Валюта сауда-саттығының пайдасы мен шығынын есептеу

пайда мен залалмен (P&L) өлшенеді.

Трейдерлер үшін P&L туралы нақты түсінік болуы өте маңызды, себебі бұл олардың сауда шотындағы маржа балансына тікелей әсер етеді. Егер бағалар сізге қарсы бағытта қозғалса, сіздің маржалық балансыңыз төмендейді, ал сізде сауда үшін ақша аз болады.

Іске асырылған және іске асырылмаған пайда мен залал

Сіздің барлық валюталық сауда-саттықтарыңыз нақты уақыт режимінде нарықта белгіленеді. Нарықты бағамен есептеу сіздің сауда-саттықтағы іске асырылмаған P&L көрсетеді. Мұндағы «іске асырылмаған» термині сауда-саттықтың әлі де ашық екендігін білдіреді және сіз оны кез келген уақытта жаба аласыз.

Нарыққа баға – бұл сіздің сол кездегі сауданы жабуға болатын мән. Егер сіздің позицияңыз ұзақ болса, нарықты нарыққа есептеу әдетте сіз сата алатын баға болып табылады. Қысқа позиция жағдайында бұл позицияны жабу үшін сатып алуға болатын баға.

Позиция жабылғанға дейін P&L іске асырылмаған болып қалады. Пайда немесе залал сауда позициясын тоқтатқан кезде жүзеге асырылады (P&L іске асырылады). Пайда болған жағдайда маржа сальдосы көбейтіледі, ал шығынға ұшыраған жағдайда ол азаяды.

Сіздің шотыңыздағы жалпы маржалық қалдық әрдайым бастапқы маржалық салым сомасына тең болады, P&L және іске асырылмаған P&L. Жүзеге асырылмаған P&L нарықта белгіленгендіктен, ол өзгеріп отырады, өйткені сіздің инвестицияларыңыздың бағасы үнемі өзгеріп отырады. Осыған байланысты маржа балансы да үнемі өзгеріп отырады.

Пайда мен шығынды есептеу

Позиция мен залалдың нақты есебі өте қарапайым. P & L позициясын есептеу үшін сізге позиция мөлшері және баға өзгерген пиптердің саны қажет. Нақты пайда немесе залал позиция мөлшеріне тең болады, ол пиптің қозғалысына көбейтіледі.

Мысалға назар аударайық:

Қазіргі уақытта сізде 1,3147-де сауда жасайтын 100,000 GBP / USD позициясы бар деп есептеңіз. Егер бағалар GBP / USD 1.3147-ден 1.3162-ге ауысса, онда олар 15 пипке секірді. 100,000 GBP / USD позициясы үшін 15-pips қозғалысы 150 долларға тең (100,000 x.0015).

Бұл пайда немесе залал екенін анықтау үшін біз әр сауда-саттыққа ұзақ немесе қысқа болғанымызды білуіміз керек.

Ұзын позиция: а жағдайда ұзын позиция, бағасы жоғары жылжыту болса, ол пайда болады, және бағасы төмен жылжыту, егер ол шығын болады. Біздің алдыңғы мысалда, егер позиция GBP / USD ұзақ болса, онда бұл $ 150 пайда болады. Сонымен қатар, егер бағалар GBP / USD 1.3147-ден 1.3127-ге дейін төмендеген болса, онда бұл $ 200 шығын болады (100000 x -0.0020).

Қысқа позиция: а жағдайда қысқа позиция, бағасы жоғары жылжыту, егер ол жоғалту болады, және бағасы төмен жылжыту, егер ол пайда болады. Сол мысалда, егер бізде GBP / USD позициясы қысқа болса және бағалар 15 пипке көтерілсе, бұл $ 150 шығын болады. Егер бағалар 20 пипске төмендеген болса, бұл $ 200 пайда болар еді.

Келесі кестеде P&L есептеу қорытындылары келтірілген:

P&L-дің тағы бір аспектісі – ол валютада көрсетілген. Біздің мысалда P&L доллармен көрсетілген. Алайда, бұл әрдайым бола бермеуі мүмкін.

Біздің мысалда GBP / USD бір фунт үшін USD саны бойынша келтірілген. GBP – негізгі валюта, USD – баға белгілеу валютасы. 1.3147 GBP / USD бағамы бойынша бір GBP сатып алу 1.3147 USD тұрады. Сонымен, егер баға өзгерсе, бұл доллар бағасының өзгеруі болады. А стандартты лот, әрбір тармақ $ 10 құны болады, және пайда мен залал АҚШ доллары болады. Жалпы ереже бойынша, P&L баға белгілеу валютасымен белгіленеді, сондықтан ол АҚШ долларында болмаса, маржалық есептеулер үшін оны АҚШ долларына айырбастауға тура келеді.

USD / CHF бойынша 100,000 қысқа позицияңыз бар деп есептеңіз. Бұл жағдайда сіздің P&L швейцар франкінде көрсетілген. Ағымдағы ставка шамамен 0,9970 құрайды. Стандартты лот үшін әр пип 10 CHF-ге тең болады. Егер баға 10 пипске 0,9960-қа дейін төмендеген болса, бұл 100 CHF пайда болады. Бұл P&L-ді АҚШ долларына айырбастау үшін P&L-ді бөлуге тура келеді. USD / CHF бағамы, яғни CHF 100 ÷ 0.9960, ол 100,4016 долларды құрайды.

P&L мәндеріне ие болғаннан кейін, оларды сауда шотында қол жетімді маржалық қалдықты есептеу үшін оңай пайдалануға болады. Маржалық есептеулер әдетте АҚШ долларында болады.

Төменгі сызық

Сіз бұл есептеулерді қолмен орындаудың қажеті жоқ, өйткені барлық брокерлік шоттар барлық сауда-саттықтарыңыз үшін автоматты түрде P&L есептейді. Алайда, сіз осы есептеулерді түсінуіңіз маңызды, өйткені сауданы құрылымдау кезінде P&L және маржа талаптарын есептеу керек болады, тіпті сіз саудаға нақты кіріспес бұрын да.

Сіздің сауда шотыңыздың қаншалықты левередж ұсынатындығына байланысты, сіз позицияны ұстауға қажетті маржаны есептей аласыз. Мысалы, сізде 100: 1 левереджі болса, сіз 100,000 USD / CHF стандартты лот позициясын ашу үшін 1000 доллар маржаны қажет етесіз. Әр сауда-саттықта қанша ақша болатынын нақты түсіну сізге тәуекелді тиімді басқаруға көмектеседі.