VWAP және MVWAP көмегімен сауда жасау


VWAP және MVWAP дегеніміз не?

Көлемді орташа алынған баға (VWAP) және жылжымалы орташа алынған баға (MVWAP) – бұл барлық трейдерлер ең жақсы бағаны алуға кепілдік бере алатын сауда құралдары. Дегенмен, бұл құралдарды қысқа мерзімді трейдерлер және алгоритмге негізделген сауда бағдарламаларында жиі пайдаланады.


Негізгі өнімдер

  • Көлемді орташа алынған баға (VWAP) және жылжымалы орташа алынған баға (MVWAP) – бұл барлық трейдерлер ең жақсы бағаны алуға кепілдік бере алатын сауда құралдары.
  • VWAP – бұл бағалы қағаздың көлеміне де, бағасына да негізделген тәулік бойғы сауда-саттығының орташа бағасы.
  • MVWAP – бұл қолданушы анықтаған VWAP есептеулерінің орташа мәні және оның ақырғы мәні жоқ, өйткені ол бір күннен екінші күнге дейін жылдам жұмыс істей алады.

VWAP және MVWAP туралы түсінік

MVWAP ұзақ мерзімді трейдерлерде қолданылуы мүмкін, бірақ VWAP өзінің күндізгі есебіне байланысты бір күнді ғана қарастырады. Екі индикатор – бұл баға әрекетінің анағұрлым дәл суретін қамтамасыз ететін көлемді ескеретін орташа бағалардың ерекше түрі. Көрсеткіштері, сондай-ақ ретінде әрекет бағдарын олар жақсы орындалуын немесе олардың тапсырысы бойынша нашар орындалуын болды, егер тілегі өлшеу деп жеке және мекемелер үшін.

[VWAP және MVWAP – сіздің сауда стратегияңыздың кірістілігін арттыру үшін қолдануға болатын көптеген техникалық құралдардың бірі. Толығырақ ақпарат алу үшін Investopedia академиясындағы сауда-саттық дағдыларын жақсартуға көмектесетін бейне мазмұны мен нақты мысалдардан тұратын техникалық талдау курсын қараңыз.]

VWAP есептеу

VWAP – бұл бағалы қағаздың көлеміне де, бағасына да негізделген тәулік бойғы сауда-саттығының орташа бағасы және ол трейдерлерге бағалы қағаздың тенденциясы мен мәні туралы түсінік береді.

VWAP есебі диаграмма бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы жүзеге асырылады және диаграммада есептеулерді бейнелейтін қабаттасуды көрсетеді. Бұл дисплей басқа қозғалатын орташа шамаларға ұқсас сызық түрінде болады. Бұл жол қалай есептеледі:

  • Уақытыңызды таңдаңыз (белгілеу кестесі, 1 минут, 5 минут және т.б.)
  • Бірінші кезең үшін әдеттегі бағаны есептеңіз (және келесі кезеңдегі барлық кезеңдер). Типтік бағаға жоғары, төмен және жақын қосу және үшке бөлу арқылы қол жеткізіледі: (H + L + C) / 3
  • Осы типтік бағаны сол кезеңдегі көлемге көбейтіңіз. Бұл сізге TPV деп аталатын мән береді.
  • Жиынтық-TPV деп аталатын TPV мәндерінің жалпы санын сақтаңыз. Бұған ең соңғы TPV-ді алдыңғы мәндерге үнемі қосу арқылы қол жеткізуге болады (бірінші кезеңді қоспағанда, өйткені алдыңғы мән болмайды). Күн өткен сайын бұл көрсеткіш ұлғаюы керек.
  • Жинақталған көлемді сақтаңыз. Мұны алдыңғы көлемге ең соңғы көлемді үнемі қосу арқылы жасаңыз. Күн өткен сайын бұл сан көбеюі керек.
  • Өзіңіздің ақпаратыңызбен VWAP есептеңіз: [TPV ÷ кумулятивті көлемі]. Бұл әр кезең үшін орташа өлшенген бағаны қамтамасыз етеді және диаграммадағы баға деректерін қабаттастыратын ағынды сызықты құру үшін деректерді ұсынады.

Егер сіз мұны қолмен жасасаңыз, деректерді бақылау үшін кестелік бағдарламаны қолданған дұрыс шығар. Электрондық кестені төмендегі суретте көрсетілгендей баған тақырыптарымен оңай орнатуға болады. Тиісті есептеулерді енгізу қажет болады.

VWAP есептелгеннен кейін MVWAP-қа қол жеткізу өте қарапайым. MVWAP негізінен VWAP мәндерінің орташа мәні болып табылады. VWAP тек тәулігіне есептеледі, бірақ MVWAP күн сайын ауыса алады, себебі бұл орташа көрсеткіш. Бұл ұзақ мерзімді трейдерлерге орташа көлемді өлшенген бағаны ұсынады.

Егер трейдер 10 кезеңдік MVWAP-ті алғысы келсе, олар алғашқы 10 кезеңнің аяқталуын күтіп, алғашқы 10 VWAP есептеулерін орташа есеппен өткізеді. Бұл трейдерге 10-шы кезеңде жоспарланатын MVWAP-ті қамтамасыз етеді. MVWAP есебін алуды жалғастыру үшін ең соңғы 10 VWAP сандарын есептеп шығарыңыз, соңғы кезеңдегі жаңа VWAP қосыңыз және VWAP-ті 11 кезеңнен бұрын тастаңыз.

Диаграммаларға қолдану

Индикаторларды және онымен байланысты есептеулерді түсіну маңызды болғанымен, диаграмма бағдарламалық жасақтамасы біз үшін есептеулер жасай алады. VWAP немесе MVWAP қамтылмаған бағдарламалық жасақтамада жоғарыда келтірілген есептеулер арқылы индикаторды бағдарламалық жасақтамаға енгізуге болады.

