тенденциясына ұмтылады, өйткені қазіргі баға 200 күндік орташа бағадан төмен. 21 кезең МА қысқа мерзімді трендтерді көрсетіп, баға толқынын кішірейтеді.
Трейдер бағасы 200 күндік MA-ден жоғары немесе жақын болған кезде ғана сатып алуы мүмкін. Осылайша, ұзақ мерзімді жылжитын орта сүзгі рөлін атқарады, бұл трейдерге тек жалпы тренд бағытында сауда жасауға көмектеседі. 21 күндік сауда-саттық қысқа мерзімді мүмкіндіктерді анықтауға көмектеседі, мысалы, баға 21 күннің үстінен немесе одан төмен болған кезде сауда-саттыққа кіру немесе одан шығу.
Қозғалмалы орташа және орташа өлшенген баға арасындағы айырмашылық (VWAP)
Қозғалмалы орташа (бағаға негізделген) тек бағаны қарастырады. VWAP сауда-саттықтың көп бөлігі қай жерде өткенін көрсететін баға мен көлемді ескереді. VWAP көбінесе күнделікті трейдерлер немесе институционалдық трейдерлер бағалы қағаздар үшін артық немесе кем төленгенін бағалау үшін қолданылады.
Жылжымалы орташа диаграмманы пайдаланудың шектеулері
Орташа жылжымалы есептеу тек тарихи бағалардың орташаландырылуын қарастырады. Бұл орташа баға бағаның қайда кететіндігі туралы болжамды түсінік бере алмауы мүмкін. Қозғалыстағы орташа көрсеткіш — бұл артта қалған индикатор, яғни ол бағаның өзі қозғалған кезде ғана қозғалады.
MA кейде қолдау немесе қарсылық ретінде әрекет етуі мүмкін болса да, нәтижелерді кездейсоқ деп санауға болады, өйткені баға көбінесе серпіліске дейін жоғарылайды немесе MA-ге жете алмайды (жоғары немесе төмен). Сондай-ақ, баға магистратураны мүлдем құрметтемеуі мүмкін.