Симметриялық үлестірімнің анықтамасы

Симметриялық үлестіру дегеніміз не?

Симметриялы үлестіру айнымалылардың мәндері тұрақты жиілікте пайда болғанда және орташа, медиана мен режим бір нүктеде болған кезде пайда болады. Графикалық түрде симметриялы үлестіру көбінесе қоңырау қисығы түрінде пайда болады. Егер графиктің ортасын бөлетін сызық сызылған болса, онда бір-бірін шағылыстыратын екі жағы көрінетін еді. Симметриялы бөлу — бұл техникалық сауданың негізгі тұжырымдамасы, өйткені активтің баға әрекеті уақыт бойынша симметриялы бөлу қисығына сәйкес келеді деп есептеледі.

Симметриялық үлестіру сізге не айтады?

Симметриялы үлестіруді трейдерлер белгіленген мерзімде қор, валюта немесе тауардың құндық аймағын белгілеу үшін қолданады. Бұл уақыт аралығы 30 минуттық интервал сияқты күндізгі уақытта болуы мүмкін немесе сеанстарды, тіпті бірнеше апта мен айларды пайдалану арқылы ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Осы уақыт аралығында соққан баға нүктелерінің айналасына қоңырау қисығын салуға болады және бағалардың көп бөлігі — бағалардың шамамен 68% қисық центрінің бір стандартты ауытқуына сәйкес келеді деп күтілуде. Қисық Y-осіне қолданылады (баға), өйткені ол айнымалы болып табылады, ал кезең ішіндегі уақыт жай сызықтық болып табылады. Сонымен, орташа мәннің бір стандартты ауытқуындағы аймақ дегеніміз — бұл баға мен активтің нақты құны бір-біріне өте сәйкес келетін мәндік аймақ.

Егер баға әрекеті активтер бағасын құн аймағынан шығарып тастаса, онда бұл баға мен құн сәйкес келмейтіндігін білдіреді. Егер бұзушылық қисық сызықтың төменгі жағында болса, актив төмен бағаланған болып саналады. Егер ол қисықтың жоғарғы жағында болса, онда актив артық бағалануы керек. Болжам бойынша, уақыт өткен сайын актив орташа мәнге оралады.

Симметриялы үлестіруді қолдану мысалы

Симметриялық үлестіру көбінесе баға әрекетін контекстке енгізу үшін қолданылады. Әрі қарай баға әрекеті мәндер аймағынан орташа мәннің әр жағында бір стандартты ауытқушылықты жоғалтқан сайын, базалық активтің нарықта төмен немесе артық бағалану ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Бұл байқау баға әрекеті қолданылатын уақыт кезеңінің орташа мәнінен қаншалықты алыстағанына байланысты әлеуетті сауда-саттықты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Үлкен уақыт шкалаларында нақты кіру және шығу нүктелерін жоғалту қаупі жоғары.

Симметриялық үлестіру және асимметриялық тарату

Қарама-қарсы симметриялық үлестіру — асимметриялық үлестіру. Егер нөлдік қисықтықпен симметриялы болмаса, үлестіру асимметриялы болады; басқаша айтқанда, ол қисаймайды. Асимметриялық үлестіру не солға, не оңға бұрылған. Теріс үлестіру деп аталатын солға бұрылған үлестірімнің сол жақ құйрығы ұзынырақ болады. Оң қисайған үлестірім немесе оң қисайған үлестіру оң жақ құйрыққа ұзынырақ келеді. Орташа мәннің оң немесе теріс екендігін анықтау мәліметтер жиынтығының қисаюын талдау кезінде маңызды, себебі бұл мәліметтердің таралуын талдауға әсер етеді.

Skewness көбінесе трейдерлердің әлеуетті инвестиция кірісін талдаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Табыстың симметриялы үлестірімі орташа шамада біркелкі бөлінеді. Оң жақтағы қисаюы бар асимметриялық үлестірім орта мәннен ауытқып кеткен тарихи қайтарымдардың бірінші кезекте қоңырау қисығының сол жағына шоғырланғанын көрсетеді. Керісінше, теріс сол жақ қисаю қисықтың оң жағында шоғырланған орташадан ауытқып тарихи қайтарымды көрсетеді. 

Симметриялық таралудың шектеулері

Инвестициялардың кең таралуы — өткен нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді; дегенмен, өткен өнімділік заңдылықтарды көрсете алады және позиция туралы шешім қабылдағысы келетін трейдерлерге түсінік береді. Симметриялы үлестіру — бұл жалпы ереже, бірақ қолданылған уақыт кезеңіне қарамастан, сол уақыт шкаласында асимметриялық таралу кезеңдері жиі болады. Бұл дегеніміз, қоңырау қисығы симметрияға қайта оралса да, қисық центрге жаңа орта құратын асимметрия кезеңдері болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, егер сауда-саттық басқа техникалық көрсеткіштермен расталмаса, тек симметриялы үлестірімнің құндылық аймағына негізделген сауда-саттық қауіпті болуы мүмкін.