VWAP индикаторын таңдау арқылы ол диаграммада пайда болады. Әдетте, осы көрсеткішпен өзгертілетін немесе реттелетін математикалық айнымалылар болмауы керек. Егер трейдер жылжымалы MVWAP индикаторын қолданғысы келсе, онда есептеу кезінде орташа қанша кезеңді реттей алады. Мұны диаграмма платформасындағы айнымалыны реттеу арқылы жасауға болады. Индикаторды таңдап, содан кейін орташа кезеңдердің санын өзгерту үшін оны өңдеу немесе қасиеттер функциясына өтіңіз.

VWAP және MVWAP

Түсіну керек индикаторлар арасында бірнеше маңызды айырмашылықтар бар.

VWAP күні бойы жұмыс істейді. Осылайша, тәуліктің қорытынды мәні – бұл тәулікке арналған орташа алынған баға. Мысалы, егер белгілі бір акциялар үшін бір минуттық диаграмма қолданылса, онда күніне 390 (6,5 сағат X 60 минут) есептеулер жасалады, ал соңғысы күннің VWAP-ін ұсынады.

Екінші жағынан, MVWAP талдау үшін VWAP есептеулерінің орташа санын қамтамасыз етеді. Бұл MVWAP үшін түпкілікті мән жоқ дегенді білдіреді, өйткені ол бір күннен екінші күнге ауысып, VWAP мәнінің уақыт бойынша орташа мәнін қамтамасыз ете алады. Бұл MVWAP-ті әлдеқайда теңшелетін етеді. Оны белгілі бір қажеттілікке сай етіп жасауға болады. Сондай-ақ, оны қысқа мерзімді сауда-саттық пен стратегияға арналған нарықтық қадамдарға әлдеқайда жауап беруге болады немесе ұзақ мерзім таңдалса, нарықтық шуды бәсеңдете алады.

VWAP трейдерлерді сатып алу және ұстау үшін құнды ақпаратты, әсіресе кейінгі орындаудан (немесе күннің соңынан) ұсынады. Бұл трейдерлерге сол күні орташа бағадан жақсы баға алғанын немесе нашар баға алғанын білуге ​​мүмкіндік береді. MVWAP міндетті түрде бірдей ақпаратты бермейді.

VWAP күн сайын жаңадан басталады. Базарлар ашылғаннан кейінгі бірінші кезеңде көлем өте ауыр, сондықтан бұл іс-қимыл VWAP есептеуімен ауыр болады. MVWAP-ты күн сайын жүргізуге болады, өйткені ол әрдайым ең соңғы кезеңдерді (мысалы, 10) орта есеппен алады, кез-келген жеке кезеңге аз сезімтал болады және орташаланған сайын кезең-кезеңмен азаяды.

Жалпы стратегиялар

Қауіпсіздік тренд болған кезде біз нарықтан ақпарат алу үшін VWAP және MVWAP қолдана аламыз. Егер баға VWAP-тан жоғары болса, оны сату күндізгі жақсы баға болып табылады. Егер баға VWAP-тан төмен болса, онда оны сатып алу жақсы күндізгі баға болып табылады. Алайда, осы күнді пайдаланудың ескертуі бар. Бағалар динамикалық және тәуліктің бір нүктесінде жақсы болып көрінетін күннің соңында болмауы мүмкін.

Өткен тренд күндері трейдерлер MVWAP немесе VWAP-тен баға көтерілген кезде сатып алуға тырысуы мүмкін. Сонымен қатар, олар төмендеу үрдісінде сата алады, өйткені баға сызыққа қарай көтеріледі. Төмендегі суретте iShares Silver Trust ETF ( митингтер мүмкіндіктерді сатты.

Көрсеткіштер сонымен қатар әртүрлі нарық жағдайларында саудаға арналған ақпаратты ұсынады.

Әр түрлі күндерде трейдерлер жылдам сауда-саттық үшін VWAP / MVWAP-тен жоғары кросс ретінде сатып ала алады және VWAP / MVWAP-тен төмен крест ретінде сата алады. Бұл әдіс қамшы іс-әрекетіне түсіп қалу қаупін тудырады. Сонымен қатар, трейдер басқа индикаторларды қолдана алады және қарсылықты қолдана отырып, баға VWAP және MVWAP-тен төмен болған кезде сатып алуға және екі көрсеткіштен жоғары болған кезде сатуға тырысады.

Күннің соңында, егер VWAP-тен төмен бағалы қағаздар сатып алынса, онда алынған баға орташа деңгейден жақсы болды. Егер қауіпсіздік VWAP-тен жоғары сатылса, бұл орташа сатылымнан жақсы баға болды.

Төменгі сызық

VWAP және MVWAP – пайдалы индикаторлар, олардың арасында біршама айырмашылықтар бар. MVWAP теңшелуі мүмкін және күннен-күнге ауысатын мән береді. VWAP, керісінше, күннің орташа бағасын ұсынады, бірақ ол күн сайын жаңадан басталады. MVWAP деректерді тегістеу және нарықтық шуды азайту үшін қолданыла алады немесе бағаның өзгеруіне мейлінше жауап беру үшін өзгертіледі. Егер трейдер күнделікті VWAP-тен жоғары сатса, олар орташа сатылымнан жақсы баға алады. Сол сияқты, VWAP-тен төмен сатып алатын трейдерлер сатып алудың орташа бағасынан жақсы алады. Тренд күндері, түсіру үшін тырысып pullbacks үрдісі жалғасуда, егер VWAP және MVWAP қарай тиімді нәтиже шығара алады.