Зымыран ғалымы
Ракета ғалымы дегеніміз не?
Зымыран ғалым — бұл дәстүрлі трейдерлер математика және статистикалық зерттеуі бар, инвестиция және қаржы саласында сандық жұмыс жасайтын адамға арналған термин. Бұл термин 1970-ші жылдарға жатады және Уолл-Стрит фирмалары дәстүрлі бағалы қағаздар талдаушыларымен қатар сандық зерттеулер жүргізу үшін компьютерлерді пайдалану үшін қаржысы немесе сауда-саттығы жоқ зерттеушілерді жұмысқа тарта бастағанда қолданылған.
Негізгі өнімдер
- «Зымыран ғалым» дегеніміз — физика, техника және басқа сандық қиын ғылымдарда дамыған жаңа математикалық құралдарды қаржыландыруға, инвестициялауға және саудаға қолдануға сілтеме.
- Сандық модельдеуге тәуелділік тенденциясы 80-ші жылдары компьютерлік ғасырдың өсуімен басталды.
- Сандық қаржы қазір қаржы әлемінде қалыптасқан норма болып табылады, дегенмен оның кейбір сыншылары бар.
Зымыран туралы ғалымдар туралы түсінік
Уолл-Стрит бұл мамандарға тәуелділікті кеңейтті — әдетте «кванттар» деп аталады — қаржы мен сауда-саттық қатты автоматтандырылып, үлкен деректерге қол жетімділік артты. Сандық зерттеулер кез-келген инвестициялау стиліне, яғни өсімге немесе құнға қолданыла алатын болса, оны бағалы қағаздар саласында қолдану факторлық инвестицияның өсуімен қатар кеңейе түсті. Бастапқыда шешім қабылдау кезінде адамның эмоциясын төмендетуге көмектесетін инвестициялаудың жеке тәсілі ретінде қарастырылған сандық әдістер қазіргі уақытта бүкіл салада қолданылады және көптеген инвестициялық стратегиялардан бөлек, құрамына енеді.
Сандық талдау — қазір қалыпты жағдай
Активтерді басқаруда зымыран ғалымдарын пайдаланудың алғашқы мысалы табысты трейдер өзінің инвестициялық идеяларын санақтап, алдағы стратегияның потенциалды тиімділігін тексергісі келгенде болады. Дәстүрлі түрде таңдалған акцияларға ие бола отырып, мысалы, іргелі стратегия негізінде менеджер Ph. D докторы бар талдаушыны жалдауы мүмкін. теориялық физикада (AKA, «зымыран ғылымы») көптеген нарықтық сценарийлерде жүздеген немесе мыңдаған факторлардың қайтарымдылығына және ұзақ уақыт аралығындағы корреляцияға үлес қосуды тексеретін модель құру. Квант менеджердің стратегиясын кері тестілеудің күрделі модельдерін құра отырып, ол сонымен бірге зымыран ғалымынан бағалы қағаздарды талдаушы және портфолио менеджеріне дейін дамып келе жатқан инвестициялық бизнесті үйренеді.
Соңғы онжылдықта кванттар синтетикалық өнімдер мен туындыларды, соның ішінде робо-кеңесшілер пайдаланатын модельдер де сандық қаржылық зерттеулерге негізделген. Сауда-саттықтың жоғары жиіліктегі және басқа да автоматтандырылған, алгоритмдік бағдарламалары — бұл сандық әдістер мен компьютерлік модельдерді инвестициялау мен сауда-саттыққа қолданудың тікелей өсуі.
Адамның шешім қабылдауындағы тежеу мен теңгерімді айналып өту кезінде сандық және факторлық инвестицияның ықтимал нарықтық құбылмалылыққа ықпал етуі қаншалықты мүмкін екендігі қызу пікірталастың тақырыбы болып қала береді.Сандық, бағдарламалық сауда-саттық 1987 жылғы дүйсенбідегі қара дүйсенбідегі нарықтың құлдырауына және 2010 жылғы флэш-апат сияқты соңғы кездері экстремалды құбылмалылық жағдайларынасебеп болды деп кеңінен айыпталды. Әлемдік қаржы дағдарысы мен Ұлы рецессияның себептеріне, берілуіне және белгісіздігіне сандық әдістермен мүмкін болған заманауи, күрделі және көбінесе мөлдір емес туынды құралдардың, своптардың және синтетикалық қарыз құралдарының рөлі сандық инвестициялау.
Жақтаушылар нарықтық дағдарыстар қазіргі заманғы сандық әдістерді енгізгенге дейін де болғанын, оларды қолдану іс жүзінде қаржы психологиясы, эмоциясы мен когнитивтік бейімділіктің қаржылық сектордағы кейбір әсерін жеңуге көмектесетінін және модельдің жылдам, белгілі реакциясы екенін атап көрсетеді. -сауда-саттыққа негізделген бағдарламалар нарықты түзетуді жеделдетіп, тиімділікті арттыра алады. Қарамастан, сандық сауда-саттық қазіргі заманғы қаржы нарықтарында қалыптасқан норма болып қалады.