Берік
Берік дегеніміз не?
Инвестициялар әлемінде берік дегеніміз – бұл модельдің, тесттің немесе жүйенің оның айнымалылары немесе болжамдары өзгерген кезде тиімді жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын сипаттама. Қуатты тұжырымдама сәтсіз жұмыс істейді және әр түрлі жағдайларда оң нәтиже береді.
Статистика үшін тест, егер оның болжамдары өзгертілген немесе бұзылған болса да, проблема туралы түсінік бере алатын болса, ол сенімді болады. Экономикада беріктік нарық конъюнктурасының өзгеруіне қарамастан жұмысын жалғастыра беретін қаржы нарықтарына жатады. Жалпы алғанда, жүйе өзгергіштікті басқара алса және тиімді болып қала алса, ол берік болады.
Қуатты түсіну
Қаржы модельдері – корпорацияны басқарудың ажырамас бөлігі. Шешім қабылдаушыларға ірі трансұлттық корпорациялардың корпоративті басшыларынан бастап, жергілікті гамбургер мейрамханасының франчайзинг иесіне дейін бизнестің қызметін жақсы көрсететін үлгі түрінде оларға уақтылы ақпарат қажет. Инвесторлар корпорациялардың құнын талдау және болжау үшін қаржылық модельдерді пайдаланады, бұл олардың болашақ потенциалды инвестициялар екендігін анықтайды.
Негізгі өнімдер
- Қуатты модельдер нарық конъюнктурасының өзгеруіне қарамастан оң нәтиже береді.
- Бизнесте модельдер көбінесе кірістер мен кірістер сияқты компанияның негіздеріне назар аудару үшін қолданылады.
- Қаржылық модельдер портфолионы басқаруда, сауда жүйелерін құруда және туынды келісімшарттардың құнын есептеуде қолданылады.
- Егер сауда жүйесі әр түрлі уақыт аралығында немесе өзгеріп отырған нарық жағдайында оң нәтиже бермесе, бұл сенімді емес.
Іскери қаржылық модельдер
Іскери қаржылық модельдер негізінен кірістер, шығындар, пайда және басқа қаржылық қатынастар сияқты корпорацияның немесе бизнестің негіздеріне бағытталған. Модель, егер оның бір немесе бірнеше кіріс айнымалыларының немесе болжамдарының күтпеген жағдайларға байланысты күрт өзгергеніне қарамастан, оның шығысы мен болжамдары үнемі дәл болса, сенімді болып саналады. Мысалы, табиғи апат салдарынан ұсыныстың күрт төмендеуіне байланысты шығындардың нақты айнымалысы күрт өсуі мүмкін.
Тағы бір күтпеген жағдай – бұл ірі елдер арасында соғыс басталуы. Көптеген қаржылық айнымалылар соғыс салдарынан әсер етуі мүмкін, бұл тұрақсыз жұмыс істейтін модельдердің тұрақсыздығын тудырады. Берік модель басшылар мен менеджерлерге шешім қабылдаудың тиімді құралдарын, ал инвесторларға инвестициялық шешімдерге негізделетін нақты ақпаратты ұсынады.
Сауда-саттықтың сенімді модельдері
Инвесторлар бағалары нарықтық құннан төмен бағалы қағаздарды табу үшін корпорацияның негізгі деректерін талдайды, сондықтан олар жақсы инвестиция ретінде қабылданады, ал трейдерлер бағалы қағаздардың бағалық деректерін техникалық талдаудың көмегімен бағалы қағаздардың ұсынысындағы сәйкессіздіктерден туындайтын бағалардың өзгеруін болжау үшін талдайды уақыт талабы.
Компьютерленген техникалық көрсеткіштерді қолдану негізінде статистикалық модельдерді әзірлеу, тестілеу және оңтайландыру арқылы жүзеге асырады. Әдетте, бұл нарықтық көрсеткіштермен бірге тарихи немесе өткен баға деректерін қарастыру және болашақта сәттіліктің жоғары ықтималдығы бар жағдайларды анықтау арқылы жасалады.
Сауда-саттық моделі тұрақты болып саналады, егер ол нарық бағытына қарамастан үнемі тиімді болса. Сауда-саттық моделі көбіне белгілі бір нарық жағдайында немесе белгілі бір уақыт аралығында жұмыс істейді. Алайда, нарық конъюнктурасы өзгергенде немесе модель басқа уақыт кезеңіне немесе болашаққа қолданылған кезде, модель түршігерлік түрде сәтсіздікке ұшырайды және шығындар пайда болады. Бұл әдетте сауда моделінің берік емес екендігінің белгісі.