Сауда индикаторын қалай құруға болады

Эллиотт пен Ганн бүкіл дүниежүзілік сауда қауымдастығының арасында танымал болды. Техникалық талдаудың бұл бастаушылары осы салада кеңінен қолданылатын бірнеше техниканы жасады. Бірақ Ральф Нельсон Эллиотт пен В.Д. Ганн бұл әдістерді қалай ойлап тапты және олар соншалықты сәттілікке қалай жетті? Шындықты айту керек, бұл естілгендей қиын емес! Бұл мақала сізді өзіңіздің жеке индикаторыңызды құру процесі арқылы өтеді, оны сіз бәсекелестік шеңберінен шығу үшін пайдалана аласыз.


Фон

Естеріңізге сала кетейік, техникалық талдаулардың негізіндегі теорияда қаржылық кестелер барлық нәрсені, яғни барлық іргелі және экологиялық факторларды ескереді дейді. Теория осы кестелерде техникалық индикаторлар арқылы түсіндіруге болатын психология элементтерін көрсетеді деп тұжырымдайды.

Мұны жақсы түсіну үшін мысал қарастырайық. Фибоначчидің ізденістері  математикалық реттіліктен алынған: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 және т.б. Ағымдағы сан алдыңғы екі санның қосындысы екенін көре аламыз. Мұның базарларға қандай қатысы бар? Бұл қайта қалпына келтіру деңгейлері (33%, 50%, 66%) трейдерлердің шешімдеріне әсер етеді, деңгейлер психологиялық қолдау мен қарсылық деңгейлерінің жиынтығына айналады. Бұл нүктелерді диаграммалардан табу арқылы баға қозғалысының болашақ бағыттарын болжауға болады.

Индикатордың компоненттері

Барлық индикаторлар белгілі бір жағдай болған кезде бағаның қайда бағытталатынын болжау үшін жасалады. Трейдерлер екі негізгі нәрсені болжауға тырысады:

  • Қолдау және қарсылық деңгейлері:  бұлар маңызды, өйткені олар бағаларды кері бағытқа бағыттайды.
  • Уақыт:  бұл өте маңызды, өйткенібаға қозғалысы қашан болатынын болжай білуіңіз керек.

Кейде индикаторлар бұл екі факторды тікелей болжайды – Bollinger Bands  немесе Elliott толқындары сияқты – бірақ индикаторларда әдетте болжам жасау үшін бекітілген ережелер жиынтығы болады.

Мысалы, кеңдік итеру индикаторын қолданған кезде (ол импульс деңгейлерін көрсететін сызықпен ұсынылады ), біз қандай деңгейлер сәйкес келетінін білуіміз керек. Индикатордың өзі жай сызық. Кеңдікті тарту индикаторы RSI-ге ұқсайды, өйткені ол « ауқымға байланысты » және ол баға қозғалысының импульсін өлшеу үшін қолданылады. Сызық медианалық аймақта болған кезде импульс аз болады. Ол жоғарғы аймаққа көтерілгенде, импульстің жоғарылағанын және керісінше екенін білеміз. Бір қабылдауға көрінуі мүмкін ұзақ ұстанымын импульс төмен деңгейлері мен көрініс өрлеу үстінде кезде қысқаметражды жоғары деңгейде импульс шыңдары кейін. Индикатордың қозғалысын пайдалы ету үшін олардың мағынасын түсіндіру үшін ережелер қою маңызды.

Осыны ескере отырып, болжам жасау тәсілдерін қарастырайық. Көрсеткіштердің екі негізгі түрі бар: бірегей көрсеткіштер және гибридтік көрсеткіштер. Бірегей индикаторларды тек диаграмма талдауының негізгі элементтерімен ғана жасауға болады, ал гибридтік индикаторлар негізгі элементтер мен қолданыстағы индикаторлардың тіркесімін қолдана алады.

Бірегей индикаторлардың компоненттері

Бірегей индикаторлар диаграммалар мен математикалық функцияларға тән аспектілерге негізделген. Мұнда ең кең таралған екі компонент:

1. Өрнектер

Өрнектер – бұл белгілі бір уақыт кезеңінде көрінетін қайталанатын баға тізбектері. Көптеген индикаторлар болашақ бағалардың ықтимал қозғалысын бейнелеу үшін заңдылықтарды пайдаланады. Мысалы, Эллиотт толқыны теориясы барлық бағалар келесі мысалда оңайлатылған белгілі бір қалыпта қозғалады деген болжамға негізделген:

Трейдерлер циклдар ішіндегі баға қозғалысының аймақтарын анықтау үшін қолданатын көптеген басқа қарапайым үлгілер бар. Олардың кейбіреулері үшбұрыштарды, сыналарды және төртбұрыштарды қамтиды.

Бұл үлгілерді диаграммалар ішінде оларды қарап отырып анықтауға болады; дегенмен, компьютерлер бұл тапсырманы орындаудың тезірек әдісін ұсынады. Компьютерлік қосымшалар мен қызметтер мұндай заңдылықтарды автоматты түрде табуға мүмкіндік береді.

