Қайридің салыстырмалы индексі (KRI)

Қайридің салыстырмалы индексі (KRI) дегеніміз не?

Қайридің салыстырмалы индексі – бұл трейдерлер активті сатып алу немесе сату уақыты келген кезде көрсететін көрсеткіш.Олбелгілі бір уақыт аралығында, әдетте 10-нан 20 күнгедейінгі аралықтаосы актив бағасының қарапайым жылжымалы орташа мәнінен (SMA)ауытқуды өлшейді.

Егер активтің бағасы таңдалған уақыт кезеңінде активтің SMA бағасынан әлдеқайда жоғары болса, онда Kairi салыстырмалы индексі сатуды жақтайды. Егер активтің бағасы қарапайым қозғалмалы орташа мәннен әлдеқайда төмен болса, онда индекс активті сатып алуды қолдайды.

Қайридің салыстырмалы индексінің формуласы (KRI)

Қайридің салыстырмалы индексін қалай есептеу керек (KRI)

1. Белгіленген кезеңдер үшін ең соңғы жабу бағаларын қолдана отырып, қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеңіз, мысалы 10 (n).
2. N-кезеңдік SMA-ны ең жақын бағадан алып тастаңыз.
3. Нәтижені SMA бойынша бөліңіз.
4. 100-ге көбейтіңіз.
5. Әр кезең жабылған сайын процедураны қайталаңыз.

Қайридің салыстырмалы индексі сізге не айтады

Қайридің салыстырмалы индексін Жапониядағы инвестор ойлап тапты. Ол 20 ғасырдың ортасында кең қолданысқа ене бастады, бірақ 1970 жылдары оны салыстырмалы күш индексі (RSI) сияқты жетілдірілген көрсеткіштер алмастырды. 

KRI бағаның қозғалатын орташа мәннен қаншалықты алыс екенін өлшейді. Көп қозғалатын активтер көп қозғалмайтын активтерге қарағанда үлкен мәндерге ие болады. Мысалы, SPDR S&P 500 ETF (SPY) бойынша өте төмен көрсеткіш -7 мен -15 аралығында, ал жоғары көрсеткіш төрт-тен 10-ға дейін.

Ұшпалы қордың -40 немесе +50 шекті көрсеткіштері болуы мүмкін. Сондықтан, индикатор акцияларға немесе басқа активтерге қолданылған кезде, осы актив бойынша индикатордың бұрын жеткен деңгейлеріне назар аударыңыз. Бұл болашақта индикаторға назар аударатын бағыттар.

Индикатор осы активтің өте төмен оқуға түссе, индикатор бағасы дейді перепроданности және серпімділік мүмкін. Растауды күтуді қарастырыңыз, мысалы, сатып алудан бұрын баға өсе бастайды.

Көрсеткіш сол активтің көрсеткіші өте жоғары деңгейге көтерілгенде, индикатор бағаның артық сатып алынғанын және төмендеуі мүмкін екенін айтады. Сатудың алдында растауды күтуді қарастырыңыз, мысалы, баға төмендей бастайды.

Қайридің салыстырмалы индексін (KRI) қалай пайдалануға болатындығы туралы мысал

Төмендегі диаграммада KRI Apple Inc. (AAPL) апталық кестесіне қосылады.

Жеті жылдан астам уақыт ішінде экстремалды көрсеткіштер 15 немесе одан жоғары болды. Өте төмен көрсеткіштер -10 төмен болды.

Осы экстремалдардың кейбіреулері диаграммада тік сызықтармен белгіленеді, жасыл сызықтар КРИ сигналдарын сатып алады, ал қызыл сызықтар КРИ сату сигналдарын білдіреді.

Осы сауда-саттықтардың кейбіреулері жұмыс істеген болар еді, негізінен Apple осы кезеңде жалпы өсу үрдісінде болды, көптеген сигналдар KRI өздігінен қолданылса, кіру және шығу нүктелерінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Бірнеше сатып алу сигналы Apple бағасының төмендеуі кезінде пайда болды. Бірнеше сату нүктелері өте ерте пайда болды, өйткені баға әлі де жоғарылайды.

KRI шамадан тыс болғаннан кейін бағалардың өзгеруін растауды күту осы кейбір ерте кірулер мен шығулардың алдын алуға көмектеседі.

Кайридің салыстырмалы индексі (KRI) мен MACD арасындағы айырмашылық

KRI бағалардың SMA-ға дейінгі арақашықтықты өлшейді. Жылжыту Орташа Конвергенция алшақтық (MACD) екі экспоненталық орта арасындағы қашықтықты өлшейді. Содан кейін сауда сигналдарын қалыптастыру үшін әдетте MACD-ге сигнал желісі қолданылады.

Қайридің салыстырмалы индексін қолданудың шектеулері

ТЖК активтің қозғалатын орташа мәнінен қаншалықты алыс екендігін бақылап отырады. Экстремалды оқылымдар сату немесе сатып алу сигналдары деп саналады, бірақ пайдаланушылар оқудың неғұрлым экстремалды деңгейі трендтің күшейетіндігін ескеруі керек. Қозғалыстағы орташа мәннен алшақтау үшін бағалар тез және қатты болуы керек. Сондықтан тез өсіп келе жатқан нарықты қысқартуға немесе тез құлдырайтын нарықты сатып алуға тырысу жүк пойызының алдына шыққанмен бірдей болуы мүмкін.

Қайыр индикаторы шекті деңгейге жеткенде бағаның шынымен өзгеріп жатқанын тексерудің басқа түрін күткен жөн. Сауда-саттық бағалары өзгеріп жатқанын білдіру үшін басқа техникалық көрсеткіштерді немесе бағалық әрекеттерді қолдануы мүмкін.

Активтің бағасы төмен немесе жоғары болмайынша, KRI төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін. Бұл баға мен SMA арасындағы қашықтық тарылғандықтан орын алуы мүмкін, бірақ баға бұрынғы бағытымен жалғасуы мүмкін.

Қарапайым қозғалмалы орташа көрсеткіш – бұл КРИ индикаторының негізгі компоненті. Орташа мәндер тарихи сипатқа ие және болашақта не болатындығы туралы түсінік бере алмауы мүмкін.