2. Математикалық функциялар

Математикалық функциялар бағаның орташалануынан көлемге және басқа өлшемдерге негізделген күрделі функцияларға дейін болуы мүмкін. Мысалы, Bollinger диапазондары жай қозғалатын орташадан жоғары және төмен пайыздар болып табылады. Бұл математикалық функция қолдау мен қарсылық деңгейлерін көрсететін нақты баға арнасын береді.

Гибридтік индикаторлардың компоненттері

Гибридтік индикаторлар қолданыстағы индикаторлардың жиынтығын қолданады және оларды қарапайым сауда жүйелері деп санауға болады. Элементтерді біріктіріп, жарамды индикаторларды құрудың көптеген жолдары бар. МА кроссоверінің мысалы:

Бұл гибридтік индикатор бірнеше әртүрлі индикаторларды пайдаланады, олардың ішінде үш орташа қозғалатын инстанциялар бар. Алдымен баға тарихына сүйене отырып, үш, жеті және 20 күндік орташа мәндерді салу керек. Содан кейін ереже бағалы қағазды немесе кроссоверді сатып алу үшін кроссоверді іздейді. Бұл жүйе баға қозғалысын күтуге болатын деңгейді көрсетеді және бұл қашан болатынын бағалаудың орынды әдісін ұсынады (сызықтар жақындаған сайын). Мынадай көрінуі мүмкін:

Индикатор құру

Трейдер бірнеше қарапайым қадамдарды орындау арқылы индикатор жасай алады:

  1. Құрғыңыз келетін индикатор түрін анықтаңыз: бірегей немесе гибридті.
  2. Сіздің индикаторыңызға енгізілетін компоненттерді анықтаңыз.
  3. Баға қозғалысының қашан және қайда болатынын басқару үшін ережелер жиынтығын (қажет болса) жасаңыз.
  4. Backtesting немесе қағаз сауда-саттық арқылы өзіңіздің индикаторыңызды нақты нарықта тексеріңіз.
  5. Егер ол жақсы табыс әкелсе, оны қолданысқа енгізіңіз.

Мысал

Біз нарықтардың негізгі элементтерінің бірін өлшейтін көрсеткіш жасағымыз келеді делік: бағаның өзгеруі. Біздің индикатордың мақсаты – осы өзгермелі заңдылық негізінде болашақтағы бағаның өзгеруін болжау.

1-қадам:

Біз екі негізгі элементті, өрнек және математикалық функцияларды қолдана отырып, бірегей индикатор әзірлеуді қарастырамыз.

2-қадам:

XYZ компаниясының акцияларының апта сайынғы диаграммаларын қарастыра отырып, біз көтерілу мен құлдырау арасындағы негізгі ауытқуларды байқаймыз, олардың әрқайсысы шамамен бес күнге созылады. Біздің индикаторымыз баға ауытқуын өлшеу болғандықтан, бізге тербелісті және математикалық функцияны анықтайтын заңдылықтар, бағалардың орташа мәндері, осы ауытқулардың ауқымын анықтау керек.

3-қадам:

Енді біз осы элементтерді басқаратын ережелерді анықтауымыз керек. Ою-өрнектерді анықтау оңай: олар бес немесе бірнеше күн сайын ауысып тұратын бұқалық және аюлы өрнектер. Орташа мәнді құру үшін біз өсу тенденцияларының ұзақтығының үлгісін және төмендеу үрдістерінің ұзақтығының үлгісін аламыз. Біздің түпкілікті нәтижеміз осы қозғалыстардың күтілетін уақыты болуы керек. Тербелістердің ауқымын анықтау үшін біз салыстырмалы түрде жоғары және салыстырмалы түрде төмен мәндерді қолданамыз және оларды апталық диаграмманың жоғары және төменгі деңгейлеріне орнатамыз. Әрі қарай, өткен құлдырау / құлдырау негізінде ағымдағы көлбеу / құлдыраудың проекциясын құру үшін біз жалпы құлдырау / құлдырауды орташа есептеп шығарамыз және болашақта бірдей өлшенетін қозғалыстарды (+/-) болжаймыз. Қозғалыс бағыты мен ұзақтығы қайтадан үлгі бойынша анықталады.

4-қадам:

Біз бұл стратегияны қабылдаймыз және оны қолмен тексереміз немесе оны жоспарлау және сигналдар жасау үшін бағдарламалық жасақтаманы қолданамыз. Біз оның әр свингке 5% -ды (әр бес күнде) табысты қайтара алатындығын білеміз.

5-қадам:

Ақырында, біз осы тұжырымдамамен өмір сүріп, нақты ақшамен сауда жасаймыз.

Төменгі сызық

Өзіңіздің индикаторыңызды құру техникалық талдауға тереңірек қарауды, содан кейін осы негізгі компоненттерді ерекше нәрсеге айналдыруды қамтиды. Сайып келгенде, мақсаты – басқа трейдерлерден артықшылыққа ие болу. Тек Ральф Нельсон Эллиотқа немесе В.Д. Ганнға қараңыз. Олардың табысты индикаторлары оларға тек сауда кеңістігін ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдегі қаржы шеңберінде танымал және танымал болды.